Indexar 2 ativos para Long & Short - página 2

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Trader_Patinhas
825
Trader_Patinhas  
Flavio Girão:

ola.

dúvida trivial, embora eu tenha todo o capital pra fazer a operação, qual a melhor ordem pra fazer a operação? comprar primeiro ou vender?

Se vc tiver saldo suficiente em dinheiro na conta da corretora para comprar a conta long, o roteiro é bem simples:

1) Compre a ponta long

2) Aloque as ações recém-compradas como garantia para venda descoberta (provavelmente vc vai precisar alocar também mais outros ativos e/ou dinheiro, pois o valor exigido como garantia geralmente é maior que o valor da venda descoberta).

3) Venda a ponta short

Se vc não tiver saldo em dinheiro para adquirir a ponta long, tem que fazer uma pequena ginástica:

1) Aloque outros ativos que vc tenha como garantia para venda descoberta

2) Venda a ponta short

3) Com o dinheiro da venda da ponta short, compre a ponta long

4) Aloque as ações recém-adquiridas da ponta long como garantia para venda descoberta, para poder liberar parte das garantias alocadas no passo 1

5) Libere o máximo que puder dentre os ativos e/ou dinheiro que vc tinha alocado como garantia no passo 1

Trader_Patinhas
825
Trader_Patinhas  
Trader_Patinhas:

Se vc tiver saldo suficiente em dinheiro na conta da corretora para comprar a conta long, o roteiro é bem simples:

1) Compre a ponta long

2) Aloque as ações recém-compradas como garantia para venda descoberta (provavelmente vc vai precisar alocar também mais outros ativos e/ou dinheiro, pois o valor exigido como garantia geralmente é maior que o valor da venda descoberta).

3) Venda a ponta short

Se vc não tiver saldo em dinheiro para adquirir a ponta long, tem que fazer uma pequena ginástica:

1) Aloque outros ativos que vc tenha como garantia para venda descoberta

2) Venda a ponta short

3) Com o dinheiro da venda da ponta short, compre a ponta long

4) Aloque as ações recém-adquiridas da ponta long como garantia para venda descoberta, para poder liberar parte das garantias alocadas no passo 1

5) Libere o máximo que puder dentre os ativos e/ou dinheiro que vc tinha alocado como garantia no passo 1

Bom, os roteiros que escrevi acima são para quem é "pobre", como eu, kkk!

Claro que, pra quem tem capital sobrando, tudo é muito mais fácil.

Se vc puder manter, na mesma corretora onde planeja fazer long/short, uma boa carteira de investimentos de longo prazo (ativos que vc tem certeza de que não vai mexer no curto prazo), deixe essa carteira permanentemente alocada como garantia pra venda descoberta. Daí, quando vc quiser montar um long/short, bastará simplesmente comprar uma ponta e vender a outra (em qualquer ordem, tanto faz), sem esquentar a cabeça com alocação e desalocação de garantias.

Roberto Arlan
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Roberto Arlan  
Leonardo Ferreira: Manja muito irmão. Parabéns!!
gabsch
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gabsch  

Trader Patinhas,

Por gentileza, vc saberia como resolver as distorções no gráfico causadas pelas oscilações de abertura e fechamento do mercado?

Sabe se é possível "eliminar" do gráfico as negociações antes das 10h15 e após as 17h45, por exemplo?

Trader_Patinhas:

Segue abaixo um roteiro (meu MT5 está em inglês, se o seu estiver em português vc tem que considerar o equivalente): 

1) Selecione a aba de símbolos (Symbol) da janela de observação (Market Watch).

2) Clique com o botão direito em qualquer lugar dentro do Market Watch.

3) Selecione a opção Symbols (Ctrl+U).

4) Clique no botão Create Custom Symbol.

5) Escolha um nome para o símbolo customizado que vc quer criar e preencha no campo Symbol (primeiro campo da lista). Exemplo: GOAU4/GGBR4

6) No campo Synthetic Instrument Formula (segundo campo da lista), digite uma fórmula válida. Exemplo: GOAU4/GGBR4

7) Se desejar aumente o número de casas decimais usadas na representação numérica do símbolo, ajustando o campo Digits.

7) Clique em OK.

8) O símbolo customizado (GOAU4/GGBR4) aparecerá na janela de observação e você poderá abrir o gráfico dele.

Observações:

1) Se vc fizer isso fora do horário do mercado, só vai conseguir obter cotações e ver o gráfico muito tempo depois, às vezes só no dia seguinte.

2) Os valores podem ter distorções no caso de ativos de pouca liquidez (ações pouco negociadas, opções, etc.), pois o cálculo considera o último valor negociado de cada símbolo e, se a liquidez for baixa, os preços de cada um podem ter ocorrido em tempos diferentes.

3) Tenha em mente que o preço ask do símbolo customizado é calculados com base no ask dos dois ativos (idem para o bid), mas, para comprar o long/short a mercado, paga-se o ask pelo ativo comprado e recebe-se o bid pelo ativo vendido. Ou seja, o backtest de qualquer estratégia que negocie o símbolo sintético vai dar um resultado melhor que o real, pois no cálculo do ganho o backtest presume que pagou a razão entre os asks na compra e recebeu a razão entre os bids na venda, mas no mercado real a estratégia pagaria a razão ask/bid (que é maior) e receberia a razão bid/ask (que é menor).

FranciscoCarmo
487
FranciscoCarmo  
Trader_Patinhas:

Segue abaixo um roteiro (meu MT5 está em inglês, se o seu estiver em português vc tem que considerar o equivalente): 

1) Selecione a aba de símbolos (Symbol) da janela de observação (Market Watch).

2) Clique com o botão direito em qualquer lugar dentro do Market Watch.

3) Selecione a opção Symbols (Ctrl+U).

4) Clique no botão Create Custom Symbol.

5) Escolha um nome para o símbolo customizado que vc quer criar e preencha no campo Symbol (primeiro campo da lista). Exemplo: GOAU4/GGBR4

6) No campo Synthetic Instrument Formula (segundo campo da lista), digite uma fórmula válida. Exemplo: GOAU4/GGBR4

7) Se desejar aumente o número de casas decimais usadas na representação numérica do símbolo, ajustando o campo Digits.

7) Clique em OK.

8) O símbolo customizado (GOAU4/GGBR4) aparecerá na janela de observação e você poderá abrir o gráfico dele.

Observações:

1) Se vc fizer isso fora do horário do mercado, só vai conseguir obter cotações e ver o gráfico muito tempo depois, às vezes só no dia seguinte.

2) Os valores podem ter distorções no caso de ativos de pouca liquidez (ações pouco negociadas, opções, etc.), pois o cálculo considera o último valor negociado de cada símbolo e, se a liquidez for baixa, os preços de cada um podem ter ocorrido em tempos diferentes.

3) Tenha em mente que o preço ask do símbolo customizado é calculados com base no ask dos dois ativos (idem para o bid), mas, para comprar o long/short a mercado, paga-se o ask pelo ativo comprado e recebe-se o bid pelo ativo vendido. Ou seja, o backtest de qualquer estratégia que negocie o símbolo sintético vai dar um resultado melhor que o real, pois no cálculo do ganho o backtest presume que pagou a razão entre os asks na compra e recebeu a razão entre os bids na venda, mas no mercado real a estratégia pagaria a razão ask/bid (que é maior) e receberia a razão bid/ask (que é menor).

Olá Trader_Patinhas

Tentei utilizar seu roteiro para as séries por liquidez IND$N/DOL$N e ao colocar a fórmula retorna um erro: "erro de analisador desconhecido". Você sabe de que se trata?

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