Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 4
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Pessoal,
essas series novas q foi add alguém tem alguma noticia sobre??
foi corrigido ja ? alguém testo?
As novas séries contínuas já estão disponíveis já fiz alguns backtesting. Segue descrição delas.
Nova funcionalidade de gráfico
O primeiro ajuste é o “pela diferença de valor”: a série contínua é ajustada aplicando a diferença entre a última cotação do vencimento atual e do próximo vencimento na data de rolagem. É indicado para o backtest de estratégias que operem em timeframes maiores que um dia. Para visualizar a série contínua com este ajuste, o cliente deve inserir a letra “D” após o “@” ou o “$” (referentes às séries contínuas).
Outra funcionalidade é a série contínua sem ajuste, ou seja, a série não é ajustada na rolagem e passamos a ter gaps nos dias da rolagem. Para visualizar a série contínua sem ajuste, o cliente deve inserir a letra “N” após o “@” ou o “$” (referentes às séries contínuas).
Em resumo, você poderá visualizar os ativos BM&F, combinando as modalidades de séries contínuas e os métodos de ajuste. Para isso, ele deverá inserir código do ativo + símbolo da série contínua + letra do método de ajuste das seguintes maneiras:
a) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no dia do vencimento com ajuste de forma proporcional. WIN + @; (Existente hoje)
b) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no momento que o contrato subsequente for mais negociado que o contrato vigente com ajuste de forma proporcional. WIN + @. (Existente hoje)
c) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no dia do vencimento sem ajuste. WIN + @ + N;
d) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no dia do vencimento com ajuste pela diferença de valor. WIN + @ + D;
e) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no momento que o contrato subsequente for mais negociado que o contrato vigente sem ajuste. WIN + $ + N;
f) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no momento que o contrato subsequente for mais negociado que o contrato vigente com ajuste pela diferença de valor. WIN + $ + D;
Bom vamos testando elas. Até por que backtest de 3 meses que antes era possível é ótimo para ter ilusão que você vai ficar rico estatisticamente não serve para nada. Backtest de vários anos agora é possível e o ideal para validar uma estratégia, pois assim você evita o overfitting e a probabilidade que o resultado bom que você teve foi apenas fruto do acaso cai muito.
As novas séries contínuas já estão disponíveis já fiz alguns backtesting. Segue descrição delas.
Nova funcionalidade de gráfico
O primeiro ajuste é o “pela diferença de valor”: a série contínua é ajustada aplicando a diferença entre a última cotação do vencimento atual e do próximo vencimento na data de rolagem. É indicado para o backtest de estratégias que operem em timeframes maiores que um dia. Para visualizar a série contínua com este ajuste, o cliente deve inserir a letra “D” após o “@” ou o “$” (referentes às séries contínuas).
Outra funcionalidade é a série contínua sem ajuste, ou seja, a série não é ajustada na rolagem e passamos a ter gaps nos dias da rolagem. Para visualizar a série contínua sem ajuste, o cliente deve inserir a letra “N” após o “@” ou o “$” (referentes às séries contínuas).
Em resumo, você poderá visualizar os ativos BM&F, combinando as modalidades de séries contínuas e os métodos de ajuste. Para isso, ele deverá inserir código do ativo + símbolo da série contínua + letra do método de ajuste das seguintes maneiras:
a) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no dia do vencimento com ajuste de forma proporcional. WIN + @; (Existente hoje)
b) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no momento que o contrato subsequente for mais negociado que o contrato vigente com ajuste de forma proporcional. WIN + @. (Existente hoje)
c) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no dia do vencimento sem ajuste. WIN + @ + N;
d) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no dia do vencimento com ajuste pela diferença de valor. WIN + @ + D;
e) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no momento que o contrato subsequente for mais negociado que o contrato vigente sem ajuste. WIN + $ + N;
f) Visualizar a série contínua com a troca do contrato vigente para o próximo contrato ocorrendo no momento que o contrato subsequente for mais negociado que o contrato vigente com ajuste pela diferença de valor. WIN + $ + D;
Bom vamos testando elas. Até por que backtest de 3 meses que antes era possível é ótimo para ter ilusão que você vai ficar rico estatisticamente não serve para nada. Backtest de vários anos agora é possível e o ideal para validar uma estratégia, pois assim você evita o overfitting e a probabilidade que o resultado bom que você teve foi apenas fruto do acaso cai muito.
Olá TraderBrasil, essa já é uma posição oficial da corretora?
Seja como for, ótimo guia, mas acredito que no item b) tem um erro, não seria WIN + $?
Lembro também que, apesar de um horizonte maior, nem todas estratégias e algoritmos são compatíveis, como já comentei em posts anteriores.
Aqui as series continuas não estão com preços múltiplos de 5. Mais alguém com esse problema?
Também não tenho uma posição oficial da corretora até o momento ...
Vocês devem receber essa semana as novidades. Além da série continua de contratos, agora será possível ter até 5 contas demos e o MT5 para mobile também já está disponível.
Achei excelente o MT5 para Android. A plataforma tem gráficos de até 1 minuto e dezenas de indicadores é possível acompanhar todo o seu histórico de ordens e enviar novas ordens com o detalhe que aparecem no gráfico o ponto de entrada e stop.
Como tanto a versão mobile como a para desktop usam o mesmo servidor existe uma comunicação entre ambos o que é excelente para ver as ordens e cancelamentos.
Para quem não viu ainda, o servidor MetaBrazil-Demo também está com uma série contínua disponível para o Índice Bovespa Futuro (com delay, como todos ativos lá).
Quem desejar fazer testes nesse servidor para comparações deve buscar o ativo WINFUT@, como no exemplo abaixo.
MetaTrader Trading Platform Screenshots
WINFUT@, D1, 2014.07.31
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Teste de WINFUT@ no servidor MetaBrazil-Demo
Pessoal, BackTeste em series ajustadas é ruim pra day trade? (nao confiavel?)
Pq meus BT em series ajustadas dao lucro e se coloco em serie sem ajuste da prejuizo... lembrando que nao durmo posicionado.. opero somente no meio do dia.
Vlw