Importância na gestão de risco para um EA de sucesso
Estive lendo alguns artigos, fazendo alguns testes e percebi que na maioria das vezes uma estratégia lucrativa não é necessariamente o mais importante para um EA, a gestão de risco talvez seja o ponto mais critico e importante em um EA, criei esse tópico para discutirmos esse assunto. Deixo algumas questões :
1- O que é mais importante para um EA ? alta lucratividade nos trades ou um drawdown baixo (oq seria um drawdown baixo satisfatório)?
2- Quantidade de operações é importante para a consistencia de um EA? poucas operações em uma estratégia não apresentam um risco ?
3- Quais fatores são importantes para um gerenciamento de stop interessante? basta apenas um stop curto?
Abraços!
Mais um daqueles tópicos interessantes, Rodrigo! Hoje você está inspirado! :-)
Concordo plenamente com você... money management e risk management são, no meu ponto de vista, mais importantes que a própria estratégia que está sendo implementada pelo EA... existem inclusive diversos estudos que mostram exatamente isso: uma mesma estratégia pode falhar ou dar lucro, dependendo simplesmente do sistema de gerenciamento de risco que ela usa.
Quanto às suas perguntas, minha opinião segue abaixo:
1) Depende do "cliente" que usa o EA... tem gente que está disposta a perder tudo pra ter a chance de ter um altíssimo retorno... na minha experiência de quase 10 anos atendendo pessoas físicas na bolsa, cheguei à conclusão de que poucas (talvez nenhuma??) pessoas "suportam" um drawdown elevado... logo, pelo menos nos meus EA's, drawdown está na posição 1 na lista de características importantes...
2) Não... existem EA's "deep buyers" ou "deep sellers" que fazem pouquíssimas operações no ano e têm altas rentabilidades... EA's seguidores de tendência também costumam fazer poucas operações, logo, num mercado com tendência definida eles costumam ser campeões em rentabilidade... mas se o mercado estiver lateral, são verdadeiros ralos de dinheiro...
3) Pra ser sincero, não tenho opinião formada sobre isso... :-( Se você pudesse dar alguns exemplos talvez eu pudesse contribuir com alguma opinião...
Espero ter ajudado... Abraços,
Malacarne
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Estive lendo alguns artigos, fazendo alguns testes e percebi que na maioria das vezes uma estratégia lucrativa não é necessariamente o mais importante para um EA, a gestão de risco talvez seja o ponto mais critico e importante em um EA, criei esse tópico para discutirmos esse assunto. Deixo algumas questões :
1- O que é mais importante para um EA ? alta lucratividade nos trades ou um drawdown baixo (oq seria um drawdown baixo satisfatório)?
2- Quantidade de operações é importante para a consistencia de um EA? poucas operações em uma estratégia não apresentam um risco ?
3- Quais fatores são importantes para um gerenciamento de stop interessante? basta apenas um stop curto?
Abraços!