Metodologia de teste de qualidade de dados - página 4
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Alain, essa era uma forte suspeita que eu tinha !!!
Entretanto até hoje eu não encontrei nenhuma fonte segura que pudesse confirmar essa informação! Se OnTick( ) e OnCalculate( ) deliberadamente processam apenas o último tick quando diversos ticks chegam simultaneamente no mercado, aí nós temos um problema muito sério para aquelas estratégias baseadas em ticks!!! Isso também explica perfeitamente a razão pela qual em momentos de "estresse" no mercado (onde várias ordens chegam simultaneamente) diversos ticks deixam de ser computados...
Para ser muito sincero, essa informação é crucial, pois eu conheço (e uso...) diversas estratégias baseadas em ticks. Logo, um eventual processamento parcial dos ticks poderia inviabilizar completamente essas estratégias... :-(
Caso consiga encontrar essa referência, seria extremamente valioso esse post !!!
Abraços,
Malacarne
Alain, essa era uma forte suspeita que eu tinha !!!
Entretanto até hoje eu não encontrei nenhuma fonte segura que pudesse confirmar essa informação! Se OnTick( ) e OnCalculate( ) deliberadamente processam apenas o último tick quando diversos ticks chegam simultaneamente no mercado, aí nós temos um problema muito sério para aquelas estratégias baseadas em ticks!!! Isso também explica perfeitamente a razão pela qual em momentos de "estresse" no mercado (onde várias ordens chegam simultaneamente) diversos ticks deixam de ser computados...
Para ser muito sincero, essa informação é crucial , pois eu conheço (e uso...) diversas estratégias baseadas em ticks. Logo, um eventual processamento parcial dos ticks poderia inviabilizar completamente essas estratégias... :-(
Caso consiga encontrar essa referência, seria extremamente valioso esse post !!!
Abraços,
Malacarne
Vamos para nomes Rogério, Rodrigo,
Para mim, tem sempre ser óbvio que você sempre perder alguns carrapatos. A grande questão era "qual parte (percentagem de carrapatos), você pode permitir que a perda". Eu sei 3 razões para a perda de alguns carrapatos:
Há, possivelmente, outra razão para perder Tick, mas apenas Metaquotes pode responder, eu acho.
Sobre a qualidade dos Carrapatos recebidos, a única maneira de ter respostas definitivas seria comparar o que é recebido para que o corretor enviou, mas provavelmente não é possível.
Vamos ver qual é a conclusão que podemos tirar nossos testes atuais.
P.S: Eu tenho uma referência sobre o ponto 3, mas eu não encontrá-lo no momento. Ok, eu achei, da seção russa.
Obs: para quem ficou com medo de contaminação ao usar o MT5, onde estiver escrito "carrapatos", pelo tradutor, leia-se "ticks" ;-)
grrr... corrigida.
Na verdade Alain tem se saído muito bem nas discussões (e contribuições!) em português... Parabéns, Alain!
... na verdade esses carrapatos não queremos perder nenhum, são todos bem-vindos ;-)
De agora em diante eu vou escrever em francês antes de traduzir me dizer se a tradução é melhor / pior.
No ritmo que eu escrevo aqui talvez eu deva aprender Português.
Agora falando sério ...
Me parece que para uma média de ticks superior a 20 por minuto, a eventual perda de até 2 ticks (10%) nesse intervalo não deveria afetar nenhuma estratégia com um bom stoploss/takeprofit escrito na pedra, e na prática somando todos minutos o índice de perda é bem menor ainda.
Concordo com a ideia de que esse índice de perda é normal, principalmente no ambiente de roteamento Internet, onde não há garantia de entrega.
Não por menos, as melhores soluções de HFT ficam hospedadas dentro das bolsas e/ou corretoras, para diminuir ao máximo essa perda.
Mas essa ainda não é minha conclusão final pois a variação do índice Bovespa de hoje até agora é menor que 500 pontos, e não vimos ainda os dados dos logs.