Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIII): classe básica de negociação, controle de parâmetros válidos
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Sumário
- Sonorizando eventos de negociação
- Controle de valores incorretos, automação da seleção e do uso de parâmetros de entrada dos métodos de negociação
- Teste
- O que vem agora?
Continuamos a desenvolver a classe de negociação.
Já temos métodos de negociação prontos que funcionam com condições
"puras". Antes de enviar uma ordem de negociação para o servidor, já teremos verificado se ela pode ser enviada, em outras palavras, teremos
conferido que não existem restrições à negociação, tanto do lado do servidor de negociação quanto do terminal e do programa. Mas,
certamente, isso não é suficiente. Também precisamos verificar se os valores transferidos pelos argumentos aos métodos para enviar
solicitações ao servidor estão corretos. Assim, por exemplo, podemos precisar verificar se a distância para definir stops não infringe os
valores mínimos possíveis definidos para o símbolo segundo a distância mínima para posicionar ordens stop em pontos — StopLevel.
Também verificaremos a distância mínima à qual é proibido fechar posições, excluir ordens pendentes e modificar os stops de posições e o preço para colocação de ordens pendentes. Essa distância mínima é regulada pelo valor do nível de congelamento em pontos definidos para o símbolo — Freezelevel.
As ações que executaremos, caso esses níveis sejam infringidos, são simplesmente notificar sobre o erro e retornar false
a partir do método de negociação.
Hoje também sonorizaremos eventos de negociação, para isso, definiremos e
reproduziremos sons: ao enviar solicitações ao servidor com sucesso, ao verificar os valores de uma ordem de negociação e detectar erros ou
ao serem retornados erros pelo servidor após o envio de ordens.
Para o próximo artigo começaremos a tratar do processamento de valores errados nas ordens de negociação, bem como do de erros
retornados pelo servidor.
Antes de tudo, modificaremos o objeto básico de negociação para que consigamos reproduzir os sons definidos para qualquer evento de
negociação. Para simplificar a definição de sons no EA de teste (para não atribuir a cada evento e a cada símbolo seu próprio som),
definiremos os mesmos sons padrão de erro e de sucesso para todas as ações de negociação para todos os símbolos.
Aliás, podemos definir
absolutamente qualquer som para cada evento de negociação, um próprio para cada símbolo. Isto é, podemos sonorizar qualquer evento de
negociação em cada símbolo com um som próprio, o que nos permite ensinar o programa a "falar com voz" (gravada no arquivo desejado) sobre os
eventos.
Sonorizando eventos de negociação
No último artigo, ao fazer melhorias na classe básica de negociação, criamos métodos para reproduzir os sons de vários eventos de negociação:
//--- Play the sound of (1) opening/placing a specified position/order type, //--- (2) closing/removal of a specified position/order type, (3) StopLoss modification for a specified position/order type, //--- (4) TakeProfit modification for a specified position/order type, (5) placement price modification for a specified order type void PlaySoundOpen(const int action); void PlaySoundClose(const int action); void PlaySoundModifySL(const int action); void PlaySoundModifyTP(const int action); void PlaySoundModifyPrice(const int action); //--- Play the error sound of (1) opening/placing a specified position/order type, //--- (2) closing/removal of a specified position/order type, (3) StopLoss modification for a specified position/order type, //--- (4) TakeProfit modification for a specified position/order type, (5) placement price modification for a specified order type void PlaySoundErrorOpen(const int action); void PlaySoundErrorClose(const int action); void PlaySoundErrorModifySL(const int action); void PlaySoundErrorModifyTP(const int action); void PlaySoundErrorModifyPrice(const int action);
Esses métodos estavam localizados na seção pública da classe. Hoje, faremos apenas dois métodos para reproduzir o som de sucesso e o som de erro.
E vamos transferir, para novos métodos, os dados sobre que evento de negociação sonorizar. Assim, facilitaremos a escrita da reprodução de
som para um evento específico.
Movemos os métodos, mostrados acima, para a seção privada da classe e alteramos a implementação
destes métodos um pouco:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Play the sound of opening/placing | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundOpen(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundOpen()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play the sound of closing/removal of | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundClose(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundClose()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play StopLoss modification sound of | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundModifySL(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundModifySL()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play TakeProfit modification sound of | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundModifyTP(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundModifyTP()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play price modification sound | //| for a specified order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundModifyPrice(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundModifyPrice()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play the error sound of opening/placing | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundErrorOpen(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundErrorOpen()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundOpen(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundErrorOpen()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play the error sound of closing/removal of | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundErrorClose(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundErrorClose()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundClose(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundErrorClose()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play StopLoss modification error sound of | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundErrorModifySL(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundErrorModifySL()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifySL(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundErrorModifySL()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play TakeProfit modification error sound of | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundErrorModifyTP(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Buy.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.Sell.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundErrorModifyTP()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyTP(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundErrorModifyTP()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play price modification error sound | //| for a specified order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundErrorModifyPrice(const int action) { switch(action) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStop.SoundErrorModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyLimit.SoundErrorModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStop.SoundErrorModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellLimit.SoundErrorModifyPrice()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if(this.UseSoundModifyPrice(action)) CMessage::PlaySound(this.m_datas.SellStopLimit.SoundErrorModifyPrice()); break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+
Aqui adicionamos a verificação da permissão de reprodução sonora de um evento específico, e o som será reproduzido apenas se o sinalizador de permissão para reproduzir sons para este evento de negociação estiver marcado.
Na seção pública da classe, declaramos dois métodos, um para reproduzir sons de sucesso e outro para reproduzir sons de erro:
//--- Play a sound of a specified trading event for a set position/order type void PlaySoundSuccess(const ENUM_ACTION_TYPE action,const int order,bool sl=false,bool tp=false,bool pr=false); //--- Play an error sound of a specified trading event for a set position/order type void PlaySoundError(const ENUM_ACTION_TYPE action,const int order,bool sl=false,bool tp=false,bool pr=false); //--- Set/return the flag of using sounds
Fora do corpo da classe, escrevemos sua implementação:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Play a sound of a specified trading event | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundSuccess(const ENUM_ACTION_TYPE action,const int order,bool sl=false,bool tp=false,bool pr=false) { if(!this.m_use_sound) return; switch((int)action) { //--- Open/set case ACTION_TYPE_BUY : case ACTION_TYPE_BUY_LIMIT : case ACTION_TYPE_BUY_STOP : case ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL : case ACTION_TYPE_SELL_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL_STOP : case ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this.PlaySoundOpen(order); break; //--- Close/remove case ACTION_TYPE_CLOSE : case ACTION_TYPE_CLOSE_BY : this.PlaySoundClose(order); break; //--- Modification case ACTION_TYPE_MODIFY : if(sl) { this.PlaySoundModifySL(order); return; } if(tp) { this.PlaySoundModifyTP(order); return; } if(pr) { this.PlaySoundModifyPrice(order); return; } break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Play an error sound of a specified trading event | //| a specified position/order type | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::PlaySoundError(const ENUM_ACTION_TYPE action,const int order,bool sl=false,bool tp=false,bool pr=false) { if(!this.m_use_sound) return; switch((int)action) { //--- Open/set case ACTION_TYPE_BUY : case ACTION_TYPE_BUY_LIMIT : case ACTION_TYPE_BUY_STOP : case ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL : case ACTION_TYPE_SELL_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL_STOP : case ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this.PlaySoundErrorOpen(order); break; //--- Close/remove case ACTION_TYPE_CLOSE : case ACTION_TYPE_CLOSE_BY : this.PlaySoundErrorClose(order); break; //--- Modification case ACTION_TYPE_MODIFY : if(sl) { this.PlaySoundErrorModifySL(order); return; } if(tp) { this.PlaySoundErrorModifyTP(order); return; } if(pr) { this.PlaySoundErrorModifyPrice(order); return; } break; default: break; } } //+------------------------------------------------------------------+
Aos métodos são transferidos o tipo de evento de negociação,
o tipo de ordem e o sinalizador
de modificação de StopLoss, de TakeProfit e de preço
de colocação de ordem.
Se não estiver definido um sinalizador
geral de permissão de reprodução de sons de um objeto de negociação,
saímos do método, pois a reprodução de todos os sons é proibida.
Depois, dependendo
do tipo de negociação, chamamos os métodos para reproduzir os sons
correspondentes para a ordem correspondente.
Se o
evento de negociação for uma modificação, verificamos adicionalmente os sinalizadores
que indicam exatamente o que está sendo modificado. (Se vários parâmetros forem modificados ao mesmo tempo, o som será reproduzido apenas para o
primeiro deles)
Também, na classe, foi alterada a ordem dos argumentos nos métodos de negociação: agora o comentário deve ser indicado imediatamente após o magic, e somente, depois, o tamanho do desvio. Isso foi feito porque, afinal, um comentário pode ser definido com mais frequência para ordens diferentes do que o tamanho da derrapagem. Por isso o comentário foi trocado de lugar com o desvio:
//--- Open a position bool OpenPosition(const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl=0, const double tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const ulong deviation=ULONG_MAX);
Isso foi feito com todos os métodos de negociação. Todos os arquivos estão anexados no final do artigo.
No método de definição de sons padrão para todos os eventos de negociação definimos um sinalizador que permita a reprodução de sons:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Allow working with sounds and set standard sounds | //+------------------------------------------------------------------+ void CTradeObj::SetSoundsStandart(void) { this.SetUseSound(true); this.m_datas.Buy.UseSoundClose(true);
Além disso, foram feitas pequenas alterações na classe para simplificar o fornecimento de compatibilidade com a MQL4, e não as consideraremos aqui, pois sempre podemos visualizar os arquivos anexados no final do artigo.
Assim fica concluída a alteração da classe básico de negociação do objeto.
Ao enviar solicitações de negociação do programa, precisamos especificar a distância para definir ordens pendentes e definir o tamanho dos stops. Para definir esses valores, podemos: nos parâmetros da ordem de negociação transferir o preço no qual é preciso definir a ordem/ordem stop, transferir a distância em pontos em relação ao preço para definir ordem pendente, transferir a distância em pontos em relação ao preço de abertura de posição/definição de ordem pendente em que devem estar localizados stops.
Para transferir aos métodos de abertura de posições/colocação de ordens e interrupção de níveis/modificação de stops, podemos implementar métodos sobrecarregados aos quais são transferidos parâmetros com valores reais de preços e podemos criar métodos aos quais são transferidos valores inteiros da distância em pontos.
No entanto, esta maneira de proceder não é muito boa, pois, em primeiro lugar, temos que fazer pelo menos dois métodos idênticos, um recebe
valores reais e o outro, inteiros.
Em segundo lugar, nossa combinação de parâmetros se torna limitada, uma vez que se transferirmos
valores reais, eles deverão ser reais para cada um dos parâmetros (para o preço de colocação da ordem, para o preço de posicionamento de
StopLoss e para o preço de definição de TakeProfit), além disso, também estamos limitados ao transferir a distância em pontos aos métodos,
pois todos os valores devem ser transferidos como valores inteiros.
Se assim fosse, teríamos que fazer muitos métodos aos quais seriam
atribuídas todas as combinações possíveis de preços e de distâncias. Isso não seria prático.
Portanto, seguiremos o outra maneira de
proceder, isto é, tornaremos todos os métodos de negociação padronizados e, dentro deles, determinaremos os tipos de variáveis aos quais
são transferidos os valores de colocação de ordens e os valores de stops. Assim, poderemos transferir aos métodos qualquer combinação de
valores que precisemos, por exemplo, passar o preço de colocação do ordem e a distância em pontos do preço de posicionamento de stops, ou
vice-versa. Isso proporcionará uma flexibilidade muito maior no cálculo dos valores de colocação de ordens e de stops.
Dentro dos
métodos de negociação, todos os valores recebidos serão reduzidos ao valor dos preços, enquanto à ordem de negociação serão enviados os
valores em preços.
A verificação de restrições à negociação será realizada em três etapas:
- Verificação de restrições à negociação
- Verificação da disponibilidade de fundos suficientes para abertura de posições/colocação de ordens
- Verificação de valores de parâmetro de acordo com os níveis StopLevel e FreezeLevel
Os dois primeiros pontos já estão criados. Hoje, adicionaremos uma verificação de acordo com os níveis StopLevel e FreezeLevel. A única
coisa que quero salientar é que as duas verificações prontas (a de restrições à negociação e de disponibilidade de fundos suficientes na
nossa conta no momento) são iniciados diretamente dos métodos de negociação alternadamente, o que, apesar de ser normal, não é prático.
Por isso, hoje, criaremos um método único que verifique todas as restrições e que será iniciado a partir dos métodos de negociação. Já dentro
dele serão alternadamente realizadas todas essas três verificações, será criada a lista de restrições e erros, que, se presentes, desde o
método será exibido no log uma lista de quais as restrições e erros encontrados, e será retornado quer um sinalizador indicando que essas
três verificações não foram aprovadas quer um indicando que foram passadas com sucesso.
Como quase todos os nossos métodos estão mesmo quase prontos, não iremos nos aprofundar neles em detalhes, em vez disso, iremos nos restringir
a breves explicações.
Controle de valores incorretos, automação da seleção e do uso de parâmetros de entrada dos métodos de negociação
Aos métodos de negociação da classe CTrading são transferidos os preços - expressos em valores reais - para definir ordens e stops. Adicionaremos a funcionalidade de transferir também a distância em pontos. Os tipos de parâmetros suportados que podemos transferir às classes de negociação para especificar o preço ou a distância são double, long, ulong, int e uint. Todos os outros tipos serão considerados errôneos.
À seção privada da classe CTrading adicionamos o sinalizador global que permite reproduzir sons de eventos de negociação e acrescentamos a estrutura de preços, na qual serão registrados os preços e distâncias transferidas aos métodos de negociação convertidos em valores reais:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Trading class | //+------------------------------------------------------------------+ class CTrading { private: CAccount *m_account; // Pointer to the current account object CSymbolsCollection *m_symbols; // Pointer to the symbol collection list CMarketCollection *m_market; // Pointer to the list of the collection of market orders and positions CHistoryCollection *m_history; // Pointer to the list of the collection of historical orders and deals CArrayInt m_list_errors; // Error list bool m_is_trade_enable; // Flag enabling trading bool m_use_sound; // The flag of using sounds of the object trading events ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; // Logging level //--- struct SDataPrices { double open; // Open price double limit; // Limit order price double sl; // StopLoss price double tp; // TakeProfit price }; SDataPrices m_req_price; // Trade request prices //--- Add the error code to the list
O sinalizador global que permite reproduzir sons afetará todos os eventos de negociação, independentemente de se forem sons definidos para eles e de cada um deles terem permissão ou não para reproduzir o som.
Para métodos de negociação, precisamos receber um objeto-ordem de acordo com o seu ticket.
Adicionamos a
declaração do método à seção privada da classe:
//--- Return an order object by ticket COrder *GetOrderObjByTicket(const ulong ticket); //--- Return the number of (1) all positions, (2) buy, (3) sell positions
Como os métodos (que permitem verificar se há quer restrições de negociação quer fundos suficientes que cubram a abertura de posições/stops) funcionarão como parte do método geral de verificação de erros, vamos transferi-los da seção pública para a privada. Além disso, adicionaremos o método geral que permite definir os preços da solicitação de negociação, os método que retornam os sinalizadores que dão permissões segundo os níveis de StopLevel e de FreezeLevel, bem como o método que permite verificar se é possível realizar operações de negociação de acordo com a distância para definir stops e segundo a distância do nível de congelamento:
//--- Set trading request prices template <typename PR,typename SL,typename TP,typename PL> bool SetPrices(const ENUM_ORDER_TYPE action,const PR price,const SL sl,const TP tp,const PL limit,const string source_method,CSymbol *symbol_obj); //--- Return the flag checking the permission to trade by (1) StopLoss, (2) TakeProfit distance, (3) order placement level by a StopLevel-based price bool CheckStopLossByStopLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const double sl,const CSymbol *symbol_obj); bool CheckTakeProfitByStopLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const double tp,const CSymbol *symbol_obj); bool CheckPriceByStopLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const CSymbol *symbol_obj); //--- Return the flag checking if a distance from a price to (1) StopLoss, (2) TakeProfit, (3) order placement level by FreezeLevel is acceptable bool CheckStopLossByFreezeLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double sl,const CSymbol *symbol_obj); bool CheckTakeProfitByFreezeLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double tp,const CSymbol *symbol_obj); bool CheckPriceByFreezeLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const CSymbol *symbol_obj); //--- Check trading limitations bool CheckTradeConstraints(const double volume, const ENUM_ACTION_TYPE action, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, double sl=0, double tp=0); //--- Check if the funds are sufficient bool CheckMoneyFree(const double volume,const double price,const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const CSymbol *symbol_obj,const string source_method); //--- Check parameter values by StopLevel and FreezeLevel bool CheckLevels(const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method); public:
Na seção pública da classe, declaramos o método para verificar
permissões de negociação e erros de solicitação de negociação, bem como os métodos
de definição e o sinalizador de permissão de som:
public: //--- Constructor CTrading(); //--- Get the pointers to the lists (make sure to call the method in program's OnInit() since the symbol collection list is created there) void OnInit(CAccount *account,CSymbolsCollection *symbols,CMarketCollection *market,CHistoryCollection *history) { this.m_account=account; this.m_symbols=symbols; this.m_market=market; this.m_history=history; } //--- Return the error list CArrayInt *GetListErrors(void) { return &this.m_list_errors; } //--- Check for errors bool CheckErrors(const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const double limit=0, double sl=0, double tp=0); //--- Set the following for symbol trading objects: //--- (1) correct filling policy, (2) filling policy, //--- (3) correct order expiration type, (4) order expiration type, //--- (5) magic number, (6) comment, (7) slippage, (8) volume, (9) order expiration date, //--- (10) the flag of asynchronous sending of a trading request, (11) logging level void SetCorrectTypeFilling(const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type=ORDER_FILLING_FOK,const string symbol=NULL); void SetTypeFilling(const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type=ORDER_FILLING_FOK,const string symbol=NULL); void SetCorrectTypeExpiration(const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type=ORDER_TIME_GTC,const string symbol=NULL); void SetTypeExpiration(const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type=ORDER_TIME_GTC,const string symbol=NULL); void SetMagic(const ulong magic,const string symbol=NULL); void SetComment(const string comment,const string symbol=NULL); void SetDeviation(const ulong deviation,const string symbol=NULL); void SetVolume(const double volume=0,const string symbol=NULL); void SetExpiration(const datetime expiration=0,const string symbol=NULL); void SetAsyncMode(const bool mode=false,const string symbol=NULL); void SetLogLevel(const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG,const string symbol=NULL); //--- Set standard sounds (1 symbol=NULL) for trading objects of all symbols, (2 symbol!=NULL) for a symbol trading object void SetSoundsStandart(const string symbol=NULL); //--- Set a sound for a specified order/position type and symbol //--- 'mode' specifies an event a sound is set for //--- (symbol=NULL) for trading objects of all symbols, //--- (symbol!=NULL) for a trading object of a specified symbol void SetSound(const ENUM_MODE_SET_SOUND mode,const ENUM_ORDER_TYPE action,const string sound,const string symbol=NULL); //--- Set/return the flag enabling sounds void SetUseSounds(const bool flag); bool IsUseSounds(void) const { return this.m_use_sound; }
Fora do corpo da classe, escrevemos a implementação de todos os métodos mencionados acima.
Método que retorna um objeto-símbolo pelo ticket:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return an order object by ticket | //+------------------------------------------------------------------+ COrder *CTrading::GetOrderObjByTicket(const ulong ticket) { CArrayObj *list=this.m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if(list==NULL || list.Total()==0) return NULL; return list.At(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Ao método é transferido o ticket procurado que está
armazenado no objeto-ordem. Recebemos uma lista completa contendo todas as ordens e
posições, filtramos a lista pelo ticket.
Se não houver um objeto de pedido com esse ticket, retornamos NULL,
caso contrário,
retornamos o único objeto-ordem da lista.
Deixe-me lembrá-lo de que um objeto-ordem pode ser tanto uma ordem pendente como
uma posição.
Este método retorna um objeto, independentemente de ser uma ordem ou posição pendente.
Método geral que calcula e registra os preços da solicitação de negociação na estrutura m_req_price:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Set trading request prices | //+------------------------------------------------------------------+ template <typename PR,typename SL,typename TP,typename PL> bool CTrading::SetPrices(const ENUM_ORDER_TYPE action,const PR price,const SL sl,const TP tp,const PL limit,const string source_method,CSymbol *symbol_obj) { //--- Reset the prices and check the order type. If it is invalid, inform of that and return 'false' ::ZeroMemory(this.m_req_price); if(action>ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(source_method,CMessage::Text(4003)); return false; } //--- Open/close price if(price>0) { //--- price parameter type (double) - normalize the price up to Digits(), since the price has been passed if(typename(price)=="double") this.m_req_price.open=::NormalizeDouble(price,symbol_obj.Digits()); //--- price parameter type (int) - the distance has been passed else if(typename(price)=="int" || typename(price)=="uint" || typename(price)=="long" || typename(price)=="ulong") { //--- Calculate the order price switch((int)action) { //--- Pending order case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : this.m_req_price.open=::NormalizeDouble(symbol_obj.Ask()-price*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : this.m_req_price.open=::NormalizeDouble(symbol_obj.Ask()+price*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); break; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : this.m_req_price.open=::NormalizeDouble(symbol_obj.BidLast()+price*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); break; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this.m_req_price.open=::NormalizeDouble(symbol_obj.BidLast()-price*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); break; //--- Default - current position open prices default : this.m_req_price.open= ( this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)==ORDER_TYPE_BUY ? ::NormalizeDouble(symbol_obj.Ask(),symbol_obj.Digits()) : ::NormalizeDouble(symbol_obj.BidLast(),symbol_obj.Digits()) ); break; } } //--- unsupported price types - display the message and return 'false' else { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PR_TYPE)); return false; } } //--- If no price is specified, use the current prices else { this.m_req_price.open= ( this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)==ORDER_TYPE_BUY ? ::NormalizeDouble(symbol_obj.Ask(),symbol_obj.Digits()) : ::NormalizeDouble(symbol_obj.BidLast(),symbol_obj.Digits()) ); } //--- StopLimit order price or distance if(limit>0) { //--- limit order price parameter type (double) - normalize the price up to Digits(), since the price has been passed if(typename(limit)=="double") this.m_req_price.limit=::NormalizeDouble(limit,symbol_obj.Digits()); //--- limit order price parameter type (int) - the distance has been passed else if(typename(limit)=="int" || typename(limit)=="uint" || typename(limit)=="long" || typename(limit)=="ulong") { //--- Calculate a limit order price if(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)==ORDER_TYPE_BUY) this.m_req_price.limit=::NormalizeDouble(this.m_req_price.open-limit*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); else this.m_req_price.limit=::NormalizeDouble(this.m_req_price.open+limit*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); } //--- unsupported limit order price types - display the message and return 'false' else { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PL_TYPE)); return false; } } //--- Order price stop order prices are calculated from double price_open= ( (action==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) && limit>0 ? this.m_req_price.limit : this.m_req_price.open ); //--- StopLoss if(sl>0) { //--- StopLoss parameter type (double) - normalize the price up to Digits(), since the price has been passed if(typename(sl)=="double") this.m_req_price.sl=::NormalizeDouble(sl,symbol_obj.Digits()); //--- StopLoss parameter type (int) - calculate the placement distance else if(typename(sl)=="int" || typename(sl)=="uint" || typename(sl)=="long" || typename(sl)=="ulong") { //--- Calculate the StopLoss price if(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)==ORDER_TYPE_BUY) this.m_req_price.sl=::NormalizeDouble(price_open-sl*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); else this.m_req_price.sl=::NormalizeDouble(price_open+sl*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); } //--- unsupported StopLoss types - display the message and return 'false' else { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_SL_TYPE)); return false; } } //--- TakeProfit if(tp>0) { //--- TakeProfit parameter type (double) - normalize the price up to Digits(), since the price has been passed if(typename(tp)=="double") this.m_req_price.tp=::NormalizeDouble(tp,symbol_obj.Digits()); //--- TakeProfit parameter type (int) - calculate the placement distance else if(typename(tp)=="int" || typename(tp)=="uint" || typename(tp)=="long" || typename(tp)=="ulong") { if(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)==ORDER_TYPE_BUY) this.m_req_price.tp=::NormalizeDouble(price_open+tp*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); else this.m_req_price.tp=::NormalizeDouble(price_open-tp*symbol_obj.Point(),symbol_obj.Digits()); } //--- unsupported TakeProfit types - display the message and return 'false' else { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_TP_TYPE)); return false; } } //--- All prices are recorded return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Independentemente de se os níveis de preço transferidos para o método de negociação são expressos em preços ou em distância, esse método registra os preços
calculados na estrutura m_req_price, declarada por nós na seção privada. Se ao método for transferido uma valor double,
o preço será normalizado para Digits() do símbolo cujo ponteiro para o objeto é transferido ao método. O fato de serem transferidos valores
inteiros indica que é transferida uma distância, depois disso, o método calcula o preço normalizado para essa distância e o registra na
estrutura.
Todas as ações estão explicitadas nos comentários do código.
Métodos que retornam a correção da distância StopLoss, TakeProfit ou nível de colocação da ordem em relação ao StopLevel:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return the flag checking the validity of the distance | //| from the price to StopLoss by StopLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckStopLossByStopLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const double sl,const CSymbol *symbol_obj) { double lv=symbol_obj.TradeStopLevel()*symbol_obj.Point(); double pr=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type==ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price); return(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)==ORDER_TYPE_BUY ? sl<(pr-lv) : sl>(pr+lv)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the flag checking the validity of the distance | //| from the price to TakeProfit by StopLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckTakeProfitByStopLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const double tp,const CSymbol *symbol_obj) { double lv=symbol_obj.TradeStopLevel()*symbol_obj.Point(); double pr=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type==ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price); return(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)==ORDER_TYPE_BUY ? tp>(pr+lv) : tp<(pr-lv)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the flag checking the validity of the order distance | //| from the price to the placement level by StopLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckPriceByStopLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const CSymbol *symbol_obj) { double lv=symbol_obj.TradeStopLevel()*symbol_obj.Point(); double pr=(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)==ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.BidLast()); return ( order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP || order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT || order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? price<(pr-lv) : order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP || order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? price>(pr+lv) : true ); } //+------------------------------------------------------------------+
Nos métodos, pelo tipo de ordem, é determinado o preço, a partir do qual é necessário verificar a distância entre o posicionamento da ordem ou da ordem stop, e é retornado true se a distância for maior que o nível mínimo de StopLevel. Caso contrário, é retornado false, que indica que os valores do preço para definir a ordem ou o stop são incorretos.
Métodos que retornam a correção da distância StopLoss, TakeProfit ou nível de colocação da ordem em relação ao FreezeLevel:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return the flag checking the validity of the | //| distance from the price to StopLoss by FreezeLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckStopLossByFreezeLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double sl,const CSymbol *symbol_obj) { if(symbol_obj.TradeFreezeLevel()==0 || order_type>ORDER_TYPE_SELL) return true; double lv=symbol_obj.TradeFreezeLevel()*symbol_obj.Point(); double pr=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : symbol_obj.Ask()); return(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)==ORDER_TYPE_BUY ? sl<(pr-lv) : sl>(pr+lv)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the flag checking the distance validity of the | //| from the price to TakeProfit by FreezeLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckTakeProfitByFreezeLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double tp,const CSymbol *symbol_obj) { if(symbol_obj.TradeFreezeLevel()==0 || order_type>ORDER_TYPE_SELL) return true; double lv=symbol_obj.TradeFreezeLevel()*symbol_obj.Point(); double pr=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : symbol_obj.Ask()); return(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)==ORDER_TYPE_BUY ? tp>(pr+lv) : tp<(pr-lv)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the flag checking the validity of the distance | //| from the price to the order price by FreezeLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckPriceByFreezeLevel(const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double price,const CSymbol *symbol_obj) { if(symbol_obj.TradeFreezeLevel()==0 || order_type<ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) return true; double lv=symbol_obj.TradeFreezeLevel()*symbol_obj.Point(); double pr=(this.DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)==ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.BidLast()); return ( order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP || order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT || order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? price<(pr-lv) : order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP || order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? price>(pr+lv) : true ); } //+------------------------------------------------------------------+
Da mesma maneira que ao verificar a distância pelo nível de StopLevel, aqui é verificada a distância entre o preço atual (para o tipo de ordem)
e o preço para posicionar a ordem/ordem stop.
O fato de o nível de congelamento de um símbolo estar definido como 0 significa que não há
nível de congelamento. Por isso, primeiro, verificamos o valor zero de StopLevel e retornamos
true se confirmada a ausência de nível de congelamento de operações de negociação.
Ao contrário do nível de congelamento FreezeLevel, o nível mínimo para definir StopLevel quando o valor é zero significa que esse nível é flutuante e precisa ser controlado "no lugar". Isso será feito por nós, nos próximos artigos, ao implementarmos o processamento de erros retornados pelo servidor de negociação.
Método para verificar os valores dos parâmetros de acordo com os níveis StopLevel e FreezeLevel:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check parameter values by StopLevel and FreezeLevel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckLevels(const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { //--- the result of conducting all checks bool res=true; //--- StopLevel //--- If this is not a position closure/order removal if(action!=ACTION_TYPE_CLOSE && action!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { //--- When placing a pending order if(action>ACTION_TYPE_SELL) { //--- If the placement distance in points is less than StopLevel if(!this.CheckPriceByStopLevel(order_type,price,symbol_obj)) { //--- add the error code to the list and write 'false' to the result this.AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL); res &=false; } } //--- If StopLoss is present if(sl>0) { //--- If StopLoss distance in points from the open price is less than StopLevel double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if(!this.CheckStopLossByStopLevel(order_type,price_open,sl,symbol_obj)) { //--- add the error code to the list and write 'false' to the result this.AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL); res &=false; } } //--- If TakeProfit is present if(tp>0) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); //--- If TakeProfit distance in points from the open price is less than StopLevel if(!this.CheckTakeProfitByStopLevel(order_type,price_open,tp,symbol_obj)) { //--- add the error code to the list and write 'false' to the result this.AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL); res &=false; } } } //--- FreezeLevel //--- If this is a position closure/order removal/modification if(action>ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { //--- If this is a position if(order_type<ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) { //--- StopLoss modification if(sl>0) { //--- If the distance from the price to StopLoss is less than FreezeLevel if(!this.CheckStopLossByFreezeLevel(order_type,sl,symbol_obj)) { //--- add the error code to the list and write 'false' to the result this.AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL); res &=false; } } //--- TakeProfit modification if(tp>0) { //--- If the distance from the price to StopLoss is less than FreezeLevel if(!this.CheckTakeProfitByFreezeLevel(order_type,tp,symbol_obj)) { //--- add the error code to the list and write 'false' to the result this.AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL); res &=false; } } } //--- If this is a pending order else { //--- Placement price modification if(price>0) { //--- If the distance from the price to the order activation price is less than FreezeLevel if(!this.CheckPriceByFreezeLevel(order_type,price,symbol_obj)) { //--- add the error code to the list and write 'false' to the result this.AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL); res &=false; } } } } return res; } //+------------------------------------------------------------------+
Dependendo do tipo da operação de negociação e do tipo de ordem/posição, são verificados os níveis de preço relativamente aos níveis de StopLevel e de FreezeLevel e, se os preços estiverem incorretos, na lista de erros será gravado um código de erro, e ao resultado será adicionado false. Concluídas todas as verificações, o resultado final é retornado ao método de chamada.
Método geral para verificar todas as restrições e erros:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check limitations and errors | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrading::CheckErrors(const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const double limit=0, double sl=0, double tp=0) { //--- the result of conducting all checks bool res=true; //--- Clear the error list this.m_list_errors.Clear(); this.m_list_errors.Sort(); //--- Check trading limitations res &=this.CheckTradeConstraints(volume,action,symbol_obj,source_method,sl,tp); //--- Check the funds sufficiency for opening positions/placing orders if(action<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) res &=this.CheckMoneyFree(volume,price,order_type,symbol_obj,source_method); //--- Check parameter values by StopLevel and FreezeLevel res &=this.CheckLevels(action,order_type,price,limit,sl,tp,symbol_obj,source_method); //--- If there are limitations, display the header and the error list if(!res) { //--- Request was rejected before sending to the server due to: int total=this.m_list_errors.Total(); if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { //--- For MQL5, first display the list header followed by the error list #ifdef __MQL5__ ::Print(source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE)); for(int i=0;i<total;i++) ::Print((total>1 ? string(i+1)+". " : ""),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); //--- For MQL4, the journal messages are displayed in the reverse order: the error list in the reverse loop is followed by the list header #else for(int i=total-1;i>WRONG_VALUE;i--) ::Print((total>1 ? string(i+1)+". " : ""),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); ::Print(source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE)); #endif } } return res; } //+------------------------------------------------------------------+
No método são sequencialmente chamados o método para verificar restrições à
realização de operações de negociação, o método para verificar se há fundos
suficientes para abrir uma posição ou para colocar uma ordem pendente,
bem como o método para verificar a distância mínima de stops de acordo com os níveis de
StopLevel e FreezeLevel.
O resultado de cada um dos métodos é
adicionado ao valor retornado do método.
Se houver restrições ou
erros é exibida uma lista completa contendo os erros encontrados.
No final é
retornado o resultado de todas as verificações.
Método que define um sinalizador para permitir o uso de sons para todos os objetos de negociação de todos os símbolos usados:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Set the flag enabling sounds | //+------------------------------------------------------------------+ void CTrading::SetUseSounds(const bool flag) { //--- Set the flag enabling sounds this.m_use_sound=flag; //--- Get the symbol list CArrayObj *list=this.m_symbols.GetList(); if(list==NULL || list.Total()==0) return; //--- In a loop by the list of symbols int total=list.Total(); for(int i=0;i<total;i++) { //--- get the next symbol object CSymbol *symbol_obj=list.At(i); if(symbol_obj==NULL) continue; //--- get a symbol trading object CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if(trade_obj==NULL) continue; //--- set the flag enabling sounds for a trading object trade_obj.SetUseSound(flag); } } //+------------------------------------------------------------------+
Diretamente no método é definido um sinalizador global para permitir sons
através de classes de negociação, em seguida, num ciclo percorrendo todos os símbolos usados são
definidos sinalizadores semelhantes atribuídos ao objeto de negociação de cada símbolo utilizado.
Como decidimos usar métodos de negociação gerais para poder transferir valores de preços expressos em preços ou em distância,
redefinimos
métodos de negociação estabelecidos anteriormente na seção pública da classe, isto é, definimos
tipos de dados gerais para alguns parâmetros:
//--- Open (1) Buy, (2) Sell position template<typename SL,typename TP> bool OpenBuy(const double volume, const string symbol, const ulong magic=ULONG_MAX, const SL sl=0, const TP tp=0, const string comment=NULL, const ulong deviation=ULONG_MAX); template<typename SL,typename TP> bool OpenSell(const double volume, const string symbol, const ulong magic=ULONG_MAX, const SL sl=0, const TP tp=0, const string comment=NULL, const ulong deviation=ULONG_MAX); //--- Modify a position template<typename SL,typename TP> bool ModifyPosition(const ulong ticket,const SL sl=WRONG_VALUE,const TP tp=WRONG_VALUE); //--- Close a position (1) fully, (2) partially, (3) by an opposite one bool ClosePosition(const ulong ticket,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX); bool ClosePositionPartially(const ulong ticket,const double volume,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX); bool ClosePositionBy(const ulong ticket,const ulong ticket_by); //--- Set (1) BuyStop, (2) BuyLimit, (3) BuyStopLimit pending order template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceBuyStop(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceBuyLimit(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool PlaceBuyStopLimit(const double volume, const string symbol, const PR price_stop, const PL price_limit, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); //--- Set (1) SellStop, (2) SellLimit, (3) SellStopLimit pending order template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceSellStop(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceSellLimit(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool PlaceSellStopLimit(const double volume, const string symbol, const PR price_stop, const PL price_limit, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); //--- Modify a pending order template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool ModifyOrder(const ulong ticket, const PR price=WRONG_VALUE, const SL sl=WRONG_VALUE, const TP tp=WRONG_VALUE, const PL limit=WRONG_VALUE, datetime expiration=WRONG_VALUE, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=WRONG_VALUE); //--- Remove a pending order bool DeleteOrder(const ulong ticket); };
Vejamos a implementação do método de abertura de uma posição Buy:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Open Buy position | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename SL,typename TP> bool CTrading::OpenBuy(const double volume, const string symbol, const ulong magic=ULONG_MAX, const SL sl=0, const TP tp=0, const string comment=NULL, const ulong deviation=ULONG_MAX) { ENUM_ACTION_TYPE action=ACTION_TYPE_BUY; ENUM_ORDER_TYPE order=ORDER_TYPE_BUY; //--- Get a symbol object by a symbol name CSymbol *symbol_obj=this.m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if(symbol_obj==NULL) { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false; } //--- get a trading object from a symbol object CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if(trade_obj==NULL) { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false; } //--- Update symbol quotes symbol_obj.RefreshRates(); //--- Set the prices if(!this.SetPrices(order,0,sl,tp,0,DFUN,symbol_obj)) { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ)); return false; } //--- In case of trading limitations, funds insufficiency, //--- StopLevel or FreezeLevel limitations, play the error sound and exit if(!this.CheckErrors(volume,symbol_obj.Ask(),action,ORDER_TYPE_BUY,symbol_obj,DFUN,0,this.m_req_price.sl,this.m_req_price.tp)) { if(this.IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order); return false; } //--- Send the request bool res=trade_obj.OpenPosition(POSITION_TYPE_BUY,volume,this.m_req_price.sl,this.m_req_price.tp,magic,comment,deviation); //--- If the request is successful, play the success sound set for a symbol trading object for this type of trading operation if(res) { if(this.IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order); } //--- If the request is not successful, play the error sound set for a symbol trading object for this type of trading operation else { if(this.m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR),": ",CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if(this.IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order); } //--- Return the result of sending a trading request in a symbol trading object return res; } //+------------------------------------------------------------------+
Ao método como parâmetros de StopLoss e de TakeProfit podemos transferir valores double, long, ulong, int ou uint. O método para definir preços registra, na estrutura de preços m_req_price, os preços calculados e normalizados corretos, e já estes preços calculados são transferidos para o método de negociação do objeto de negociação do símbolo. As ações restantes são descritas nos comentários do código, de maneira clara. De qualquer forma, tudo pode ser discutido nos comentários do artigo.
Outros métodos de negociação são feitos de maneira semelhante e não os consideraremos aqui, para economizar espaço no artigo. Eles sempre podem ser estudados em mais detalhes de forma independente nos arquivos da biblioteca anexados no final do artigo.
Assim concluímos o aprimoramento da classe CTrading.
Examinamos as principais mudanças que foram feitas nesta
classe.
Não consideramos pequenas melhorias e mudanças, pois elas não são importantes para entender a essência e tudo está nos
arquivos anexados no final do artigo.
Em Datas.mqh foi adicionada a constante de código de erro esquecida no último artigo.
//--- CTrading MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED, // Trade operations are not allowed in the terminal (the AutoTrading button is disabled) MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED, // EA is not allowed to trade (F7 --> Common --> Allow Automated Trading) MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED, // Trading is disabled for the current account MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED, // Trading on the trading server side is disabled for EAs on the current account MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_CONNECTED, // No connection to the trade server MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE, // Request was rejected before sending to the server due to: MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR, // Insufficient funds for performing a trade MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED, // Exceeded maximum allowed aggregate volume of orders and positions in one direction MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME, // Request volume is less than the minimum acceptable one MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME, // Request volume exceeds the maximum acceptable one MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED, // Close by is disabled MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP, // Request volume is not a multiple of the minimum lot change step gradation MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_SYMBOLS_UNEQUAL, // Symbols of opposite positions are not equal MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL, // StopLoss in points is less than a value allowed by symbol's StopLevel parameter MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL, // TakeProfit in points is less than a value allowed by symbol's StopLevel parameter MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL, // Order distance in points is less than a value allowed by symbol's StopLevel parameter MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL, // The distance from the price to StopLoss is less than a value allowed by symbol's FreezeLevel parameter MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL, // The distance from the price to TakeProfit is less than a value allowed by symbol's FreezeLevel parameter MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL, // The distance from the price to an order activation level is less than a value allowed by symbol's FreezeLevel parameter MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_SL_TYPE, // Unsupported StopLoss parameter type (should be 'int' or 'double') MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_TP_TYPE, // Unsupported TakeProfit parameter type (should be 'int' or 'double') MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PR_TYPE, // Unsupported price parameter type (should be 'int' or 'double') MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PL_TYPE, // Unsupported limit order price parameter type (should be 'int' or 'double') MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ, // Unsupported price parameter type in a request };
E o texto correspondente a este código:
//--- CEngine {"С момента последнего запуска ЕА торговых событий не было","There have been no trade events since the last launch of EA"}, {"Не удалось получить описание последнего торгового события","Failed to get the description of the last trading event"}, {"Не удалось получить список открытых позиций","Failed to get open positions list"}, {"Не удалось получить список установленных ордеров","Failed to get pending orders list"}, {"Нет открытых позиций","No open positions"}, {"Нет установленных ордеров","No placed orders"}, {"В терминале нет разрешения на проведение торговых операций (отключена кнопка \"Авто-торговля\")","There is no permission to conduct trading operations in the terminal (the \"AutoTrading\" button is disabled)"}, {"Для советника нет разрешения на проведение торговых операций (F7 --> Общие --> \"Разрешить автоматическую торговлю\")","EA does not have permission to conduct trading operations (F7 --> Common --> \"Allow Automatic Trading\")"}, {"Для текущего счёта запрещена торговля","Trading is prohibited for the current account"}, {"Для советников на текущем счёте запрещена торговля на стороне торгового сервера","From the side of the trading server, trading for EA on the current account is prohibited"}, {"Нет связи с торговым сервером","No connection to the trading server"}, {"Запрос отклонён до отправки на сервер по причине:","The request was rejected before being sent to the server due to:"}, {"Недостаточно средств для совершения торговой операции","Not enough money to perform trading operation"}, {"Превышен максимальный совокупный объём ордеров и позиций в одном направлении","Exceeded the maximum total volume of orders and positions in one direction"}, {"Объём в запросе меньше минимально-допустимого","The volume in the request is less than the minimum allowable"}, {"Объём в запросе больше максимально-допустимого","The volume in the request is greater than the maximum allowable"}, {"Закрытие встречным запрещено","CloseBy orders is prohibited"}, {"Объём в запросе не кратен минимальной градации шага изменения лота","The volume in the request is not a multiple of the minimum gradation of the step for changing the lot"}, {"Символы встречных позиций не равны","Symbols of the two opposite positions are not equal"}, {"Размер StopLoss в пунктах меньше разрешённого параметром StopLevel символа","The StopLoss size in points is less than that allowed by the StopLevel parameter of the symbol"}, {"Размер TakeProfit в пунктах меньше разрешённого параметром StopLevel символа","The TakeProfit size in points is less than that allowed by the StopLevel parameter of the symbol"}, {"Дистанция установки ордера в пунктах меньше разрешённой параметром StopLevel символа","The distance to place an order in points is less than the symbol allowed by the StopLevel parameter"}, {"Дистанция от цены до StopLoss меньше разрешённой параметром FreezeLevel символа","The distance from the price to StopLoss is less than the symbol allowed by the FreezeLevel parameter"}, {"Дистанция от цены до TakeProfit меньше разрешённой параметром FreezeLevel символа","The distance from the price to TakeProfit is less than the symbol allowed by the FreezeLevel parameter"}, {"Дистанция от цены до цены срабатывания ордера меньше разрешённой параметром FreezeLevel символа","The distance from the price to the order triggering price is less than the symbol allowed by the FreezeLevel parameter"}, {"Неподдерживаемый тип параметра StopLoss (необходимо int или double)","Unsupported StopLoss parameter type (int or double required)"}, {"Неподдерживаемый тип параметра TakeProfit (необходимо int или double)","Unsupported TakeProfit parameter type (int or double required)"}, {"Неподдерживаемый тип параметра цены (необходимо int или double)","Unsupported price parameter type (int or double required)"}, {"Неподдерживаемый тип параметра цены limit-ордера (необходимо int или double)","Unsupported type of price parameter for limit order (int or double required)"}, {"Неподдерживаемый тип параметра цены в запросе","Unsupported price parameter type in request"}, };
Várias vezes, os usuários relataram um erro ao receber o último evento de negociação. Acontece que, no EA de teste dos artigos que descrevem o recebimento de eventos de negociação, o recebimento da ocorrência de um evento de negociação foi criado usando como base a comparação do evento anterior com o atual. Isso era suficiente para testar como funcionava a biblioteca ao rastrear eventos de negociação, pois, na época em que escrevemos artigos sobre eventos de negociação, ainda não havia uma intenção de usar uma versão incompleta da biblioteca. Mas, resulta que agora a obtenção de ocorrências de eventos está sendo procurada, e precisamos saber exatamente qual é o último evento.
Aquela maneira de obter o evento de negociação nem sempre informava sobre o evento, bastava duas vezes seguidas fazer uma ordem pendente que já a segunda não era rastreada no programa (todos os eventos eram rastreados na biblioteca), uma vez que o penúltimo e o último evento eram iguais, mas, de fato, as ordens colocadas eram diferentes.
Por isso, vamos corrigir esse comportamento. Hoje, simplesmente criaremos um sinalizador que informará o programa sobre a ocorrência de um evento e já no programa poderemos ver de que tipo de evento se trata. No próximo artigo, concluiremos o recebimento de eventos de negociação no programa, para isso, criaremos uma lista completa contendo todos os eventos ocorrendo simultaneamente e a forneceremos ao programa. Assim, poderemos no programa não apenas descobrir a presença de um evento de negociação, mas também de ver todos os eventos ocorrendo simultaneamente, como foi realizado para eventos de conta e para eventos de coleção de símbolos.
Abrimos o arquivo de coleção de eventos EventsCollection.mqh e fazemos as alterações necessárias:
No construtor da classe redefinimos o sinalizador do último evento:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CEventsCollection::CEventsCollection(void) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this.m_list_trade_events.Clear(); this.m_list_trade_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this.m_list_trade_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this.m_is_hedge=#ifdef __MQL4__ true #else bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) #endif; this.m_chart_id=::ChartID(); this.m_is_event=false; ::ZeroMemory(this.m_tick); } //+------------------------------------------------------------------+
No início do método Refresh() também redefinimos o sinalizador do último evento:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update the event list | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { //--- Exit if the lists are empty if(list_history==NULL || list_market==NULL) return; //--- this.m_is_event=false; //--- If the event is in the market environment if(is_market_event) {
Em cada um dos métodos para criar um evento de negociação nos blocos para adicionar um evento de negociação à lista, enviar um
evento para o gráfico do programa de controle e definir o valor do último evento:
//--- Add the event object if it is not in the list if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_trade_events.InsertSort(event); //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); }
alteramos a definição do sinalizador do evento de negociação:
if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_trade_events.InsertSort(event); //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event this.m_trade_event=event.TradeEvent(); this.m_is_event=true; event.SendEvent(); }
Para buscar convenientemente todos os locais onde é preciso definir sinalizadores, podemos usar o atalho Ctrl+F.
Podemos inserir "event.SendEvent();" sem aspas na linha de pesquisa. E em cada local encontrado no código, podemos adicionar a configuração
de sinalizador de eventos, como mostrado na listagem acima.
No arquivo Engine.mqh são necessárias algumas mudanças também.
Na seção pública da classe CEngine, inserimos um método que retorne o sinalizador do último evento de negociação acontecido:
//--- Return the (1) hedge account, (2) working in the tester, (3) account event, (4) symbol event and (5) trading event flag bool IsHedge(void) const { return this.m_is_hedge; } bool IsTester(void) const { return this.m_is_tester; } bool IsAccountsEvent(void) const { return this.m_accounts.IsEvent(); } bool IsSymbolsEvent(void) const { return this.m_symbols.IsEvent(); } bool IsTradeEvent(void) const { return this.m_events.IsEvent(); }
Также в блок с методами работы со звуками впишем метод,
устанавливающий флаг использования звуков:
//--- Set standard sounds (symbol==NULL) for a symbol trading object, (symbol!=NULL) for trading objects of all symbols void SetSoundsStandart(const string symbol=NULL) { this.m_trading.SetSoundsStandart(symbol); } //--- Set the flag of using sounds void SetUseSounds(const bool flag) { this.m_trading.SetUseSounds(flag); } //--- Set a sound for a specified order/position type and symbol. 'mode' specifies an event a sound is set for //--- (symbol=NULL) for trading objects of all symbols, (symbol!=NULL) for a trading object of a specified symbol void SetSound(const ENUM_MODE_SET_SOUND mode,const ENUM_ORDER_TYPE action,const string sound,const string symbol=NULL) { this.m_trading.SetSound(mode,action,sound,symbol); } //--- Play a sound by its description bool PlaySoundByDescription(const string sound_description);
O método simplesmente chama o método da classe com o mesmo nome CTrading, que vimos acima.
No início do método de verificação de eventos de negociação redefinimos o
sinalizador de evento de negociação:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check trading events | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::TradeEventsControl(void) { //--- Initialize trading events' flags this.m_is_market_trade_event=false; this.m_is_history_trade_event=false; this.m_events.SetEvent(false); //--- Update the lists this.m_market.Refresh(); this.m_history.Refresh(); //--- First launch actions if(this.IsFirstStart()) { this.m_last_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return; } //--- Check the changes in the market status and account history this.m_is_market_trade_event=this.m_market.IsTradeEvent(); this.m_is_history_trade_event=this.m_history.IsTradeEvent(); //--- If there is any event, send the lists, the flags and the number of new orders and deals to the event collection, and update it int change_total=0; CArrayObj* list_changes=this.m_market.GetListChanges(); if(list_changes!=NULL) change_total=list_changes.Total(); if(this.m_is_history_trade_event || this.m_is_market_trade_event || change_total>0) { this.m_events.Refresh(this.m_history.GetList(),this.m_market.GetList(),list_changes,this.m_market.GetListControl(), this.m_is_history_trade_event,this.m_is_market_trade_event, this.m_history.NewOrders(),this.m_market.NewPendingOrders(), this.m_market.NewPositions(),this.m_history.NewDeals(), this.m_market.ChangedVolumeValue()); //--- Receive the last account trading event this.m_last_trade_event=this.m_events.GetLastTradeEvent(); } } //+------------------------------------------------------------------
Os métodos para trabalhar com a classe de negociação também foram alterados, uma vez que agora também têm parâmetros gerais:
//--- Open (1) Buy, (2) Sell position template<typename SL,typename TP> bool OpenBuy(const double volume, const string symbol, const ulong magic=ULONG_MAX, SL sl=0, TP tp=0, const string comment=NULL, const ulong deviation=ULONG_MAX); template<typename SL,typename TP> bool OpenSell(const double volume, const string symbol, const ulong magic=ULONG_MAX, SL sl=0, TP tp=0, const string comment=NULL, const ulong deviation=ULONG_MAX); //--- Modify a position template<typename SL,typename TP> bool ModifyPosition(const ulong ticket,const SL sl=WRONG_VALUE,const TP tp=WRONG_VALUE); //--- Close a position (1) fully, (2) partially, (3) by an opposite one bool ClosePosition(const ulong ticket,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX); bool ClosePositionPartially(const ulong ticket,const double volume,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX); bool ClosePositionBy(const ulong ticket,const ulong ticket_by); //--- Set (1) BuyStop, (2) BuyLimit, (3) BuyStopLimit pending order template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceBuyStop(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceBuyLimit(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool PlaceBuyStopLimit(const double volume, const string symbol, const PR price_stop, const PL price_limit, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); //--- Set (1) SellStop, (2) SellLimit, (3) SellStopLimit pending order template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceSellStop(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename SL,typename TP> bool PlaceSellLimit(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool PlaceSellStopLimit(const double volume, const string symbol, const PR price_stop, const PL price_limit, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=ULONG_MAX, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC); //--- Modify a pending order template<typename PR,typename SL,typename TP,typename PL> bool ModifyOrder(const ulong ticket, const PR price=WRONG_VALUE, const SL sl=WRONG_VALUE, const TP tp=WRONG_VALUE, const PL stoplimit=WRONG_VALUE, datetime expiration=WRONG_VALUE, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=WRONG_VALUE); //--- Remove a pending order bool DeleteOrder(const ulong ticket);
E a implementação de métodos de negociação também foi alterada de acordo com os dados gerais transferidos aos métodos de negociação da classe CTrading:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Open Buy position | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename SL,typename TP> bool CEngine::OpenBuy(const double volume,const string symbol,const ulong magic=ULONG_MAX,SL sl=0,TP tp=0,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX) { return this.m_trading.OpenBuy(volume,symbol,magic,sl,tp,comment,deviation); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Open a Sell position | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename SL,typename TP> bool CEngine::OpenSell(const double volume,const string symbol,const ulong magic=ULONG_MAX,SL sl=0,TP tp=0,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX) { return this.m_trading.OpenSell(volume,symbol,magic,sl,tp,comment,deviation); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Modify a position | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename SL,typename TP> bool CEngine::ModifyPosition(const ulong ticket,const SL sl=WRONG_VALUE,const TP tp=WRONG_VALUE) { return this.m_trading.ModifyPosition(ticket,sl,tp); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Close a position in full | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEngine::ClosePosition(const ulong ticket,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX) { return this.m_trading.ClosePosition(ticket,comment,deviation); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Close a position partially | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEngine::ClosePositionPartially(const ulong ticket,const double volume,const string comment=NULL,const ulong deviation=ULONG_MAX) { return this.m_trading.ClosePositionPartially(ticket,volume,comment,deviation); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Close a position by an opposite one | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEngine::ClosePositionBy(const ulong ticket,const ulong ticket_by) { return this.m_trading.ClosePositionBy(ticket,ticket_by); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Place BuyStop pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename SL,typename TP> bool CEngine::PlaceBuyStop(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=WRONG_VALUE, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC) { return this.m_trading.PlaceBuyStop(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Place BuyLimit pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename SL,typename TP> bool CEngine::PlaceBuyLimit(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=WRONG_VALUE, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC) { return this.m_trading.PlaceBuyLimit(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Place BuyStopLimit pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool CEngine::PlaceBuyStopLimit(const double volume, const string symbol, const PR price_stop, const PL price_limit, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=WRONG_VALUE, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC) { return this.m_trading.PlaceBuyStopLimit(volume,symbol,price_stop,price_limit,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Place SellStop pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename SL,typename TP> bool CEngine::PlaceSellStop(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=WRONG_VALUE, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC) { return this.m_trading.PlaceSellStop(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Place SellLimit pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename SL,typename TP> bool CEngine::PlaceSellLimit(const double volume, const string symbol, const PR price, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=WRONG_VALUE, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC) { return this.m_trading.PlaceSellLimit(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Place SellStopLimit pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename PL,typename SL,typename TP> bool CEngine::PlaceSellStopLimit(const double volume, const string symbol, const PR price_stop, const PL price_limit, const SL sl=0, const TP tp=0, const ulong magic=WRONG_VALUE, const string comment=NULL, const datetime expiration=0, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC) { return this.m_trading.PlaceSellStopLimit(volume,symbol,price_stop,price_limit,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Modify a pending order | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename PR,typename SL,typename TP,typename PL> bool CEngine::ModifyOrder(const ulong ticket, const PR price=WRONG_VALUE, const SL sl=WRONG_VALUE, const TP tp=WRONG_VALUE, const PL stoplimit=WRONG_VALUE, datetime expiration=WRONG_VALUE, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=WRONG_VALUE) { return this.m_trading.ModifyOrder(ticket,price,sl,tp,stoplimit,expiration,type_time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Remove a pending order | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEngine::DeleteOrder(const ulong ticket) { return this.m_trading.DeleteOrder(ticket); } //+------------------------------------------------------------------+
Assim fica concluído o aprimoramento de classes de negociação e a correção de recebimento de eventos de negociação.
Teste
Para testar, pegamos o EA do artigo anterior e o salvamos numa nova pasta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part23\ usando o novo nome TestDoEasyPart23.mq5.
Aqui, para colocarmos as coisas em ordem um pouco, transferimos todas as ações de inicialização de biblioteca para uma função separada OnInitDoEasy():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initializing DoEasy library | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInitDoEasy() { //--- Check if working with the full list is selected used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total=SymbolsTotal(false); string ru_n="\nКоличество символов на сервере "+(string)total+".\nМаксимальное количество: "+(string)SYMBOLS_COMMON_TOTAL+" символов."; string en_n="\nNumber of symbols on server "+(string)total+".\nMaximum number: "+(string)SYMBOLS_COMMON_TOTAL+" symbols."; string caption=TextByLanguage("Внимание!","Attention!"); string ru="Выбран режим работы с полным списком.\nВ этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время."+ru_n+"\nПродолжить?\n\"Нет\" - работа с текущим символом \""+Symbol()+"\""; string en="Full list mode selected.\nIn this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time."+en_n+"\nContinue?\n\"No\" - working with the current symbol \""+Symbol()+"\""; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=(MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2); int mb_res=MessageBox(message,caption,flags); switch(mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break; default: break; } } //--- Fill in the array of used symbols used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); //--- Set the type of the used symbol list in the symbol collection engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); //--- Displaying the selected mode of working with the symbol object collection Print(engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage(". Number of used symbols: ",". Number of symbols used: "),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); //--- Create resource text files engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_coin_01",TextByLanguage("Звук упавшей монетки 1","Falling coin 1"),sound_array_coin_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_coin_02",TextByLanguage("Звук упавших монеток","Falling coins"),sound_array_coin_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_coin_03",TextByLanguage("Звук монеток","Coins"),sound_array_coin_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_coin_04",TextByLanguage("Звук упавшей монетки 2","Falling coin 2"),sound_array_coin_04); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_click_01",TextByLanguage("Звук щелчка по кнопке 1","Button click 1"),sound_array_click_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_click_02",TextByLanguage("Звук щелчка по кнопке 2","Button click 2"),sound_array_click_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_click_03",TextByLanguage("Звук щелчка по кнопке 3","Button click 3"),sound_array_click_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV,"sound_array_cash_machine_01",TextByLanguage("Звук кассового аппарата","Cash machine"),sound_array_cash_machine_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP,"img_array_spot_green",TextByLanguage("Изображение \"Зелёный светодиод\"","Image \"Green Spot lamp\""),img_array_spot_green); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP,"img_array_spot_red",TextByLanguage("Изображение \"Красный светодиод\"","Image \"Red Spot lamp\""),img_array_spot_red); //--- Pass all existing collections to the trading class engine.TradingOnInit(); //--- Set synchronous passing of orders for all used symbols engine.TradingSetAsyncMode(false); //--- Set standard sounds for trading objects of all used symbols engine.SetSoundsStandart(); //--- Set the general flag of using sounds engine.SetUseSounds(InpUseSounds); //--- Set controlled values for symbols //--- Get the list of all collection symbols CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if(list!=NULL && list.Total()!=0) { //--- In a loop by the list, set the necessary values for tracked symbol properties //--- By default, the LONG_MAX value is set to all properties, which means "Do not track this property" //--- It can be enabled or disabled (by setting the value less than LONG_MAX or vice versa - set the LONG_MAX value) at any time and anywhere in the program for(int i=0;i<list.Total();i++) { CSymbol* symbol=list.At(i); if(symbol==NULL) continue; //--- Set control of the symbol price increase by 100 points symbol.SetControlBidInc(100*symbol.Point()); //--- Set control of the symbol price decrease by 100 points symbol.SetControlBidDec(100*symbol.Point()); //--- Set control of the symbol spread increase by 40 points symbol.SetControlSpreadInc(40); //--- Set control of the symbol spread decrease by 40 points symbol.SetControlSpreadDec(40); //--- Set control of the current spread by the value of 40 points symbol.SetControlSpreadLevel(40); } } //--- Set controlled values for the current account CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if(account!=NULL) { //--- Set control of the profit increase to 10 account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT,10.0); //--- Set control of the funds increase to 15 account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY,15.0); //--- Set profit control level to 20 account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT,20.0); } } //+------------------------------------------------------------------+
Todo o conteúdo desta função foi registrado anteriormente no manipulador OnInit() do EA. Agora, graças à transferência de ações de inicialização de biblioteca para uma função separada (onde se pode escrever independentemente tudo o necessário para o EA trabalhar), o manipulador OnInit() ficou mais limpo e parece mais compreensível:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Calling the function displays the list of enumeration constants in the journal //--- (the list is set in the strings 22 and 25 of the DELib.mqh file) for checking the constants validity //EnumNumbersTest(); //--- Set EA global variables prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"; for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0)); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop*Point(); trailing_step=InpTrailingStep*Point(); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; //--- Initialize DoEasy library OnInitDoEasy(); //--- Check and remove remaining EA graphical objects if(IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll(0,prefix); //--- Create the button panel if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED; //--- Set trailing activation button status ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT-1].name,trailing_on); //--- Check playing a standard sound by macro substitution and a custom sound by description engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); Sleep(600); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage("Звук упавшей монетки 2","Falling coin 2")); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
Da mesma forma, agora fizemos o trabalho com todos os eventos da biblioteca na função OnDoEasyEvent():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handling DoEasy library events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDoEasyEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id-CHARTEVENT_CUSTOM; string event="::"+string(idx); //--- Retrieve (1) event time milliseconds, (2) reason and (3) source from lparam, as well as (4) set the exact event time ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time=TimeCurrent()*1000+msc; //--- Handling symbol events if(source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if(symbol==NULL) return; //--- Number of decimal places in the event value - in case of a 'long' event, it is 0, otherwise - Digits() of a symbol int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol.Digits()); //--- Event text description string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); //--- Property change text value string value=DoubleToString(dparam,digits); //--- Check event reasons and display its description in the journal if(reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } //--- Handling account events else if(source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if(account==NULL) return; //--- Number of decimal places in the event value - in case of a 'long' event, it is 0, otherwise - Digits() of a symbol int digits=int(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); //--- Event text description string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); //--- Property change text value string value=DoubleToString(dparam,digits); //--- Checking event reasons and handling the increase of funds by a specified value, //--- In case of a property value increase if(reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { //--- Display an event in the journal Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); //--- if this is an equity increase if(idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { //--- Get the list of all open positions CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); //--- Select positions with the profit exceeding zero list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL,0,MORE); if(list_positions!=NULL) { //--- Sort the list by profit considering commission and swap list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Get the position index with the highest profit int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list_positions.At(index); if(position!=NULL) { //--- Get a ticket of a position with the highest profit and close the position by a ticket engine.ClosePosition(position.Ticket()); } } } } } //--- Other events are simply displayed in the journal if(reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if(reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } //--- Handling market watch window events else if(idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { //--- Market Watch window event string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": "+sparam); Print(TimeMSCtoString(lparam)," ",descr,name); } //--- Handling trading events else if(idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { Print(DFUN,engine.GetLastTradeEventDescription()); } } //+------------------------------------------------------------------+
Aqui, tudo é dividido em blocos de acordo com o evento entrante. Aliás, aqui o trabalho com eventos de negociação é apresentado através de uma simples exibição do nome do último evento no log. Se necessário processar um evento específico, aqui poderemos descobrir que tipo de evento é e decidir como lidar com ele, pode ser aqui mesmo ou pode-se definir um sinalizador para cada um dos eventos de negociação, redefinir/definir os sinalizadores de eventos e processá-los de maneira no local mais conveniente do programa. Aqui, cada um de nós tem seu critério.
Quero salientar que a função OnDoEasyEvent() é chamada do manipulador de EA OnChartEvent() não ao trabalhar no
testador.
E, ao trabalhar no testador, da OnTick() é chamada a função EventsHandling():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Working with events in the tester | //+------------------------------------------------------------------+ void EventsHandling(void) { //--- If a trading event is present if(engine.IsTradeEvent()) { long lparam=0; double dparam=0; string sparam=""; OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+engine.LastTradeEvent(),lparam,dparam,sparam); } //--- If there is an account event if(engine.IsAccountsEvent()) { //--- Get the list of all account events occurred simultaneously CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if(list!=NULL) { //--- Get the next event in a loop int total=list.Total(); for(int i=0;i<total;i++) { //--- take an event from the list CEventBaseObj *event=list.At(i); if(event==NULL) continue; //--- Send an event to the event handler long lparam=event.LParam(); double dparam=event.DParam(); string sparam=event.SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+event.ID(),lparam,dparam,sparam); } } } //--- If there is a symbol collection event if(engine.IsSymbolsEvent()) { //--- Get the list of all symbol events occurred simultaneously CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if(list!=NULL) { //--- Get the next event in a loop int total=list.Total(); for(int i=0;i<total;i++) { //--- take an event from the list CEventBaseObj *event=list.At(i); if(event==NULL) continue; //--- Send an event to the event handler long lparam=event.LParam(); double dparam=event.DParam(); string sparam=event.SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+event.ID(),lparam,dparam,sparam); } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Na função são folheadas as listas que correspondem aos eventos, são preenchidos os parâmetros do evento, que, em seguida, é enviado à função OnDoEasyEvent(). Dese modo trabalhamos com eventos na função OnDoEasyEvent() independentemente de onde esteja sendo executado o EA. Caso esteja sendo executado no testador, o trabalho com eventos virá de OnTick(), caso não seja no testador, virá de OnChartEvent().
Assim, a função OnTick() agora assume o seguinte formato:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- If working in the tester if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { engine.OnTimer(); // Working in the timer PressButtonsControl(); // Button pressing control EventsHandling(); // Working with events } //--- If the trailing flag is set if(trailing_on) { TrailingPositions(); // Trailing positions TrailingOrders(); // Trailing of pending orders } } //+------------------------------------------------------------------+
Para verificar que os métodos de verificação de valores nos parâmetros das ordens de negociação estejam corretos, precisamos remover do EA a
correção automática de valores incorretos.
Na função de processamento do botão pressionado PressButtonEvents(), excluímos tudo
relacionado ao ajuste dos valores dos parâmetros das ordens de negociação:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle pressing the buttons | //+------------------------------------------------------------------+ void PressButtonEvents(const string button_name) { string comment=""; //--- Convert button name into its string ID string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix)); //--- If the button is pressed if(ButtonState(button_name)) { //--- If the BUTT_BUY button is pressed: Open Buy position if(button==EnumToString(BUTT_BUY)) { //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,takeprofit); //--- Open Buy position engine.OpenBuy(lot,Symbol(),magic_number,sl,tp); // No comment - the default comment is to be set } //--- If the BUTT_BUY_LIMIT button is pressed: Place BuyLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT)) { //--- Get correct order placement relative to StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_pending); //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,takeprofit); //--- Set BuyLimit order engine.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage("Отложенный BuyLimit","Pending BuyLimit order")); } //--- If the BUTT_BUY_STOP button is pressed: Set BuyStop else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP)) { //--- Get correct order placement relative to StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending); //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,takeprofit); //--- Set BuyStop order engine.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage("Отложенный BuyStop","Pending BuyStop order")); } //--- If the BUTT_BUY_STOP_LIMIT button is pressed: Set BuyStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { //--- Get the correct BuyStop order placement price relative to StopLevel double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending); //--- Calculate BuyLimit order price relative to BuyStop level considering StopLevel double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop); //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,takeprofit); //--- Set BuyStopLimit order engine.PlaceBuyStopLimit(lot,Symbol(),price_set_stop,price_set_limit,sl,tp,magic_number,TextByLanguage("Отложенный BuyStopLimit","Pending BuyStopLimit order")); } //--- If the BUTT_SELL button is pressed: Open Sell position else if(button==EnumToString(BUTT_SELL)) { //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,takeprofit); //--- Open Sell position engine.OpenSell(lot,Symbol(),magic_number,sl,tp); // No comment - the default comment is to be set } //--- If the BUTT_SELL_LIMIT button is pressed: Set SellLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT)) { //--- Get correct order placement relative to StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_pending); //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,takeprofit); //--- Set SellLimit order engine.PlaceSellLimit(lot,Symbol(),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage("Отложенный SellLimit","Pending order SellLimit")); } //--- If the BUTT_SELL_STOP button is pressed: Set SellStop else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP)) { //--- Get correct order placement relative to StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending); //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,takeprofit); //--- Set SellStop order engine.PlaceSellStop(lot,Symbol(),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage("Отложенный SellStop","Pending SellStop order")); } //--- If the BUTT_SELL_STOP_LIMIT button is pressed: Set SellStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { //--- Get the correct SellStop order price relative to StopLevel double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending); //--- Calculate SellLimit order price relative to SellStop level considering StopLevel double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop); //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel double sl=stoploss;//CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,stoploss); double tp=takeprofit;//CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,takeprofit); //--- Set SellStopLimit order engine.PlaceSellStopLimit(lot,Symbol(),price_set_stop,price_set_limit,sl,tp,magic_number,TextByLanguage("Отложенный SellStopLimit","Pending SellStopLimit order")); } //--- If the BUTT_CLOSE_BUY button is pressed: Close Buy with the maximum profit else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY)) {
Basicamente, precisamos deixar apenas a chamada de métodos de negociação com aqueles parâmetros especificados nas configurações do EA:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle pressing the buttons | //+------------------------------------------------------------------+ void PressButtonEvents(const string button_name) { string comment=""; //--- Convert button name into its string ID string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix)); //--- If the button is pressed if(ButtonState(button_name)) { //--- If the BUTT_BUY button is pressed: Open Buy position if(button==EnumToString(BUTT_BUY)) { //--- Open Buy position engine.OpenBuy(lot,Symbol(),magic_number,stoploss,takeprofit); // No comment - the default comment is to be set } //--- If the BUTT_BUY_LIMIT button is pressed: Place BuyLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT)) { //--- Set BuyLimit order engine.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage("Отложенный BuyLimit","Pending BuyLimit order")); } //--- If the BUTT_BUY_STOP button is pressed: Set BuyStop else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP)) { //--- Set BuyStop order engine.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage("Отложенный BuyStop","Pending BuyStop order")); } //--- If the BUTT_BUY_STOP_LIMIT button is pressed: Set BuyStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { //--- Set BuyStopLimit order engine.PlaceBuyStopLimit(lot,Symbol(),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage("Отложенный BuyStopLimit","Pending BuyStopLimit order")); } //--- If the BUTT_SELL button is pressed: Open Sell position else if(button==EnumToString(BUTT_SELL)) { //--- Open Sell position engine.OpenSell(lot,Symbol(),magic_number,stoploss,takeprofit); // No comment - the default comment is to be set } //--- If the BUTT_SELL_LIMIT button is pressed: Set SellLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT)) { //--- Set SellLimit order engine.PlaceSellLimit(lot,Symbol(),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage("Отложенный SellLimit","Pending SellLimit order")); } //--- If the BUTT_SELL_STOP button is pressed: Set SellStop else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP)) { //--- Set SellStop order engine.PlaceSellStop(lot,Symbol(),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage("Отложенный SellStop","Pending SellStop order")); } //--- If the BUTT_SELL_STOP_LIMIT button is pressed: Set SellStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { //--- Set SellStopLimit order engine.PlaceSellStopLimit(lot,Symbol(),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage("Отложенный SellStopLimit","Pending order SellStopLimit")); } //--- If the BUTT_CLOSE_BUY button is pressed: Close Buy with the maximum profit else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY)) {
Assim, transferimos para a biblioteca o controle de parâmetros corretos, enquanto, no EA, apenas daremos as ordens necessárias.
Naturalmente, até agora nem tudo está pronto na biblioteca, mas gradualmente adicionaremos toda a funcionalidade necessária para um
trabalho confortável.
O código completo do EA pode ser visualizado nos arquivos anexados ao artigo.
Compilamos e executamos o EA no testador, tendo previamente definido nos parâmetros o valor Lots como 10,
enquanto os valores StopLoss in points e TakeProfit in points, como 1 ponto:
Assim, tentaremos abrir uma posição com um tamanho de lote inválido (parecendo que não há dinheiro suficiente) e violar os requisitos de distância mínima para definir stops, distância essa regulada pelo parâmetro StopLevel do símbolo:
Nosso EA exibiu no log dois erros: "não há fundos suficientes para concluir a operação de negociação" e "o valor StopLoss não cumpre os
requisitos segundo o parâmetro StopLevel do símbolo". Mas também definimos o TakeProfit como um ponto. Por que ele não imprimiu uma
mensagem sobre esse erro? Porque não há erro, pois os níveis de
TakeProfit e StopLoss dentro do nível mínimo SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL estão definidos segundo a regra.
Os níveis TakeProfit e StopLoss devem ser comparados com o preço atual com base no qual pode ser executada uma operação de direção
oposta.
- A compra é realizada segundo o preço Ask, aqui é preciso comparar os níveis TakeProfit e StopLoss com o atual preço de venda Bid.
- A venda realiza-se segundo o preço Bid, aqui é preciso comparar os níveis TakeProfit e StopLoss com o atual preço de compra Ask.
| A compra acontece segundo o preço Ask |
A venda acontece segundo o preço Bid |
|---|---|
| TakeProfit >= Bid StopLoss <= Bid |
TakeProfit <= Ask StopLoss >= Ask |
Como pressionamos o botão para abrir a posição Buy, o preço de fechamento para ela é Bid e o preço de abertura, Ask. Afastamos do preço de abertura os stops, neste caso, do Ask. Assim, o TakeProfit caiu para o nível Ask+1 ponto, enquanto o StopLoss, para o nível Ask-1. Daqui se conclui que o TakeProfit acabou por ser superior ao preço Bid, a partir do qual calculamos a distância permitida, mas o StopLoss estaria dentro dos requisitos apenas com spread zero. E como o spread era de cerca de dez pontos no momento da abertura, naturalmente caímos sob a restrição dos requisitos de distância mínima para o StopLoss.
O que vem agora?
No próximo artigo, começaremos a tratar erros ao enviar ordens de negociação incorretas, bem como o tratamento de erros retornados pelo
servidor de negociação.
Abaixo estão anexados todos os arquivos da versão atual da biblioteca e os arquivos do EA de teste. Você pode baixá-los e testar tudo sozinho.
Se você tiver perguntas, comentários e sugestões, poderá expressá-los nos comentários do artigo.
Artigos desta série:
Parte 1. Conceito, gerenciamento de dados e primeiros resultadosParte 2. Coleção do histórico de ordens e negócios
Parte 3. Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação
Parte 4. Eventos de Negociação. Conceito
Parte 5. Classes e coleções de eventos de negociação. Envio de eventos para o programa
Parte 6. Eventos da conta netting
Parte 7. Eventos de ativação da ordem stoplimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Parte 8. Eventos de modificação de ordens e posições
Parte 9. Compatibilidade com a MQL4 - preparação dos dados
Parte 10. Compatibilidade com a MQL4 - eventos de abertura de posição e ativação de ordens pendentes
Parte 11. Compatibilidade com a MQL4 - eventos de encerramento de posição
Parte 12. Implementação da classe de objeto "conta" e da coleção de objetos da conta
Parte 13. Eventos do objeto conta
Parte 14. O objeto símbolo
Parte 15. Coleção de objetos-símbolos
Parte 16. Eventos de coleção de símbolos
Parte 17. Interatividade de objetos de biblioteca
Parte 18. Interatividade do objeto-conta e quaisquer de outros objetos da biblioteca
Parte 19. Classe de mensagens de biblioteca
Parte 20. Criação e armazenamento de recursos de programas
Parte 21 Classes de negociação - objeto básico de negociação multiplataforma
Parte 22. Classes de negociação - classe básica de negociação, controle de restrições
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/7286
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIV): classe básica de negociação, correção automática de parâmetros errados
Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot
SQLite: trabalho nativo com bancos de dados SQL em MQL5
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXII): classes de negociação - classe básica de negociação, controle de restrições
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
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