Logo, é preciso formular as condições de entrada para as três estratégias de negociação:

#1. Canal Donchian + ADX.

Condições deste sistema:

• Rompimento da borda superior ou inferior do canal Donchian.
• A linha principal de força de tendência ADX deve estar acima do nível predefinido ADX Level.
• Se houver rompimento da linha superior, DI+ deve ser superior a DI-. Por conseguinte, se o rompimento ocorrer para baixo, DI- superior a DI+.

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Declaração de enumeração de tipos de estratégia                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Strategy
  {
   Donchian=0,
   Donchian_ADX,
   Donchian_MACD,
   Donchian_AvrSpeed_RSI
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//| Declaração de enumerações de tipos de extremos                   |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Applied_Extrem
  {
   HIGH_LOW,
   HIGH_LOW_OPEN,
   HIGH_LOW_CLOSE,
   OPEN_HIGH_LOW,
   CLOSE_HIGH_LOW
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Enumeração para variantes de cálculo de lote                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum MarginMode
  {
   FREEMARGIN=0,     //MM Free Margin
   BALANCE,          //MM Balance
   LOT               //Constant Lot
  };

enum   TrallMethod
  {
   b=1,     //Segundo extremos de velas
   c=2,     //Segundo fractais
   d=3,     //Segundo indicadores ATR
   e=4,     //Segundo o indicador Parabolic
   f=5,     //Segundo o indicador MA
   g=6,     //% a partir do lucro
   i=7,     //Segundo pontos
  };


//--- Parâmetros de Trailing-Stop

input bool                 UseTrailing=true;                            //Uso de Trailing-Stop
input bool                 VirtualTrailingStop=false;                   //Trailing-Stop virtual
input TrallMethod          parameters_trailing=7;                       //Método de Trailing-Stop

input ENUM_TIMEFRAMES      TF_Tralling=PERIOD_CURRENT;                  //Timeframe dos indicadores

input int                  StepTrall=50;                                //Passo de deslocamento de Stop-Loss (em pontos)
input int                  StartTrall=100;                              //Lucro mínimo de trailing stop (em pontos)

input int                  period_ATR=14;                               //Período ATR (método 3)

input double               step_PSAR=0.02;                              //Passo PSAR (método 4)
input double               maximum_PSAR=0.2;                            //Máximo PSAR (método 4)

input int                  ma_period=34;                                //Período MA (método 5)
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;                          //Método de média  (método 5)
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE;                   //Tipo de preço  (método 5)

input double               PercentProfit=50;                            //Percentual do lucro (método 6)

Fig.8. Estratégia de negociação Donchian + ADX em EURUSD.

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//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor                          |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA de comentários
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestão do dinheiro
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Magic
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop-Loss (em pontos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take-Profit (em pontos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Slippage (derrapagem)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;                 //Timeframe em execução
input bool                 InfoPanel=false;                             //Exibição do painel informativo
//--- Parâmetros do indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=18;                           //Período de canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Seleção de estratégia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_ADX;                    //Estratégia selecionada
//--- Parâmetros do indicador ADX

input int                  ADX_period=10;
input double               ADX_level=20;

Os resultados em futuros mostraram que no timeframe H1 com período de canal Donchian 18 e ADX 8, os resultados são semelhantes com os da estratégia anterior. Neste caso, mais uma vez os melhores resultados foram ao usar o canal nos preços de fechamento.

Fig.9. Estratégia de negociação Donchian + ADX em GOLD-6.17.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor                          |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA de comentários
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestão do dinheiro
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Magic
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop-Loss (em pontos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take-Profit (em pontos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Slippage (derrapagem)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Timeframe em execução
input bool                 InfoPanel=false;                             //Exibição do painel informativo
//--- Parâmetros do indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=18;                           //Período de canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Seleção de estratégia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_ADX;                    //Estratégia selecionada
//--- Parâmetros do indicador ADX

input int                  ADX_period=8;
input double               ADX_level=20;

//--- Parâmetros de Trailing-Stop

input bool                 UseTrailing=true;                            //Uso de Trailing-Stop
input bool                 VirtualTrailingStop=false;                   //Trailing-Stop virtual
input TrallMethod          parameters_trailing=7;                       //Método de Trailing-Stop

input ENUM_TIMEFRAMES      TF_Tralling=PERIOD_CURRENT;                  //Timeframe dos indicadores

input int                  StepTrall=50;                                //Passo de deslocamento de Stop-Loss (em pontos)
input int                  StartTrall=100;                              //Lucro mínimo de trailing stop (em pontos)

3. Estratégia de negociação Canal Donchian e MACD.

Fig. 10. Estratégia de negociação Donchian + MACD em EURUSD.

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//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor                          |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA de comentários
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestão do dinheiro
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Magic
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop-Loss (em pontos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take-Profit (em pontos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Slippage (derrapagem)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Timeframe em execução
input bool                 InfoPanel=true;                              //Exibição de paneis informativos
//--- Parâmetros do indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=16;                           //Período de canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Seleção de estratégia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_MACD;                   //Estratégia selecionada

//--- Parâmetros do indicador MACD

input int                  InpFastEMA=12;                               //Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=26;                               //Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=9;                              //Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;                 //Applied price

Ao testar futuros, como na estratégia anterior, o melhor período do canal Donchian foi o 10. A variante com uso de Trailing-Stop era mais eficaz do que a sem ele.

Fig.11. Estratégia de negociação Donchian + MACD em GOLD-6.17.

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//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor                          |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA de comentários
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestão do dinheiro
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Magic
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop-Loss (em pontos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take-Profit (em pontos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Slippage (derrapagem)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;                 //Timeframe em execução
input bool                 InfoPanel=true;                              //Exibição de paneis informativos
//--- Parâmetros do indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=10;                           //Período de canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Seleção de estratégia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_MACD;                   //Estratégia selecionada

//--- Parâmetros do indicador MACD

input int                  InpFastEMA=12;                               //Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=26;                               //Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=9;                              //Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;                 //Applied price

Antes de testar a seguinte estratégia com filtro complexo, vale a pena fazer um ressumo provisório sobre o fato de, nas três estratégias examinadas, terem sido utilizados indicadores clássicos. Na verdade, não foi identificada uma grande diferença entre as estratégias testadas em EURUSD, no entanto os filtros na forma de ADX e MACD reduziram o número de entradas no mercado e aumentaram o resultado final. Se considerarmos os testes sobre futuros, e, dada a especificidade deste mercado e a volatilidade - que se diferencia fortemente - em comparação com os pares de moedas, a filtração de sinais do canal de Donchian não se altera. Mas o resultado final acabou por ser muito melhor aqui do que no par de moedas.

4 Estratégia de negociação Canal Donchian e Average Speed+X4Period_RSI_Arrows.

Após otimizar a estratégia de filtragem de sinais do canal Donchian usando o filtro complexo, confirmamos todas as conclusões anteriores sobre o uso de diferentes condições de negociação. Devido à baixa volatilidade dos futuros, a seletividade desta estratégia provou ser muito alta.

Fig. 12. Estratégia de negociação Donchian + Average Speed+X4Period_RSI_Arrows em EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor                          |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA de comentários
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestão do dinheiro
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Magic
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop-Loss (em pontos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take-Profit (em pontos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Slippage (derrapagem)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Timeframe em execução
input bool                 InfoPanel=true;                              //Exibição de paneis informativos
//--- Parâmetros do indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=12;                           //Período de canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Seleção de estratégia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_AvrSpeed_RSI;           //Estratégia selecionada

//--- Parâmetros do indicador Average Speed

input int                  Inp_Bars=1;                                  //Número de barras
input ENUM_APPLIED_PRICE   Price=PRICE_CLOSE;                           //Preço aplicado
input double               Trend_lev=2;                                 //Nível de tendência
//--- Parâmetros do indicador x4period_rsi_arrows

input uint                 RSIperiod1=7;                                //Período RSI_1
input uint                 RSIperiod2=12;                               //Período RSI_2
input uint                 RSIperiod3=18;                               //Período RSI_3
input uint                 RSIperiod4=32;                               //Período RSI_4
input ENUM_APPLIED_PRICE   Applied_price=PRICE_WEIGHTED;                //Preço aplicado
input uint                 rsiUpperTrigger=62;                          //Nível de sobrecompra
input uint                 rsiLowerTrigger=38;                          //Nível de sobrevenda
//--- Parâmetros de Trailing-Stop

input bool                 UseTrailing=false;                           //Uso de Trailing-Stop

Conclusões

Com base no teste do sistema de negociação segundo o canal Donchian foram feitas as seguintes conclusões e observações sobre suas características:

• A negociação sobre os canais provou ser uma clássica estratégia de tendência, e para melhorá-la, é necessário introduzir filtros de movimento lateral.
• Os resultados do teste foram melhores no mercado de futuros.
• Ao contrário do cálculo clássico de limites máximos e mínimos dos canais, o modo CLOSE_HIGH_LOW (segundo os preços de fechamento) mostrou ser melhor. Isto é devido ao fato de que para o EURUSD testado, são típicas as emissões de preço na forma de longas sombras, no mercado de hoje. Elas distorceram fortemente as bordas do canal, enquanto os preços de fechamento foram mais objetivos.
• Além disso, os melhores resultados foram observados quando se trabalha não nos gráficos diários e timeframes M30 — H1.
• Ao fazer isto, o período eficaz varia de 10 a 20 velas.