Introdução

No artigo "Bases teóricas de construção de Indicadores de Cluster para FOREX" analisamos o princípio de funcionamento dos indicadores de cluster. O artigo também introduziu definições principais: "sobrecompra", "sobrevenda" de moedas e linhas de equilíbrio. Neste artigo vamos tratar sobre a aplicação prática dos indicadores. O artigo inclui uma série de métodos táticos e estratégicos de trading utilizando os indicadores:

• métodos, que ajudam a detectar pares potenciais, em que as tendências podem começar;
• procedimentos de definição de horários de entrada e saída;
• métodos de rastreamento de posições de longo e médio prazo.

Os exemplos possuem o cluster completo, composto por oito moedas. Na prática, você pode desenvolver qualquer cluster, por exemplo, você pode omitir moedas primárias ou câmbio, a informação que for excessiva para o seu próprio sistema de trading. Além disso, quando se trabalha com indicadores de cluster, levamos em consideração que eles fornecem informações sobre a base de todas as moedas incluídas no cluster, e não apenas moedas do par de moedas analisado. Este fator, algumas vezes, distorce informações úteis. Ainda assim, sinais recebidos dos indicadores, são considerados mais confiáveis, porque levam em conta as flutuações dos preços de todos os pares de moedas e não apenas dos pares analisados.

Projeção de elementos principais do gráfico de preços nos Indicadores de Cluster

A tabela de preços contém períodos de tendência, períodos de consolidação (plano) e áreas de articulação. Os Indicadores de Cluster, como qualquer outro indicador, refletem os preços; é por isso que eles não podem prever futuras direções e pontos de articulação. Mas, por outro lado, o comportamento dos indicadores de cluster difere muito da maioria das ferramentas clássicas; é por isso que eles podem exibir informações sobre preços, o que não é muito evidente quando se utiliza outros indicadores.

Nos exemplos usamos indicadores como CCFp e CCp. Estes indicadores têm até oito linhas de informação, cada uma delas corresponde a uma determinada moeda. Muitas vezes, em análises, é interessante ver todas as linhas, mas nos exemplos as linhas de moedas não incluídas no par analisado serão escondidas para uma melhor atenção às informações necessárias. A figura 1 mostra uma e o mesmo indicador CCFp para o par EURUSD, mas em diferentes formatos. O indicador superior reflete todas as moedas incluídas no cluster. O indicador abaixo é o mesmo cluster, consiste em oito moedas, mas apenas linhas de EUR e USD estão visíveis, outras linhas estão ocultas. Isto é possível devido às configurações do indicador (Veja o artigo "Bases teóricas de construção de Indicadores de Cluster para FOREX").

Mudança de Tendência

Qualquer tabela de preços reflete os períodos de tendência de alta e baixa. E a principal tarefa dos indicadores de cluster é determinar a mudança da direção. Existem dois tipos de indicadores de cluster: trend-following e impulse (ou signal). Cada tipo possui duas modificações: complex, reflete todas as moedas do cluster e pair, destina-se apenas para um par escolhido. Vamos analisar cada tipo.

Indicador Impulse (Sinal)

Este tipo inclui indicadores CCp e Complex_pairs (Complex_pairs - original, Complex_pairs1 - versão mais leve). A imagem Figura 2 mostra Complex_pairs1 (superior) e CCp (inferior). O indicador CCp apresenta apenas duas moedas - EURO (linha azul) e USD (linha verde) - outras moedas estão escondidas, embora participem no cluster. Se neste indicador uma moeda for maior do que a outra, considera-se a experiência de crescimento em relação uma a outra. Quando as linhas se cruzam, o equilíbrio do par de moedas é alcançado. Como regra geral, a realização do ponto de equilíbrio mostra que a direção irá provavelmente mudar, ou seja, aparece um sinal.

Este indicador nem sempre mostra se as linhas de moeda cruzaram ou não. Para uma melhor visualização deste momento, e para o fortalecimento de uma amplitude, o indicadorComplex_pairs é utilizado. Nele, a intersecção de uma linha de sinal com uma linha de equilíbrio vai coincidir com a intersecção das linhas de moeda no indicador CCp. Na Figura 2 as linhas verticais são desenhadas através dos pontos de intersecção do indicador Complex_pairs com a linha zero e com os pontos de intersecção das linhas de moedas no indicador CCp. Todas as intersecções acontecem em um mesmo momento.

Linhas verticais vermelhas são desenhadas no momento em que há um sinal de baixa sobre o par EURUSD. No indicador Complex_pairs é a intersecção da linha de sinal com a linha zero para baixo, e no indicador CCp, é o momento em que a linha do dólar está acima da linha do euro. Linhas verticais verdes dão o sinal de alta para o par EURUSD. No entanto não se pode usar sinais produzidos pelos indicadores de impulso diretamente no tradding. No tradding, é necessário levar em consideração a direção geral do movimento do par. Por exemplo, não se pode seguir sinais que são contra a tendência. Para determinar a direção geral de uma tendência prazos mais altos são usados, ou indicadores trend following são analisados.

Indicadores Trend-Following

Este tipo inclui dois indicadores (ver Figura 3): O indicador CCFp, que reflete duas moedas e as outros são escondidos, e o indicador PCP, ajustado para o par EURUSD fornecido. Como em indicadores de impulso, pontos de intersecção das linhas indicadoras CCFp coincidem com a interseção da linha do indicador com a linha de equilíbrio. Como distinto dos indicadores de sinal, os indicadores trend-following não dão sinais de mercado, mas eles mostram a tendência geral, ou seja, salientam quais sinais são convenientes neste momento - alta ou baixa.

Na figura 3 tais períodos são delimitados. As áreas verdes são períodos em que é mais conveniente processar sinais de alta, áreas vermelhas são períodos de baixa. Embora os indicadores trend-following levem em consideração a influência de períodos maiores de tempo, eles têm caráter de inércia e é por isso que eles mostram a mudança de tendência mais tarde do que outros indicadores. Mas, ao mesmo tempo, devido a esta inércia e dependência de períodos maiores de tempo, esses indicadores mostram pontos de pivô com mais exatidão. Mas discutiremos isso mais tarde, quando analisarmos trading por indicadores. E agora vamos ver qual informação é apresentada pela linha de equilíbrio.

Linha de equilíbrio

A soma total de todas as linhas de moeda nos indicadores CCFp e CCp em cada unidade de tempo é igual a zero, sem conexão com a quantidade de moedas em um cluster. Assim, os indicadores descritos refletem não só a flutuação mútua relativa um ao outro, mas também a flutuação relativa a zero. Se uma linha de moeda está acima da linha zero, chamamos de "sobrecomprada", se estiver abaixo da linha zero, chamamos de "sobrevendida".

Quando uma moeda está na área da linha zero (linha de equilíbrio), ela não sofre tensão, está no ponto de equilíbrio. A continuação do movimento da linha de equilíbrio dependerá se a moeda será vendida ou comprada. Por outro lado, quando uma linha de moeda se encontra na área sobrecomprada (acima da linha zero) ou na área sobrevendida (abaixo da linha zero), a tensão que ocorre obriga a moeda a voltar ao seu estado de equilíbrio - linha zero. Embora, na prática, lidamos com pares de moedas, sempre temos que analisar a dinâmica de dois pares. Para este efeito, existem indicadores especiais CFP e PCP e Complex_pairs, que também têm a linha de equilíbrio, e a linha de sinal é a soma de duas moedas.

Exatamente da mesma forma a linha zero nestes indicadores mostrarão quando o par de moedas estiver no estado de equilíbrio e quando estiver sofrendo esta ou aquela tensão. A projeção da intersecção de linhas indicadoras com a linha de equilíbrio podem apontar o preço, em torno do qual a moeda está flutuando, determinando assim os períodos de tendências ou estabilidades. Na imagem daFig 4 linhas verticais azuis são desenhadas através dos pontos de intersecção das linhas indicadoras. Elas permitem determinar o preço de equilíbrio para o par EURUSD. Assim, podemos transferir a linha de equilíbrio para uma tabela de preços (linha lilás). Na verdade, há um indicador especial Complex_balance que permite fazer isto automaticamente. Mas a análise deste indicador não é o tema deste artigo. Você pode encontrar maiores informações sobre o assunto no site Onix.

A linha de equilíbrio horizontal nos gráficos de preços mostra que o par de moedas está estável. Se estiver inclinada, o par está em tendência. Assim, por exemplo, o período entre A e B é determinado como uma tendência. O período BC é uma tendência forte e CD é seu declínio. Depois disso, no período DE o par estava consolidado, e no período EF vemos uma nova tendência no par EURUSD.

Técnicas de Trading Tático com Indicadores de Cluster

Para técnicas táticas nos referimos sinais de comércio de curto prazo e trading de médio prazo, bem como a determinação dos níveis mais próximos, que podem ser utilizados para definir metas e parar sinais.

Trading usando a Linha de equilíbrio em um gráfico

Como exemplo vamos analisar o par EURUSD e o mesmo período de tempo descrito anteriormente. A posição inicial é a presença de pontos A e B que mostram que o preço está em tendência, e dois níveis de faixa de preço em um gráfico - 1.1635 e 1. 2320 (Ver Fig 5).

Duas linhas horizontais pontilhadas são desenhadas dos pontos A e B. No futuro elas darão suporte à tendência de alta. Você pode comprar a partir destas linhas na direção da tendência de alta. Compramos a partir da linha A ' até que o ponto C apareça. Depois disso, esperamos que o preço volte até a linha B '. Enquanto o ponto C comprovar a continuação da tendência, a compra da linha B' é apropriada. Após o ponto C esperamos o aparecimento do próximo ponto D e a volta ao nível C '(Ver Fig 5a).

Mas esta volta não aconteceu, porque a tendência tornou-se mais forte e o ponto D apareceu muito maior do que esperávamos. O único suporte de tendência neste momento pode ser a continuação da linha principal de tendência ABC - linha C''. Este suporte foi usado, mas, após o período de consolidação de par (DE na figura 4) e devido a este suporte, uma tendência ainda continua. Vemos que, após a linha E aparecer, a linha de equilíbrio mudou sua inclinação - a tendência diminuiu e a falha do apoio do D' é bastante provável, o que realmente aconteceu e a confirmação é o seguinte: o próximo ponto E mostra que não há nenhuma tendência. O período de consolidação terminará somente após testar a linha C'' a partir da qual a tendência pode ser renovada ou, em caso de falha, esperamos a queda do par até C'. O histórico mostra que a tendência continuou (Veja imagem Fig 5a). O aparecimento do ponto F’ mostra que a tendência diminuiu. No momento atual esperamos a formação do próximo ponto. Os suportes da tendência que funcionam são C'', E' e F' (informações no momento da realização do artigo). Se a tendência do par mudar para baixo, o alvo pode ser a linha C', a partir da qual o preço não podia subir.

Trading usando Indicadores de Impulso

No trading com moedas separadas o indicador Complex_pairs é utilizado. Primeiro, definições gerais (Ver Fig 6).

Para determinar um sinal, precisamos de um Fractal expresso claramente - um pico agudo, que, via de regra, aparece depois de fortes movimentos. O segundo elemento é a presença de um pico (suporte) auxiliar. A partir de um fractal através deste pico uma linha de sinal (uma linha vermelha na imagem) é desenhada. Quando a linha indicadora cruza uma linha de sinal, aparece um sinal agressivo. Lá, se o fractal estiver acima de uma linha zero, e o cruzamento for abaixo dela, isto é um sinal para comprar o par analisado.

Este sinal agressivo será confirmado, quando a linha indicadora cruzar uma linha de equilíbrio. O trading pode ser diferente: você pode comprar em um sinal agressivo e adicionar ou remover a parada para a área sem perdas. E às vezes você pode agir de forma conservadora e processar apenas sinais confirmados. Além disso, sinais diferem na sua força.Na Fig6, variante A é um sinal forte, a probabilidade de processar este sinal é muito alta. Além disso o seu potencial é muito mais elevado que o de outras variantes. Variante B ocorre com mais frequência que a variante A, mas o sinal, por si mesmo, é muito mais fraco pois o pico auxiliar é controlado na área da linha de equilíbrio. A terceira, variante C é a mais fraca de todas. Como regra geral, é mais provável que ela produza perdas do que lucro. A diferença entre as variantes anteriores é a seguinte: a intersecção da linha do indicador e da linha de equilíbrio acontece mais cedo, depois cruza a linha de sinal.

Acontece que a linha do indicador depois de cruzar a linha de sinal vai para baixo, causando divergência. Este sinal é considerado como o mais forte, mas não acontece muito frequentemente. Vamos ver um exemplo prático - o par USDJPY é usado para mostrar não só as entradas de sucesso, mas também os sinais sem sucesso. Na Figura 7, os sinais são produzidos pelo indicador Complex_pairs (original). O período de tempo é H4. Analisamos apenas sinais das variantes A e B, os sinais da variante C são muito fracos.

Linhas de sinal vermelhas são extraídos de um fractal através de um pico auxiliar até o cruzamento com a linha indicadora. O ponto de intersecção dá um sinal de entrada agressiva, sinais Buy_N para comprar o par, Sell_N - sinais para vender o par. Através dos pontos de interseção linhas verticais são desenhadas; elas ajudam a ver os pontos de entrada no gráfico de preços. O primeiro sinal para comprar o par (Buy_1) é muito forte, porque o pico auxiliar está na zona de sobrevenda. O sinal Buy_2 é mais fraco do que o anterior, apesar do fato de que a própria fractal é bastante elevada, mas o pico auxiliar está acima da linha zero, embora o ponto de sinal está abaixo da linha de equilíbrio.

O mesmo acontece com o sinal Buy_3. Mas ele é ainda mais fraco, porque, a fractal não é muito elevada e a linha de sinal é muito próxima da linha de equilíbrio.
O sinal Sell_1 é muito forte, mesmo que haja um pequeno pico, mas possui dois picos auxiliares. Agora precisamos fazer a seguinte nota. O sinal vem após a linha de sinal cruzar a linha de equilíbrio. Você não pode negociar por expectativas (abrir uma posição antes do ponto de intersecção, na esperança de que haverá uma intersecção), porque a linha indicadora pode mover-se de lado e não cruzar a linha de sinal, ou poderá não conseguir alcançá-la (Veja o sinal Buy_8). O sinal Buy_6 é muito forte, assim como o sinal Buy_1. E como o sinal Buy_7. Mas, Buy_7, apesar de ser um sinal muito forte, não funcionou, além disso, o movimento na direção oposta era muito impetuoso. É por isso que qualquer sistema precisa de níveis predeterminados de sinais de paragem.

Falando sobre o indicador Complex_pairs, eu gostaria de mencionar que ele tem uma versão mias leve Complex_pairs1. Seu comportamento é quase idêntico em períodos de tempo maiores, mas difere em pequenos. Entretanto, Complex_pairs1 podem operar com qualquer instrumento financeiro, incluindo ações, previsões e materiais brutos.

Técnicas de Trading Estratégico com Indicadores de Cluster

O trading estratégico utilizando indicadores de cluster consiste em determinar o potencial de novas formações de tendência, entrando em posições de longo prazo e seu traçado. Como regra, indicadores trend-following CCFp e CFP são usados com três propósitos.

Pesquisando Pares de Moedas Promissores

Não muito frequente, mas de vez em quando, existem tais momentos no cluster, quando está prevista a geração de uma nova tendência. Na Fig 8a você pode ver indicadores CCFp (com todas as cotações) e CFP para o par EURUSD (calendário diário).

A vantagem destes indicadores é a seguinte: se uma moeda começa a cair, é provável que continue caindo, devido ao caráter de inércia de tais indicadores. O mesmo acontece com o indicador de par CFP. Na imagem há um potencial de queda para o par EURUSD, ele é marcado com uma linha vertical vermelha espessa. Esta linha é transferida de picos para se certificar de que o euro começou a cair e o USD experimenta tendência, e o par EURUSD começou a cair. Ela não é vista em picos de trading real. Mas em médio e longo prazo, o que significa que não é tão importante alcançar o pico, pois de qualquer maneira esperamos lucro suficiente para não tentar alcançar uma nova tendência do ponto de pivô.

A partir da linha vermelha grossa até a fina linha vermelha que vemos a formação de uma nova tendência, a interseção de moedas no indicador superior e o cruzamento da linha de equilíbrio na linha inferior, provam que a tendência mudou. Normalmente, após um ponto de interseção, movimentos fortes aparecem, isto é, se inicia uma tendência. Como regra geral, o movimento da tendência causa tensão inversa de moedas - o potencial muda de sinal. A linha verde grossa mostra o aparecimento de um potencial para o aumento deste par de moedas, e a linha verde fina no ponto de intersecção impede a mudança de tendência. Mas embora o potencial não tenha sido muito forte, os movimentos não são muito impetuosos. No entanto, tais movimentos costumam durar mais tempo.

Agora vamos ver o par GBPJPY (Fig 8b). Nós escolhemos este par, em primeiro lugar, porque o potencial era relevante no momento em que este artigo foi escrito. Em segundo lugar, aqui vemos convergência em ambos - Libra e Ienes. Isto é, um sinal veio mais cedo, mas as moedas desenharam picos adicionais contra este potencial, o que causou a formação de convergência de alta neste par. Um caso muito posterior, é conveniente, porque permite o reforço da posição aberta anteriormente.

Rastreamento de posições de longo e médio prazo.

Quando posições de médio e longo prazo são abertas, é necessário tomar algumas medidas, consideradas rastreamento de posição. O monitoramento de uma direção geral é controlado por meio de indicadores de acompanhamento de tendências. Quando o potencial reverso aparece, a posição é fechada. Antes disto você nem sempre precisa fechar posições totalmente, porque muitas vezes uma moeda muda de direção enquanto a outra moeda continua a principal. Em tais períodos os pares de moedas podem estar estabilizados ou realizar correções. A acumulação de uma posição, ou seja, a abertura no sentido de posições abertas anteriormente, pode ser realizada usando os indicadores de sinal. Isto é conveniente pois sinais de paragem, neste caso, serão muito maiores do que no trading intraday. Da mesma forma, utilizando indicadores de impulso podemos fixar o lucro quando vierem sinais opostos ao movimento principal, ou abrir posições opostas com o objetivo de retirada ou de correção sem fechar as posições principais.

Conclusão

Na conclusão, gostaria de focar na questão dos parâmetros indicadores. Eles foram configurados para o cluster de oito moedas. Se for utilizado um grupo menor, por exemplo, moedas primárias forem excluídas, os parâmetros podem ser ajustados de forma mais precisa. Além disso, os parâmetros foram pré-ajustados para períodos de tempo superiores a H4. Se o seu sistema de trading usa intervalos de tempo menores, os parâmetros devem ser ajustados de acordo com o seu sistema.

Também deve ser levado em consideração que os indicadores podem ser mais sensíveis. Neste caso, eles irão produzir sinais anteriormente, mas a quantidade de sinais falsos será maior. Ou, pelo contrário, eles podem ser feitos com mais inércia. Neste caso, os sinais serão atrasados e virão mais tarde, porém, serão mais confiáveis. Assim, recomenda-se mudar os parâmetros de indicadores não só de acordo com o seu próprio sistema de trading, mas também tendo em conta o seu modo de trading e, se necessário, o seu temperamento.