Fundamentação teórica

Rate of Change - taxa de mudança (ROC)

O ROC é um oscilador que flutua acima e abaixo de uma linha de zero, medindo a variação percentual de preços ao longo de determinado período.

O ROC de 20 períodos mede a variação percentual de preços ao longo de 20 períodos, quanto maior a diferença entre o preço atual e o de 20 períodos atrás, maior o valor do ROC. Quando o indicador está acima de zero, a variação percentual é positiva indicando tendência bullish, se o indicador está abaixo de zero, analogamente, há indício de tendência bearish.

ROC = (C - C_n)/C_n * 100%

C = Preço de fechamento atual;

C_n = Preço de fechamento de n períodos atrás.

Curva de Coppock

A Curva de Coppock é um método desenvolvido pelo economista Edwin Coppock, em 1965. O objetivo do indicador é identificar oportunidades de longo prazo de compra no S&P500 e Dow Industrials. Coppock usava o método apenas para indicar sinais de compra, mas também é possível aplicar a técnica de análise analogamente para vendas, assim como muitos analista utilizam. Quando a linha do indicador cruza do território negativo para o positivo, há um sinal de compra, analogamente, um sinal de venda.

O indicador original, projetada para uso em escala mensal, utilizando duas ROC de 14 e 11 meses, e uma média ponderada de 10 períodos:

Coppock = MMP10 de (ROC14 + ROC11)

MMP = SUM(Close(i) * i, N) / SUM(i, N)

Metodologia

Indicador Curva de Coppock

Inputs:

• Número de períodos utilizados no cálculo da MMP, por padrão 10;
• Número de períodos utilizados no cálculo da ROC "menor", por padrão 11;
• Número de períodos utilizados no cálculo da ROC "maior", por padrão 14.

São utilizados os preços de fechamento para o cálculo das ROCs, percorrendo o array de preços do início ao fim, exibindo cálculos para todos os dados disponibilizados no gráfico. O indicador é exibido em uma janela separada do gráfico em forma de histograma tal que, acima da linha de zero o indicador é colorido de verde e abaixo colorido de vermelho, facilitando a visualização.

Expert Curva de Coppock

O expert é baseado no indicador anteriormente descrito, é possível configurar o volume envolvido nas negociações, os limitadores, que ainda serão detalhados, e as configurações que serão aplicadas ao indicador.

Estratégia

Todas as vezes que a curva de Coppock cruza a linha de zero para cima, há um sinal de compra, quando a curva cruza a linha de zero para baixo, há um sinal de venda.

Limitadores

Stop Loss (SL) e Take Profit (TP)

Todas as posições abertas são configuradas com SL e TP caso ele seja configurado diferente de zero ao iniciar o EA. A base para a operação, e consequentemente para a colocação dos stops, são os níveis de ask para as compras e bid para as vendas.

Volume

Caso o volume de contratos a serem negociados configurado pelo usuário não esteja de acordo com o necessário para o ativo do gráfico, uma mensagem de advertência é exibida informando o erro e como corrigi-lo. Será executado ao inserir o EA no gráfico e tentar realizar uma negociação, que será impedida.

Intervalo de tempo

É possível configurar os horários de início e fim da possibilidade de abertura de posições pelo EA, caso o controle esteja habilitado ao se inserir o EA no gráfico fora do horário definido uma mensagem de advertência é exibida informando o horário configurado.

Limite de ganhos e perdas diário

Caso o limite de ganhos ou perdas financeiros diários configurado pelo usuário seja atingido, uma mensagem é exibida informando o limite atingido, todas as posições abertas são finalizadas e não serão abertas novas posições no dia.

Mais informações em: 

www.abraaomoreira.com/#/coppock-curve