//+------------------------------------------------------------------+ //| KalmanFilter.mq5 | //| MQL5 code: Copyright © 2010, Nikolay Kositsin | //| Khabarovsk, farria@mail.redcom.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2010, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" //---- номер версии индикатора #property version "1.00" //---- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //---- количество индикаторных буферов #property indicator_buffers 2 //---- использовано всего одно графическое построение #property indicator_plots 1 //+-----------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора | //+-----------------------------------+ //---- отрисовка индикатора в виде линии #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE //---- в качестве цвета линии индикатора использованы #property indicator_color1 Orange,Turquoise //---- линия индикатора - непрерывная кривая #property indicator_style1 STYLE_SOLID //---- толщина линии индикатора равна 2 #property indicator_width1 2 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label1 "KalmanFilter" //+-----------------------------------+ //| Объявление перечислений | //+-----------------------------------+ enum Applied_price_ //тип константы { PRICE_CLOSE_ = 1, //Close PRICE_OPEN_, //Open PRICE_HIGH_, //High PRICE_LOW_, //Low PRICE_MEDIAN_, //Median Price (HL/2) PRICE_TYPICAL_, //Typical Price (HLC/3) PRICE_WEIGHTED_, //Weighted Close (HLCC/4) PRICE_SIMPL_, //Simpl Price (OC/2) PRICE_QUARTER_, //Quarted Price (HLOC/4) PRICE_TRENDFOLLOW0_, //TrendFollow_1 Price PRICE_TRENDFOLLOW1_, //TrendFollow_2 Price PRICE_DEMARK_ //Demark Price }; //+-----------------------------------+ enum Signal_mode { Trend, //по тренду Kalman //по Кальману }; //+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input double K=1.0; // Коэффициент сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // Ценовая константа input Signal_mode Signal=Kalman; // Метод изменения окраски линии input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах //+-----------------------------------+ //---- индикаторные буферы double IndBuffer[],ColorBuffer[]; //---- double dPriceShift,Sqrt100,K100; //---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //+------------------------------------------------------------------+ //| KalmanFilter indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- инициализация переменных начала отсчета данных min_rates_total=2; //---- инициализация переменных Sqrt100=MathSqrt(K/100); K100=K/100.0; //---- инициализация сдвига по вертикали dPriceShift=_Point*PriceShift; //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,IndBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига индикатора по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,31); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //---- инициализация переменной для короткого имени индикатора //---- превращение динамического массива в цветовой, индексный буфер SetIndexBuffer(1,ColorBuffer,INDICATOR_COLOR_INDEX); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- string shortname; StringConcatenate(shortname,"KalmanFilter(",DoubleToString(K,2),")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1); //---- завершение инициализации } //+------------------------------------------------------------------+ //| KalmanFilter iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // ценовой массив максимумов цены для расчета индикатора const double& low[], // ценовой массив минимумов цены для расчета индикатора const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчета if(rates_totalrates_total || prev_calculated<=0) // проверка на первый старт расчета индикатора { first=1; // стартовый номер для расчета всех баров //---- Инициализация коэффициентов IndBuffer[first-1]=PriceSeries(IPC,first-1,open,low,high,close); Velocity_=0.0; } else first=prev_calculated-1; // стартовый номер для расчета новых баров //---- восстанавливаем значения переменных Velocity=Velocity_; //---- основной цикл расчета индикатора for(bar=first; barIndBuffer[bar]) ColorBuffer[bar]=0; else ColorBuffer[bar]=1; } else { if(Velocity>0) ColorBuffer[bar]=1; else ColorBuffer[bar]=0; } } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Получение значения ценовой таймсерии | //+------------------------------------------------------------------+ double PriceSeries(uint applied_price,// ценовая константа uint bar, // индекс сдвига относительно текущего бара на указанное количество периодов назад или вперед const double &Open[], const double &Low[], const double &High[], const double &Close[]) { //---- switch(applied_price) { //---- ценовые константы из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE case PRICE_CLOSE: return(Close[bar]); case PRICE_OPEN: return(Open [bar]); case PRICE_HIGH: return(High [bar]); case PRICE_LOW: return(Low[bar]); case PRICE_MEDIAN: return((High[bar]+Low[bar])/2.0); case PRICE_TYPICAL: return((Close[bar]+High[bar]+Low[bar])/3.0); case PRICE_WEIGHTED: return((2*Close[bar]+High[bar]+Low[bar])/4.0); //---- case 8: return((Open[bar] + Close[bar])/2.0); case 9: return((Open[bar] + Close[bar] + High[bar] + Low[bar])/4.0); //---- case 10: { if(Close[bar]>Open[bar])return(High[bar]); else { if(Close[bar]Open[bar])return((High[bar]+Close[bar])/2.0); else { if(Close[bar]