リバーシング: 聖杯や危険な妄想?
Roman Klymenko | 31 10月, 2018
目次
- イントロダクション
- 適切なリバーシングの基本
- リバーシングなしのトレードEA
- シンボルとパラメータのテスト
- リバーシングの実行方法
- 独立したトレード戦略としてのリバーシング
- エントリーは1日1回
- 標準インジケータ
- 結果の要約表
- 結論
イントロダクション
リバーシングはマーチンゲールの一種です。 そのようなシステムは利益が前のトレードの損失を補填できるように、負け取引の後にロット倍増します。
クラシカルなマーチンゲールとリバーシングマーチンゲールの主な相違は、負け取引に続く取引が反対の方向で開かれることです。 例を確認してみましょう:
- 0.1 ロットのロングポジション #1 を開く;
- トレードが TP によって閉じる場合、次のトレードはまた0.1 ロットのボリュームで行われます;
- トレード #1 が ストップロス によって閉じた場合、トレード #2 は ストップロス の後ですぐに開きます。 この新しいトレードは倍増ロットで反対の方向で開かれる: 売り、0.2 ロット;
- トレード #2 が利益で閉じる場合、この利益はトレード #1 の損失を補い、さらに利益をもたらす;
- トレード #2 が ストップロス によって閉じる場合、トレード #3 は ストップロス の直後に開く。 この新しいトレードは反対の方向で開かれる: ロング、0.4 ロット;
- トレード #3 がプラスで閉じる場合、この利益はトレード #1 および #2 の損失を補い、さらに0.1 ロット (0.4-0.2-0.1 = 0.1 のロット) の利益をもたらす;
- そうでない場合は、再度ダブルロットで反対方向にトレードを開く...
このような戦略は、利益を得ることができると思いますか? なぜ、トレンドの相場で使用されていないのでしょうか。 この戦略は、トレンドフォローで使うことができます。 最初のトレードのトレンドと違う方向に行けば、ポジションを閉じ、彩度トレンドの方向の新しいオーダーを開きます。 最も重要なことは、ノイズ相場の変動に見舞われていないように、十分な大きさの SL を使用することです。 この記事の次のセクションでこれについてお話します。
適切なリバーシングの基本
以下のEAを最適化しながら、多くのテストを実行して、資産を失うリスクを最小限にしたい場合に、従う必要があるルールを準備します。 このルールは、究極の真理ではなく、すべてのテストされたシンボルと期間に機能しました。
Rule 1:TP は SL より大きい必要があります。
マーチンゲールとリバーシングマーチンゲール技術に関連する記事は、SL が TP に等しくなければならないことを示唆しています。 しかし、数々のテストはそれが間違っていることを証明しました。 すべての相場で実施されたすべてのテストでは、等しい SL と TP の使用が、資産が失われる原因となりました。 利益を得る唯一のチャンスは、少なくとも2倍の SL のような大きさの TP を設定することです。
2つのパラメータ間の最適な比率は、金融商品によって異なります。 たとえば、GBPUSD の比率は約3:1 または4:1 です。EURUSD に2:1 および4:1 の両方である場合もあります。
2:1 の比率は、TP レベルが SL の2倍の大きさであることを意味します。 すなわち、SL が40ポイントである場合、TP は80ポイントに等しくなければなりません。
Rule 2:SL は十分な大きさにする必要があります。
FXのような範囲が狭い相場では、リバーシングの作戦の小さい SL のレベルの組合せはデポジットの損失を引き起こします。 実行されたすべてのテストで、この法則を確認しました。エキスパートアドバイザ
以下の EA では、40-90 ポイントの SL を使用します。 通貨シンボルは、5または3小数点以下の桁数なので、選択した SL と TP は10で乗算されていることに注意してください (なぜかはわかりませんが、 Articles セクションの下で公開されたすべてのEAで行われます) すなわち、実際の SL は400-900 ポイントです。 これは、金融商品の平均的な日の動きから比較することができます。
400ポイント以下の SL の値は、TP に関係なく完全な負けを引き起こします。 このルールの唯一の例外は、1日1回のエントリを含む戦略の説明で、以下に提供されます。
Rule 3:時間枠は小さすぎないようにしてください。
大型の SL と TP 値を使用すると、時間枠に対する戦略の依存度が低下します。 ポジションは長い時間維持されます-1 日から複数の週に。 しかし、 M15 以下のタイムフレームの利益が低かったことに気づきました。 同じことは、トレードの数が減少するためである H1 の上のタイムフレームで観察されました。
Rule 4:適切な時間にストップ。
理論的には、負け取引後に新しいポジションを開いておくと、最終的に利益を得ることになります。 しかし、実際には、2倍のボリュームを持つポジションを無限に行うことはできません。
テストは資金が完全に失われるまで、一定数のリバーシングの後で利益が衰退し始めることを示しました。 これはかんたんに説明することができます。 N番目の損失に続くトレードが大きすぎて、資金が完全に消えるか酷いドローダウンを引き起こします。そのため、リカバリーに時間がかかりすぎてしまいます。
実験的に得られた最適なリバーシング数は8です。 いくつかのシンボルについては、この数は小さい SL を使用するときに大きくなることがあります。
ほとんどの場合、８が最も適したものです。 ただし、7または9の値もまた、特定のインジケータには適している可能性があります。
リバーシングなしのトレードEA
この記事では、リバーシングマーチンゲールメソッドを使用するエキスパートアドバイザの開発プロセスについては考慮しません。 すでに1つEAがあるとします。 このエキスパートアドバイザのソースコードは以下に添付されています。
エキスパートアドバイザの設定では、特定のインジケータの使用を有効にすることができます。 これを行うには、目的のインジケータの期間を0以外の値に設定します。
テストでは、各インジケータを1つずつ有効にして、その動作を確認し、リバーシング手法に最適なインジケータを確認します。 独自のテストを行う場合は、テスト結果に影響しないように、前のインジケータをオフにすることを忘れないでください。 または、必要なインジケータとシンボルのセットファイルをダウンロードすることもできます。 セットファイルは、アーティクルに添付されているアーカイブで使用できます。
この記事の目的は、最大の収益性を持つEAを開発することではないことに留意してください。 したがって、SL と TP レベルのインジケータパラメータとポイント値のみを最適化しました。 インジケータパラメータは、SL と TP は別に最適化されています。 したがって、発見された結果は最も最適なものではない可能性があります。 しかし、それでも今回の目的に適します。
また、最初のトレードの最もよい方向は最適化の間に選出されました (ロング、ショートは任意)。 その他のエキスパートアドバイザの設定は変更されませんでしました。
シンボルとパラメータのテスト
EURUSD と GBPUSD: 2つのおそらく最も人気のあるシンボルを使用して EA をテストします。
テスト期間: M15.
時間間隔: 最大可能な、1998から2018年7月の約20年です。
まず、リバーシングテクニックと組み合わせたインジケータの動作をテストします。 その後、リバーシングせずに、固定ロットでテストを実行します。 1つのシンボルをリバーシングせずにテストします-EURUSD。 この記事の主な目的はリバーシングしているからです。
それぞれのバリアントについて, インジケータの最大収益性のパラメータを選択します。 最も収益性の高い (少なくとも不採算) バリアントのチャートが続きます。 完全なテストレポートは、添付ファイルで確認できます。
すべてのテストは、M1 OHLC モードで実行されました。 M15 の時間枠なので、多くのテストには影響しませんが、大幅にその速度を向上させます。
すべてのインジケータの同様の条件を提供するために、テストの過程で特定のルールに従うことを試みました。 特に:
- 最初のバランス: $10,000; いずれかの最適化が入金損失につながる場合、その収益性が他の最適化バリアントよりもはるかに高い場合でも、最適なバリアントを選択する際に考慮されません。すなわち、$15000 以上のデポジットにすれば、また別のより収益性の高い EA のパラメータを、おそらく見つけることができます。
- EA パラメータ最適化の検出されたバリアントがわずかなドローダウンがある場合は、パラメータSize of add. lot in reversing0.01 に設定されており、EA の収益性を 1.5 ~ 2 倍に向上させることができます。
エキスパートアドバイザのパラメータのいくつかを見てみましょう。
- Lot size. 最初のトレードのロットの値。
- Size of add. lot in reversing. 指定されたロットによって開いたリバーシングポジションのボリュームを増やすことができます。
たとえば、パラメータ値が0.01 で、ロットサイズが0.01 の場合、2番目のステップでのリバーシングポジションは0.03 ロットのボリュームで開きます。0.02ではありません。 つまり、 0.01*2+0.01.
第3ステップのボリュームは0.05 ロットです。 つまり、 (0.01*2)*2+0.01.
追加ロットの増加は、システムの収益性を高めることができます。 しかし、また、ドローダウンを増加させる可能性があります。 - Stop Loss type. 今回の目的のため、SLのタイプは、常に注意する必要があります。
- Stop Loss. SL のサイズをポイント単位で設定できます。 通貨の SL 値には10が乗算されます。 40ポイントが400ポイントに等しい SL を作ることを意味します。
- Take Profit type. ポイント単位で TP を選択したり、SL と乗数に基づいて計算を設定することができます。 2番目のケースでは、 "Take Profit " パラメータが4に等しい場合、TPレベルは 4 SL です。 たとえば、SL が40ポイントの場合、TP は次のようになります:40 * 4 = 160 ポイント。
- Take Profit. ポイントまたは乗算の TP 値。 TP がポイント単位で指定されている場合、外為シンボルの実際の値には10が乗算されます。
- Open long positions. この戦略の多くは、さらに1つの方向にのみ収益性が考察されます。 このパラメータは、この方向が戦略に対して不採算である場合に、ロングポジションの開始を無効にすることができます。
- Open short positions. ショートポジションのオープンを無効にすることができます。
- Use ORDER_FILLING_RETURN instead of ORDER_FILLING_FOK. この EA を使用してポジションを開こうとして、ブローカに同じエラーが発生する場合は、このパラメータを true に設定してみてください。
- Action in case of Stop Loss. このパラメータを使用すると、リバーシングの手法を決定できます。
- Max. lot multiplier in reversing. このEA がリバーシング方式を使用している場合、このパラメータによって許容されるリバーシングの最大数を制限できます。 すべてのテストでは、このパラメータは8に設定されます。 0を設定すると、リバーシングは無効になります。
インジケータに関連しないその他のエキスパートアドバイザのパラメータは、そのまま使用することをお勧めします。
リバーシングの実行方法
ここで、このエキスパートアドバイザでリバーシングメソッドがどのように実行されるかを考えてみましょう。 実に簡単です:
- 最初のトレードが開いた瞬間に、逆の方向の買いのストップまたは売りストップオーダーがSLのレベルに配置されます。
- 新しい足のオープニングでは、システム内にポジションがあるかどうか調べます。また、同様に買いストップ、売りストップの有無も調べます。 ポジションが存在するが、逆のオーダーがない場合は、オーダーがトリガーされたことを意味しますので、反対の方向にダブルロットのオーダーを配置する必要があります。
- オーダーがあるのにポジションがない場合は、ポジションは TP によって閉じられているので、EA は既存のオーダーを削除します。
ポジションおよびオーダーの存在が新しい足の開始でだけ確認されるので、（すなわち15分ごとに、）オーダーが15分以内にトリガーし、SL によって閉じるというわずかな可能性があります。 この場合、このEAは新しい予約オーダーの作成に失敗している可能性があるので、一連のリバーシングを中断します。
ティック毎にチェックするよりも新しい足のオープニングでチェックすることの方が収益性が高いことがテスト結果で示されているので、この程度であれば受け入れることができます。
独立したトレード戦略としてのリバーシング
さあ、リバーシングに移りましょう。 興味深い状況です: リバーシングマーチンゲールトレードでは、最初のトレードの方向性と時間は関係ありません。 この最初のトレードが不成功でも、反対の方向の次のトレードはこの間差を解決します。
したがって、良いエントリポイントを検索する必要はありませんし、いつでもエントリーすることができます。 理論的には、リバーシングテクニックは、独立したトレードシステムと見なすことができます。 確認してみましょう。
今回の場合は、シンボルのポジションがない場合は、15分ごとにエントリーします。
エントリの方向は関係ありません... まあ、テストの結果にされていない場合は問題ではありません。
したがって、ここでは、SL 85 と TP 190 と GBPUSD バランスチャートです:
合計で2647のトレードがあります。 このEA は20年間115,115回の利益を出しました。 年間 57% です。
次に SL 45 と TP 175 と EURUSD のバランスチャートは、次のとおりです。
合計で3693のトレードがあります。 利益: 117521. 年間 58% です。
GBPUSD と EURUSD の両方に、ショートポジションだけを開きます。 ロングポジションが有効になっている場合、利益は少なくなります。 しかし、それでも、この戦略はプラスの収益性のままです。 自己完結的なトレードシステムとして使用できることを意味します。 20年の期間にわたって2つのシンボルの収益性を達成するために管理しました。
しかし、バランスチャートは美しいとは言えません。 特に、GBPUSD は2004から2008までの期間の利益の成長がありませんでした。 しかし、大きなドローダウンはありません。
EURUSD のバランスチャートは、より良いですが、1-2 年の長いレンジ期間があります。
にもかかわらず、リバーシングの収益性は明らかです。 リバーシングなしのバランスチャートは見せても意味がないと思います。 論理的に、負けることになる。
エントリーは1日1回
1つの興味深いトレーディングシステムがあります: 任意のインジケータを使用していませんが、代わりに他のアイデアを適用します。 この考えは次の通りす。 小さいSL および巨大な TP を使用すればおそらく利益を得ます。
これは不条理に思えます。 しかし、この考えがインデックスのトレードで活きると信じることができるかもしれません。 たとえば、ダウでは、16:25 または16:30、すなわち、株式相場のオープン前にエントリーします。 通常、強い動きはこの時に起こり、トレンドが始まるかもしれません。
実際には、リバーシングせずとも、良い収益性を示しています, しかし、この戦略は、FX相場でも良い結果を示すのでしょうか?
驚くべきことに、このトレードシステムが実際に機能する GBPUSD の2つの期間があります。 15:15 と19:45 です。 なぜかは今はわかりません。 しかし、バランスチャート (19:45、SL 20、TP 750 でのエントリ) を見てください。:
合計で1788のトレードがあります。 利益: 215834. 年間 107% です。
20年間で年間約 100% の収益性が印象的です。 このような収益性を説明できるインジケータはありません。
もちろん、システムは長い期間を負けているが、1回の収益性の高いトレードが何百の負けトレードを補填できるように、20ポイントのＳＬと750の TPを使用します。
さらに、システムに変更を加えたことに注意してください。 上記の収益性は金曜日と夏の間にエントリなしで得られた-6 月、7月と8月。 エントリが任意の日と月に許可されている場合、その後、バランスチャートと総利益は少し悪くなります。
また、正確に同じルール (金曜日と夏の数ヶ月でトレードを無効にする) も EURUSD シンボルに動作します。 しかし、トレードがすべての夏の月の代わりに8月にのみ無効になっている場合、より良い結果を示します。 さらに6月と7月を無効にする場合でも、わずか1000ドルのマイナスで済みます。
SL 20、TP 680 と EURUSD チャートは、次のとおりです。
合計で1379のトレードがあります。 利益: 256280. 年間 128% です。
興味深い事実: 金曜日のトレードの無効化は、両方のケースで利益の増加につながります。 なぜ金曜日なのでしょう? FX相場でのトリプルスワップは水曜日に課金されます。 よって金曜日は普通の日です。 おそらく、週末の前にボラティリティが増加し、SL がヒットします。
今、EURUSD チャート (SL 20、TP 900) を表示させ、エントリは1日1回実行され、固定ロットを使用します。 つまり、リバーシングは使用されません。
830のトレードがあります。 利益:69. この場合、利益はむしろ無作為に得られます。
標準インジケータ
標準インジケータを適用してトレード結果の改善に努めましょう。
ボリンジャーバンド
ロングエントリー条件:
- 現在の足が移動平均を上回っている場合は、スキップします。
- 前の足が落ちている場合は、スキップします。
- 前の足が下のボリンジャーバンドの境界線を超えていない場合は、スキップします。
- 前の足が下のボリンジャーバンドの境界線の上に閉じていない場合は、スキップします。
ここでは、GBPUSD バランスチャート (SL 44、TP 167) です:
4158トレード。 利益: 81894. 年間 40% です。
チャートはあまり改善されていません。 利益は、インジケータなしでトレードする場合よりも少ありません。
さて、ここでは、SL 45 と TP 160 と EURUSD のバランスチャートです:
3135トレード。 利益: 77090. 年間 38% です。
チャートはさらに悪くなった。 利益は大幅に減少します。
リバーシングしない EURUSD バランスチャート (SL 80, TP 180) は、悪いように見えます:
トレード: 1358. 利益:74.
平均方向移動指数 (ADX)
このインジケータは次のように使用します。 ADX 値がパラメータ値より大きい場合、DI+ が DI- より上である場合、エントリは実行されません。 他のすべてのケースでは、ロングポジションを開きます。
GBPUSD バランスチャート、SL 45、TP 140:
トレード: 5795. 利益: 120043. これは年間 60% です。
この結果ははるかに優れています。 ADX の使用は、インジケータのないトレードと比較して、利益の増加を引き起こしました。 この増加は重要ではありません。 トレードの数も、低いSL の値によって2倍に増加しました。 まだフラットな期間があります: 1998-2004, 2005-2008, 2015-2017.
EURUSD バランスチャートは、インジケータ (SL 45、TP 140) なしでトレードから多くの差はありません:
トレード: 3903. 利益: 116791. 年間 58% です。
リバーシングすることなく EURUSD バランスチャートは、しかし、小さな上向きのトレンド (SL 45、TP 140) があるが、はるかに悪く見えます:
トレード: 3613. 利益: 283.
コモディティチャネルインデックス (CCI)
ロングエントリー条件: インジケータの値が適切なパラメータを超えています。 ショートエントリーは基本的に不採算なので、ロングエントリーを有効にします。
GBPUSD バランスチャート (SL 40, TP 135):
トレード: 5285. 利益: 132990. 年間 66% です。
結果は、ADX インジケータを使用する場合よりも優れています。 しかし、利益は、インジケータなしでトレードするときよりもはるかに高くありません。 そして、まだフラットな期間があります。 このような期間のドローダウンは、ADX と同じくらい大きくはありませんが、インジケータなしでトレードするときよりも大きいです。
EURUSD バランスチャート、SL 45、TP 230:
トレード: 2381. 利益: 78913 または 39% 年ごと。 この結果は、まったくインジケータを使用しているときよりもはるかに悪いです。
EURUSD リバーシングなしのバランスチャートは 2005 (SL 90、TP 120) までの明確な上昇トレンドがある:
トレード: 1687. 利益: 522.
モメンタム
このインジケータは前と同様に使用します: インジケータの値が適切なパラメータを超えたとき、ロングエントリーが実行されます。
GBPUSD バランスチャート、SL 45、TP 170:
トレード: 4775. 利益: 81398. 年間 40% です。 この結果はあまり印象に残るようなものではありません。
EURUSD バランスチャート、SL 40、TP 185:
トレード: 3625. 利益: 30896 または年あたり 15%。 この結果もあまり良くありません。
EURUSD バランスチャート (SL 60、TP 140) をリバーシングなし:
トレード: 258. 利益: 296.
移動平均 (MA)
ロングエントリー条件:
- 前の足の終値が移動平均を上回っているが、前の足の始値が移動平均の値よりも小さく、
- 現在の足の移動平均は、前の足の移動平均よりも小さくなる。
- 現在の足と前の足の移動平均の差は、適切なパラメータ値よりも大きくする必要があります。
ショートエントリーの条件はロングの反対です。
GBPUSD バランスチャート (SL 46, TP 174):
トレード: 2788. 利益: 73020. すなわち、年間 36%。 これは、インジケータのないトレードよりもはるかに悪いです。
EURUSD バランスチャート、SL 95、TP 175:
トレード: 829. 利益: 24397 (年間 12%)。 悪い結果です。
EURUSD リバーシングなしのバランスチャートは、以前の (SL 40、TP 145) と考えられるものと比較してよく見えます:
トレード: 610. 利益: 493.
Moving Averages Convergence-Divergence (MACD)
MACD ヒストグラムがそのラインの下にある場合, ロングポジションをエントリー. ヒストグラムがラインの上にある場合は、ショートをエントリーします。
GBPUSD バランスチャート、SL 45、TP 170:
トレード: 4394. 利益: 29392 円 (年間 14%) インジケータのないトレードの方が、はるかに良い結果を示しました。
EURUSD バランスチャート、SL 50、TP 165:
トレード: 2895. 利益: 56692. 年間 28% です。 インジケータなしでトレードするよりもはるかに悪いです。
EURUSD バランスチャート (SL 80、TP 175) リバーシングなし:
トレード: 1620. 利益:-255.
これは、リバーシングせずに使用したときに損失を引き起こした唯一のインジケータです。
ウィリアムズのパーセントレンジ (WPR)
現在の足の WPR 値がEA設定で指定された値よりも大きく、前の足の WPR がEA設定で指定された値よりも小さい場合は、ロングポジションをエントリーします。
GBPUSD バランスチャート、SL 45、TP 170:
トレード回数: 3577. 利益: 110077. 年間 55% です。 良い結果です。 少なくとも、インジケータなしでトレードするときよりも優れています。
EURUSD バランスチャート (SL 90, TP 185):
トレード: 1180. 利益: 72,469 (37% 年あたり). これは、最良の結果ではありません。
EURUSD バランスチャートは、リバーシングなしで2008の年まで上昇基調を示しています。その後、レンジな期間があります (SL 95, TP 195):
トレード: 626. 利益: 573.
結果の要約表
今度は、1つのテーブルにすべての結果を表し、リバーシングの最も有益なインジケータ、そしてトレードシステムを選択します。
GBPUSD のテーブルは次のとおりです。
| 戦略 | 収支利益 | 利益率 | トレード回数 | 最大 ドローダウン | 収益性の高いトレードの% | ストップロス | テイクプロフィット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インジケータなし | 115,115 | 1.24 | 2647 | 14,269 (47.61%) | 31.92 | 85 | 190 |
| 1日1回 | 215,834 | 1.68 | 1788 | 54,900 (53.64%) | 3.02 | 20 | 750 |
| ボリンジャーバンド | 81,894 | 1.21 | 4158 | 26,170 (36.14%) | 20.9 | 44 | 167 |
| ADX | 120,043 | 1.28 | 5795 | 16,823 (62.52%) | 24.31 | 45 | 140 |
| CCI | 132,990 | 1.36 | 5285 | 15,171 (14.81%) | 23.77 | 40 | 135 |
| モメンタム | 81,398 | 1.2 | 4775 | 23,996 (24.84%) | 21.97 | 45 | 170 |
| 移動平均 | 73,020 | 1.26 | 2788 | 17,261 (29.87%) | 20.48 | 46 | 174 |
| MACD | 29,392 | 1.14 | 4394 | 11,309 (77.69%) | 20.3 | 45 | 170 |
| WPR | 110,077 | 1.33 | 3577 | 17,923 (62.78%) | 21.44 | 45 | 170 |
EURUSD のサマリーテーブル:
| 戦略 | 収支利益 | 利益率 | トレード回数 | 最大 ドローダウン | 収益性の高いトレードの% | ストップロス | テイクプロフィット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インジケータなし | 117,521 | 1.37 | 3693 | 13,063 (10.24%) | 21.04 | 45 | 175 |
| 1日1回 | 256,280 | 2.02 | 1379 | 39,447 (44.84%) | 3.92 | 20 | 680 |
| ボリンジャーバンド | 77,090 | 1.25 | 3135 | 16,616 (20.88%) | 21.15 | 45 | 160 |
| ADX | 116,791 | 1.39 | 3903 | 18,356 (71.11%) | 24.49 | 45 | 140 |
| CCI | 78,913 | 1.26 | 2381 | 25,817 (22.97) | 17.01 | 45 | 230 |
| モメンタム | 30,896 | 1.17 | 3625 | 10,663 (16.43%) | 18.23 | 40 | 185 |
| 移動平均 | 24,397 | 1.35 | 829 | 11,586 (76.72%) | 35.34 | 95 | 175 |
| MACD | 56,692 | 1.21 | 2895 | 14,388 (47.37%) | 23.11 | 50 | 165 |
| WPR | 72,469 | 1.75 | 1180 | 9,987 (23.57%) | 32.03 | 85 | 195 |
他のシステムと1日1回のエントリーを比較することはありません。 他のすべてのケースよりも優れています。
他の戦略については、インジケータのないシステムの収益性は、インジケータシグナルを使用するものよりもはるかに悪くはない結果です。
また、インジケータなしの EURUSD トレードは、より良い収益性を示します。 この純粋な戦略は、ADX インジケータの使用と比較することができます。 しかし、最大ドローダウンの面ではるかに悪いパフォーマンスを示しており、利益とトレードの数の両面で、インジケータなしのトレードに似ています。
GBPUSD のトレードについては、ADX と CCI のインジケータは、結果を改善することができます。 利益チャートは、より大きなドローダウンがあり、トレードの数が倍増しているが、この改善は重要ではありません。 チャートを見てみましょう。 ADX インジケータ:
CCI インジケータ:
CCI のチャートは、ADX よりも良く見えます。 よりスムーズに上昇し、少ない損失期間と大きな利益です。
最後に、リバーシングなしの EURUSD の結果を見てみましょう:
| 戦略 | 収支利益 | 利益率 | トレード回数 | 最大 ドローダウン | 収益性の高いトレードの% | ストップロス | テイクプロフィット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日1回 | 69 | 1.04 | 830 | 375 (3.75%) | 2.41 | 20 | 900 |
| ボリンジャーバンド | 74 | 1.01 | 1358 | 385 (3.7%) | 31.96 | 80 | 180 |
| ADX | 283 | 1.02 | 3613 | 434.01 (4.11%) | 25.27 | 45 | 140 |
| CCI | 522 | 1.06 | 1687 | 307.43 (2.87%) | 45.29 | 90 | 120 |
| モメンタム | 296 | 1.3 | 258 | 113.32 (1.12%) | 36.43 | 60 | 140 |
| 移動平均 | 493 | 1.27 | 610 | 86.99 (0.83%) | 26.56 | 40 | 145 |
| MACD | -255 | 0.97 | 1620 | 502.68 (4.93%) | 31.73 | 80 | 175 |
| WPR | 573 | 1.14 | 626 | 232.3 (2.21%) | 38.18 | 100 | 195 |
最も興味深い結果は、シンプルな移動平均を使用して得られました。 この戦略は、他のインジケータに比べてかなり小さい最大ドローダウンと良い利益を示しています。 最大ドローダウンは、リバーシング戦略と同様になるように、移動平均戦略のロットサイズを増やすことができますし、利益はそれらの戦略に多少等しくなります。 16,000の最大ドローダウンで、利益は約90,000になります。
他のインジケータは、モメンタムを除いて、少ない収益性を示しています。 実際のトレードで不採算になる可能性があることを意味します。
結論
さて、結論付けましょう。
結論 1.事実上、一般的なインジケータは単体で使用した場合、少なくとも適切な資金管理なしでは安定した収益を上げられない。 唯一の例外は移動平均です。 最古のテクニカルインジケータの一つですが、20年間の上方に移動する滑らかなチャートを生成します。
この戦略は、エントリに時間ベースのフィルタを使用することでさらに向上させることができます。
結論 2. リバーシングは、それ単体で独立したトレードシステムとして使用することができます。 追加のインジケータの使用は、パフォーマンスに悪影響を及ぼします。 おそらく、このような結果は、大きな SL のレベルと巨大な TP レベルに起因しています。インジケータは、このように大きな動きを予測することはできません。 そのもう一つの理由は、インジケータの不適切な使用法にあります。 より低いストップレベル、またはより大きいインジケータ期間であれば、もう少しよくなったかもしれません。
結論 3.リバーシングマーチンゲールシステムは危険であり、絶対に負けるという意見があります。 ここで提供されるテストシリーズでは、この意見 "絶対に負ける" は、少なくともは間違っています。
リバーシングの適切な使用があれば、どんなインジケータでもマイナスになることはありません。 また、リバーシングせずに損失を作った戦略は、リバーシングテクニックでプラスとなりました。 さらに、リバーシングの使用はストラテジに負けさせません。
結論 4.間違いなく、リバーシング作戦は月1ドルで百万ドルを得ることはできない。 得られた利益は (デポジットと比較して) 驚異的と言えるほどではありません。 しかし、このような戦略は、損失を楽しむことを教えるくれます。-より多くの損失があるということはそれだけ大きな利益が出るということでもあります。
これは奇文のようです。 理論的には、最終的に得られた利益は、常に最初のトレードの値と等しくなければなりません。 利益の残りは前の損失を補填します。 これは、TP と SL の値が等しい場合に当てはまります。 TPは、ストップロス より2-5 倍大きいので、その利益は最初のトレードロットに等しいことに加えて、最後のトレードの全体ロットの利益を受け取ります。その最後のトレードはストップロスとテイクプロフィットのポイント距離が等しいです。
このような大型のTPを使用する場合、各リバーシングトレードのボリュームを大きくする必要はありません。 また、2番目または3番目のトレードを増やすことができます。 この場合、利益は低くなるが、おそらくドローダウンをカットし、リバーシングの数を増やすことになるでしょう。
結論 5.リバーシングは本当にリスクの高い戦略です。 最大ドローダウンを確認してください: 上記のすべての結果では、ドローダウンは、デポジットよりも大きいです。
結論 6.で、リバーシングはなんなの。
聖杯でしょうか。 明らかに、聖杯ではありません。 リバーシングマーチンゲールは損失を取り除かない。ある期間だけ遅らせるかもしれません。 リバーシングによって、巨大な利益を期待できません。
これはただの幻想でしょうか。 いいえ、そうではありません。 リバーシングは小さくてもかなり安定した利益を得ることができます。 ここで重要なポイントは、大きなデポジットがあることです。
では、リバーシングとは何なのか。 どうやら、これは一般的なトレード戦略です。
リバーシングを適用するか否かを決めるのはトレーダー次第です。 1つだけはっきりと言うことができます: リバーシングは大きなデポジットを要求します。 リバーシングトレードの1つの損失続きから最大ドローダウンを我慢するために、最低でも$3000 未満の資産がある必要があります。 100,000を獲得しようとしているときに、3,000ドルを危険にさらすことは容易ではありません。
ただし、30-100 ドルを投資し、1000ドルを目標とするのは大いにかんたんです。
でも最低限必要なデポジットは $3000 なので、$30 でリバーシングテクニックを使う方法はあるでしょうか。 もちろん、セントアカウント上でやります。 従って、30ドルは3000になります。
ここで記事を終わりましょう。 上記の戦略をテストするために使用したEAは、以下の添付ファイルでご利用できます。 このEA の MQL5 および EX5 ファイルをエキスパートフォルダに保存します。 [Strategies] フォルダは、Includeに保存する必要があります。 また、アーカイブには、さまざまなシンボルとインジケータのエキスパートアドバイザパラメータを持つセットファイルがあります。 HTML 形式のすべてのストラテジーテスターレポートも添付ファイルに記載されています。