パート2。イベントモデルと取引戦略プロトタイプこのセクションでは、中央集中型のイベント処理に基づいて、元のイベントモデルについて説明します。すべてのイベントが、一箇所に「集められている」ことを意味します。また、イベントは、多通貨対応です。たとえば、EAがEURUSDチャート上で実行されている場合でも、GBPUSDの新しいイベントを受信することが可能です。複数の金融商品の取引EAを開発するときに、このイベントモデルは非常に役立ちます。また、戦略取引のエンジンの基本クラスとメタトレーダー5のポジションを表すMT5クラスを記述します。

パート3。カスタム戦略と補助トレードクラス。カスタムEA開発のプロセスを有しています。この記事から、エントリーとイグジットの条件を簡単にすることにより、EAを簡単な方法で作成できるでしょう。このパートでも、様々な補助アルゴリズムを説明し、取引情報へのアクセスを大幅に簡素化することができます。

パート4。グループの取引と戦略のポートフォリオを管理。このパートは、単一のEX5モジュールにいくつかの取引ロジックを統合するための特別なアルゴリズムの記述が含まれています。また、XMLファイルを使用して、カスタム戦略のセットを生成するために使用する機構が記載されています。

CTradeStateトレーディングモードスイッチ

取引モードを使用すると、常に特定のアクションを実行するため、どの時点でもEAが把握できるようになります。しかし、この時点では、個別の各EAで決定されるべきです。MICEXの最初のセクションを取引する際、取引モードの制御が特に要求されます。取引は14:00から14:03（中間クリア）に1日2回行われ、18：45から07:00（メインクリア）にクリアされます。EAは、クリア時にトレーディングを実行できないようにすることをお勧めします。

もちろん、ＥＡが足の形成のタイミングで実行するタイプの場合、相場が止まっている間は稼働しません。これは、新しいクオートが受け取れないからです。しかし、多くのEAは、（タイマーを使用して）指定した間隔で動作します。このように、取引行動の制御が不可欠です。また、いくつかの外国為替ブローカーでは、週末の取引が可能です。しかし、このような日は低活性状態なので、これらの日はスキップされるべきです。

とにかく、取引モードの制御は、プロのアルゴリズムトレーダーのために必要な手順です。このタスクは、特別なCTradeStateモジュールに委託することができます。このモジュールは、MQL5クラスとして実装され、タスクは現在の時刻に対応する取引モードを返すことです。たとえば、現在時刻がクリア時間に対応している場合モジュールは、TRADE_WAITの状態を返します。すべてのポジションをクローズする場合、モジュールはTRADE_STOPが返されます。それでは、より詳細にその動作や設定方法を見ていきましょう。ここでは、このクラスのヘッダーは次のとおりです。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  TimeControl.mqh |
//|                                 Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, Vasiliy Sokolov."
#property link      "http://www.mql5.com"
#include "Strategy.mqh"
#define ALL_DAYS_OF_WEEK 7
//+------------------------------------------------------------------+
//| Module of trading states TradeState                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTradeState
{
private:
   ENUM_TRADE_STATE  m_state[60*24*7];  // トレード状態のマスク
public:
                     CTradeState(void);
                     CTradeState(ENUM_TRADE_STATE default_state);
   ENUM_TRADE_STATE  GetTradeState(void);
   ENUM_TRADE_STATE  GetTradeState(datetime time_current);
   void              SetTradeState(datetime time_begin, datetime time_end, int day_of_week, ENUM_TRADE_STATE state);
};

このクラスの主なタスクは、SetTradeStateメソッドを呼び出す戦略のモードに戻すことです。モジュールが状態を返す前に、SetTradeStateメソッドを使用して追加する必要があります。

モジュールの動作アルゴリズムは、MT5テストエージェントの「スケジュール」タブに似ています。

図3。MT5のテストエージェントのスケジュールタブ

このウィンドウには、エージェントがMQL5クラウドネットワークからのタスクを実行することができ、曜日を設定することができます。CTradeStateクラスは、同様の方法で動作しますが、各範囲のENUM_TRADE_STATEの5つの値の1つを設定することができます。

よりCTradeStateを理解するために、取引状態のモジュールを設定しましょう。次の設定を使用しています。

表3。時間に応じた取引モード

表からわかるように、必要な設定はかなり大変な作業ですが、CTradeStateクラスでは、モードのような組み合わせを作成することができます。下の表からモードを設定し、特定の時間に一致するモードを要求するサンプルスクリプトです。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               TestTradeState.mq5 |
//|                                 Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, Vasiliy Sokolov."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Strategy\TradeState.mqh>

CTradeState TradeState(TRADE_BUY_AND_SELL);  // 買いと売りのモード
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   TradeState.SetTradeState(D'15:00', D'23:39', FRIDAY, TRADE_NO_NEW_ENTRY);
   TradeState.SetTradeState(D'10:00', D'10:01', ALL_DAYS_OF_WEEK, TRADE_WAIT);
   TradeState.SetTradeState(D'14:00', D'14:03', ALL_DAYS_OF_WEEK, TRADE_WAIT);
   TradeState.SetTradeState(D'18:45', D'18:59', ALL_DAYS_OF_WEEK, TRADE_WAIT);
   TradeState.SetTradeState(D'23:50', D'23:59', ALL_DAYS_OF_WEEK, TRADE_WAIT);
   TradeState.SetTradeState(D'0:00',  D'9:59',  ALL_DAYS_OF_WEEK, TRADE_WAIT);
   TradeState.SetTradeState(D'23:40', D'23:49', FRIDAY, TRADE_STOP);
   TradeState.SetTradeState(D'00:00', D'23:59', SATURDAY, TRADE_WAIT);
   TradeState.SetTradeState(D'00:00', D'23:59', SUNDAY, TRADE_WAIT);
   
   printf("10:00 - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'10:00')));
   printf("14:01 - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'14:01')));
   printf("18:50 - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'18:50')));
   printf("23:50 - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'23:51')));
   printf("Friday, > 15:00 - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'2015.11.27 15:00')));
   printf("Saturday - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'2015.11.28')));
   printf("Sunday - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'2015.11.29')));
   printf("Default State - " + EnumToString(TradeState.GetTradeState(D'11:40')));
}
//+------------------------------------------------------------------+

スクリプトの出力は次のようになります。

Default State - TRADE_BUY_AND_SELL
Sunday - TRADE_WAIT
Saturday - TRADE_WAIT
Friday, > 15:00 - TRADE_NO_NEW_ENTRY
23:50 - TRADE_STOP
18:50 - TRADE_WAIT
14:01 - TRADE_WAIT
10:00 - TRADE_WAIT

取引モードが設定されているフォーマットに注意してください。 (D'15:00' or D'18:40').日付コンポーネントを使用しないでください。、時間と分だけです。例えば、日付を渡す場合：

TradeState.SetTradeState(D'2015.11.27 15:00', D'2015.11.27 23:39', FRIDAY, TRADE_NO_NEW_ENTRY);

日付コンポーネントは依然として無視されます。

注意すべき第二の点は、SetTradeState呼び出しのシーケンスです。シーケンスは重要です！CTradeStateモジュールは、要素の数が週（10,080要素）の分数に等しいENUM_TRADE_STATEの配列のマスクを格納します。渡された日付を使用して、SetTradeStateメソッドは、この配列の要素の範囲を計算し、適切な状態でそれらを埋めます。これは、以前の状態を新しいものと交換することを意味します。このように、最新のアップデートは、最終的な状態として設定されています。このメソッドのコードは以下の通りです。：

//+------------------------------------------------------------------+
//||CTradeStateを設定します。
//| INPUT:                                                           |
//|time_begin - 取引の状態がある時間、|
//|               valid.                                             |
//| time_end - 時間、取引状態が有効まで|
//| day_of_week - 曜日、取引の設定|
//|状態が適用されます。修飾子に一致     |
//|ENUM_DAY_OF_WEEKまたは修飾子ALL_DAYS_OF_WEEK|
//|状態 - トレード状態。|
//|注：時間の日付コンポーネントのtime_begin、time_endは無視されます。|
//+------------------------------------------------------------------+
void CTradeState::SetTradeState(datetime time_begin,datetime time_end, int day_of_week, ENUM_TRADE_STATE state)
{
   if(time_begin > time_end)
   {
      string sb = TimeToString(time_begin, TIME_MINUTES);
      string se = TimeToString(time_end, TIME_MINUTES);
      printf("Time " + sb + " must be more time " + se);
      return;
   }
   MqlDateTime btime, etime;
   TimeToStruct(time_begin, btime);
   TimeToStruct(time_end,  etime);
   for(int day = 0; day < ALL_DAYS_OF_WEEK; day++)
   {
      if(day != day_of_week && day_of_week != ALL_DAYS_OF_WEEK)
         continue;
      int i_day = day*60*24;
      int i_begin = i_day + (btime.hour*60) + btime.min;
      int i_end = i_day + (etime.hour*60) + etime.min;
      for(int i = i_begin; i <= i_end; i++)
         m_state[i] = state;
   }
}

GetTradeStateは簡単に動作します。要求された時間に対応し、その要素の値を返す配列要素のインデックスを計算します。

//+------------------------------------------------------------------+
//||予め設定された取引の状態を返します。
//| time.                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_TRADE_STATE CTradeState::GetTradeState(datetime time_current)
{
   MqlDateTime dt;
   TimeToStruct(time_current, dt);
   int i_day = dt.day_of_week*60*24;
   int index = i_day + (dt.hour*60) + dt.min;
   return m_state[index];
}

CTradeStateクラスのソースコードはTradeState.mqhファイルで提供されており、ソースコードに含まれています。このクラスが取引エンジンでどのように機能するかを次の記事で紹介します。