Density Scalper SquaredDirect
Fiabilidad
28 semanas (since 2019)
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Incremento

ene.
feb.
mar.
abr.
may.
jun.
jul.
ago.
sep.
oct.
nov.
dic.
año
Total:

Balance

Equidad

Reducción

  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
325
Transacciones Rentables:
243 (74.76%)
Transacciones Irrentables:
82 (25.23%)
Mejor transacción:
23.96 EUR
Peor transacción:
-46.58 EUR
Beneficio Bruto:
1 245.09 EUR (7 920 pips)
Pérdidas Brutas:
-559.50 EUR (2 352 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (93.32 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
93.32 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
4.94%
Carga máxima del depósito:
16.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
9.61
Transacciones Largas:
176 (54.15%)
Transacciones Cortas:
149 (45.85%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
2.11 EUR
Beneficio medio:
5.12 EUR
Pérdidas medias:
-6.82 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-33.44 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.58 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.00%
Pronóstico anual:
25.93%
Trading algorítmico:
100%

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.fm 76
USDCHF.fm 56
USDCAD.fm 40
GBPUSD.fm 39
EURCHF.fm 33
EURAUD.fm 32
AUDUSD.pro 24
AUDNZD.fm 17
EURCAD.fm 7
GBPAUD.fm 1
20406080
20406080
20406080
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.fm 190
USDCHF.fm 171
USDCAD.fm 44
GBPUSD.fm 50
EURCHF.fm -1
EURAUD.fm 166
AUDUSD.pro 71
AUDNZD.fm 72
EURCAD.fm 15
GBPAUD.fm 2
100200300400500
100200300400500
100200300400500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.fm 994
USDCHF.fm 827
USDCAD.fm 515
GBPUSD.fm 510
EURCHF.fm 215
EURAUD.fm 1.5K
AUDUSD.pro 407
AUDNZD.fm 667
EURCAD.fm 89
GBPAUD.fm 79
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K

Reducción

Mejor transacción:
23.96 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (93.32 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
93.32 EUR (16)
Peor transacción:
-46.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-33.44 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.58 EUR (1)
Reducción de balance:
Absoluto:
0.26 EUR
Máxima:
71.34 EUR (1.24%)
Reducción relativa:
De balance:
1.24% (71.34 EUR)
De fondos:
1.31% (76.47 EUR)

Gráficos punteados de distribución MFE y MAE

Durante la vida de cada orden abierta se registran los valores del beneficio máximo (MFE) y pérdida máxima (MAE). Estos índices caracterizan adicionalmente cada orden cerrada con los valores del potencial máximo no realizado y el riesgo máximo cometido. En los gráficos de distribución MFE/Profit y MAE/Profit a cada orden le corresponde un punto donde por la horizontal se da el valor del beneficio/pérdida obtenido/a, y por la vertical se dan los valores del máximo beneficio potencial (MFE) y la máxima pérdida potencial (MAE).

No hay datos
No hay datos

Sitúe el cursor sobre los índices/leyendas de los gráficos para ver las mejores y las peores series de trading. Puede encontrar más detalles sobre las distribuciones MAE y MFE en el artículo Las matemáticas en el trading. Evaluación de los resultados de las transacciones comerciales.

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SquaredDirect-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signal is running on about 25% maximum drawdown risk judging from portfolio backtest. 

Copying the signal might cause high slippage because of different spreads during swap time, so I don't recommend to copy it. 

It would be better to buy or rent the EA yourself: https://www.mql5.com/en/market/product/40941

The signal also uses the Breaking News Filter


About the drawdown calculation:


The portfolio backtests I show are usually done with a fixed lot size of 0.1. This means that you have to look at the fixed drawdown, not the percentage one. For Density Scalper with all pairs, the drawdown was about $600 for 0.1 lots, which you can use to scale to the desired risk level. For example, using 0.3 lots on all pairs would have had about $1800 maximum drawdown together in the backtest. 

Things to consider:

The maximum backtest drawdown happened in 2008 and never occurred again in later years. In 2008 the spreads were much larger than they are now and the tick data quality is also much worse for early years. So some developers argue against even using data before 2010/2011. However, since optimization usually leads to underestimation of the expected drawdown, I still prefer to use the 2008 drawdown as the best estimate. 2008 was also the year of a global financial crisis, which might be a risk factor to consider for the future.

Please also keep in mind that there is never any guarantee that the future drawdown will be less than the historical one.

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2020.01.07 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2019.12.29 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40
USD
13%
0
0
USD
6K
EUR
28
100%
325
74%
5%
2.22
2.11
EUR
1%
1:100
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