Artículos de programación MQL4 y MQL5

Aprenda el lenguaje de programación de estrategias comerciales MQL5 leyendo numerosos artículos la mayor parte de los cuales han sido escritos por Ustedes - miembros de MQL5.community. Con el fin de buscar rápidamente la respuesta sobre una u otra cuestión de programación, todos los artículos están divididos en categorías: "Integración", "Probador", "Estrategias comerciales", etc.

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Uso práctico de las redes neuronales de Kohonen en el trading algorítmico (Parte II) Optimización y previsión

A base de las herramientas universales para el trabajo con las redes de Kohonen, se construye un sistema del análisis y la selección de los parámetros óptimos del EA, así como se considera la...

Martingale como base de una estrategia comercial a largo plazo

En este artículo, vamos a analizar con detalle el sistema martingale. Estudiaremos la posibilidad de aplicarlo, y cómo hacerlo de tal forma que reduzcamos los riesgos al mínimo. La principal...

Aplicación práctica de las correlaciones en el trading

En este artículo hablaremos sobre el concepto de correlación de magnitudes, y también analizaremos los métodos de cálculo de los coeficientes de correlación y su aplicación práctica en el comercio. La...

Analizando resultados comerciales con la ayuda de informes HTML

Aparte de los informes comerciales, MetaTrader 5 permite guardar informes sobre la simulación y la optimización de expertos. El informe de simulación, al igual que la historia comercial, puede...

Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo las pestañas de "recordatorios" y guardando objetos gráficos

En este artículo, ampliaremos las posibilidades de la utilidad creada anteriormente, añadiéndole pestañas para seleccionar los instrumentos que necesitemos. Asimismo, aprenderemos a guardar los...

Uso práctico de las redes neuronales de Kohonen en el trading algorítmico (Parte I) Instrumental

El presente artículo desarrolla la idea del uso de redes de Kohonen en MetaTrader 5 que fue abordada en algunas publicaciones anteriores. Las clases corregidas y mejoradas proporcionan el instrumental...

Aplicando el método de Montecarlo al aprendizaje por refuerzo

Aplicación de Reinforcement learning para el desarrollo de expertos autodidactas. En el artículo anterior ya nos familiarizamos con el algoritmo de Random Decision Forest y escribimos un sencillo...

Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat

En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema...

Desarrollando una utilidad para la selección y navegación de instrumentos en los lenguajes MQL5 y MQL4

Para el tráder avanzado no es un secreto que la mayor parte del tiempo que ocupa el comercio no se invierte en la apertura o acompañamiento de transacciones. Lo que más tiempo ocupa es la selección de...

Cómo crear y testear personalmente los instrumentos de la Bolsa de Moscú en MetaTrader 5

En este artículo, se describe cómo se puede crear su propio símbolo de un instrumento de la bolsa de valores usando el lenguaje MQL5. En particular, se puede utilizar las cotizaciones bursátiles del...

Diagramas horizontales en los gráficos de MеtaTrader 5

El desarrollador a veces se enfrenta a las tareas relacionadas con el dibujado de los diagramas horizontales en el gráfico del terminal, aunque eso no ocurre con frecuencia. ¿De qué tipo de tareas se...

Aplicando la teoría de probabilidades usando el trading con gaps

Aplicamos los métodos de la teoría de probabilidades y estadística matemática en el proceso del desarrollo y el testeo de estrategias comerciales. Buscamos un valor óptimo para los riesgos de la...

Patrones de reversión: Testeando el patrón "Cabeza-Hombros"

El presente artículo es una continuación lógica del artículo anterior «Patrones de viraje: poniendo a prueba el patrón Pico/Valle doble». Ahora vamos a considerar otro patrón de reversión bastante...

Reversión: creando un punto de entrada y escribiendo un algoritmo de comercio manual

Este es el último artículo de la serie dedicada a la estrategia comercial de la reversión. En él intentaremos solucionar un problema que ha provocado inestabilidad en los resultados de la simulación...

Aplicación de OpenCL para simular patrones de velas

En este artículo analizaremos el algoritmo de implementación de un simulador de patrones de velas en el lenguaje OpenCL en el modo "OHLC en M1". Asimismo, compararemos su rapidez con el simulador de...

WebRequest multiflujo asincrónico en MQL5

En el artículo se analiza una biblioteca que permite aumentar la efectividad del trabajo con solicitudes HTTP en MQL5. La ejecución de WebRequest en el modo no bloqueante se ha implementado en flujos...

Las 100 mejores pasadas de optimización (Parte 1). Creando un analizador de optimizaciones

En este artículo hablaremos sobre cómo crear una aplicación para seleccionar las mejores pasadas de optimización según varias opciones posibles. Esta aplicación sabe filtrar y clasificar los...

Reversión: disminuyendo la reducción máxima y simulando otros mercados

En este artículo continuaremos analizando el tema de la reversión. Intentaremos disminuir la reducción máxima del balance hasta un nivel aceptable con los instrumentos analizados anteriormente....

Patrones de viraje: Poniendo a prueba el patrón "Pico/valle doble"

En la práctica del comercio, los tráders buscan con frecuencia los puntos de viraje de tendencia, puesto que precisamente en el momento en el que surge una tendencia, el precio tiene el mayor...

Gap - ¿una estrategia rentable o 50/50?

La investigación de la aparición de gaps se relaciona con la situación en la que se da una diferencia sustancial entre el precio de cierre del marco temporal anterior y el precio de apertura del...

Optimización automática de EAs en MetaTrader 5

En este artículo se describe el mecanismo de auto-optimización de un experto que funcione en MetaTrader 5.

Métodos de control remoto de EAs

La principal ventaja de los robots comerciales es su funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día en un servidor VPS remoto. Pero a veces es necesario intervenir en su funcionamiento manualmente...

Implementación de Take Profit en forma de órdenes limitadas sin cambiar el código fuente del EA

Desde hace mucho en el foro se discute la cuestión del uso de órdenes limitadas en vez de colocar el Take Profit estándar para la posición. ¿En qué consiste la ventaja de este enfoque y cómo se puede...

Reversión: ¿es el Santo Grial o una peligrosa equivocación?

En el presente artículo intentaremos aclarar lo siguiente: ¿qué es una reversión, si merece la pena usarla y si podemos mejorar nuestra estrategia comercial a través de ella? Vamos a crear un Asesor...

Recetas MQL5 – Obteniendo las propiedades de una posición de cobertura abierta

La plataforma MetaTrader 5 no es solo una plataforma multimercado, sino que también permite usar diferentes sistemas de registro de posiciones. Estas posibilidades amplian considerablemente el...

Modelo de continuación de movimiento - búsqueda en el gráfico y estadísticas de ejecución

En este artículo vamos a describir la definición programática de uno de los modelos de continuación del movimiento. La base del trabajo viene constituida por dos ondas: la principal y la de corrección...

Usando indicadores para la optimización RealTime de EAs

No es ningún secreto que el éxito del funcionamiento de cualquier robot comercial depende de la correcta elección de sus parámetros (su optimización). Pero los parámetros óptimos para un intervalo...

Rayos Elder (Bulls Power y Bears Power)

Sistema comercial Rayos Elder basado en los indicadores Bulls Power, Bears Power y Moving Average (EMA — promediación exponencial). Este sistema fue descrito por Alexander Elder en su libro "Vivir del...

Combinando una estrategia de tendencia y una de flat

Existen diferenets estrategias comerciales. Unas buscan la dirección del movimiento y comercian según la tendencia. Otras definen los intervalos de las oscilaciones de precio y comercian dentro de...

Modelando series temporales con ayuda de símbolos personalizados según las leyes de distribución establecidas

En el artículo se presenta una panorámica de las posibilidades del terminal a la hora de crear y trabajar con símbolos personalizados, ofreciendo diversas opciones de modelado de la historia comercial...

Gráfico PairPlot basado en CGraphic para analizar correlaciones entre los arrays de datos (series temporales)

En el proceso del análisis técnico, a menudo a los traders se les plantea la tarea de comparar varias series temporales. La realización de este análisis requiere las herramientas correspondientes. En...

Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta

En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la...

Integración de un experto en MQL y bases de datos (SQL Server, .NET y C#)

El artículo describe cómo añadir a los expertos en MQL5 la posibilidad de trabajar con el servidor de bases de datos Microsoft SQL Server. Usaremos la importación de funciones de DLL. Para crear la...

Indicador universal RSI para operar simultáneamente en dos direcciones

Al desarrollar algoritmos comerciales topamos con frecuencia con un problema: ¿cómo determinar dónde comienza y dónde termina la tendencia/flat? En este artículo, vamos a intentar crear un indicador...

Neuroredes profundas (Parte VIII). Aumentando la calidad de la clasificación de los conjuntos bagging

En el artículo se analizan tres métodos con cuya ayuda podemos aumentar la calidad de clasificación de los conjuntos bagging y valorar su efectividad. Se ha evaluado cómo influye la optimización de...

50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com

Hasta el mes de octubre de 2018, los participantes del servicio Freelance oficial para las plataformas MetaTrader han ejecutado más de 50 000 encargos. Se trata de la bolsa más grande del mundo de...

Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes

En el artículo se describen varios métodos personalizados de valoración de la historia comercial. Para ello, se describen dos clases para su descarga y análisis. La primera reúne la historia comercial...

950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes

La adición del widget proporciona a los sitios web un horario de publicación detallado de 500 índices e indicadores de las mayores economías mundiales. De esta forma, los tráders, aparte del contenido...

Análisis comparativo de 10 estrategias de flat

En el artículo se analizan las ventajas y desventajas del comercio con flat (mercado plano). Asimismo, se han creado y probado 10 estrategias basadas en el monitoreo del movimiento del precio dentro...

Experto comercial con interfaz gráfica: Llenando la funcionalidad (Parte II)

Tiene ante usted la segunda parte del artículo sobre la creación de un experto de señal multisímbolo para el comercio manual. Ya hemos creado la interfaz gráfica. En esta parte del artículo hablaremos...