Un Gestor de Órdenes Virtuales para rastrear órdenes dentro del entorno centrado en posiciones de MetaTrader 5

Paul | 21 febrero, 2014

1. Introducción

Se podría decir que el mayor cambio en la transición de MetaTrader 4 a MetaTrader 5 es la gestión de operaciones de trading abiertas como posiciones. En cualquier momento solo puede haber una posición para cada símbolo, y el tamaño de esta posición se ajusta hacia arriba y hacia abajo cada vez que el broker procesa las órdenes temporales. Esto coincide con la regla NFA 2-43(b) FIFO introducida en Estados Unidos, y también se adapta al modo de trading de muchas otras entidades como mercancías o contratos por diferencia (CFDs).

Un ejemplo claro de esta diferencia se da cuando dos EAs (Asesores Expertos, por sus siglas en inglés) ejecutándose contra el mismo símbolo envían órdenes en direcciones opuestas.  Esta puede ser una situación frecuente con dos EAs trabajando en intervalos diferentes, tales como un especulador o un seguidor de tendencias.  En MetaTrader 4, la lista de comercio abierto mostraría órdenes abiertas de compra y venta con un margen de cero. En MetaTrader 5, no habría posición abierta alguna.

Observando el código del EA, podemos ver que funciones como OpenOrders(), comúnmente usada en MQL4, o una variante similar, no funcionarán de la forma en que se espera al trasladarlas a MQL5.

int OpenOrders()  // MetaTrader 4 code to count total open orders for this EA
{
  int nOpenOrders=0;
  for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
  {
    OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
    if (OrderMagicNumber()==magic)
      if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
        if (OrderSymbol()==Symbol())
          nOpenOrders++;
  }
  return(nOpenOrders);
}

De modo que el entorno centrado en posiciones MetaTrader 5 es todo un reto para los programadores acostumbrados al enfoque de procesamiento de órdenes usado en MetaTrader 4. Lo que antes eran funciones de gestión de órdenes sencillas en MetaTrader 4, ahora son operaciones más complejas en MetaTrader 5, cuando órdenes múltiples se pueden unir en una sola posición, tal como los múltiples EAs trabajando con un símbolo, u órdenes múltiples de un EA a un símbolo.

2. Formas de trabajar con posiciones en MetaTrader 5  

Hay varias formas de gestionar este entorno centrado en posiciones en MetaTrader 5, dependiendo de la complejidad de las estrategias de trading.

Primero, tenga en cuenta que la gestión de MetaTrader 5 de las órdenes pendientes es parecida a la de MetaTrader 4, de modo que solo el código de MQL5 escrito para las órdenes pendientes podría traspasarse de forma relativamente fácil del código MQL4.

2.1 EA directo; un EA por símbolo, por cuenta

El enfoque más sencillo es limitar el trading a una cuenta para un EA directo por símbolo. “EA directo” significa, en este caso, un EA que solo envía una orden cada vez: un método común pero que excluye estrategias tales como la piramidal y el trading en cuadrícula.  Los EAs directos se pueden escribir en MQL5 de forma similar a MQL4, quizás usando la envoltura de la biblioteca CTrade facilitada en include\trade\trade.mqh.

2.2 EA complejo; un EA por símbolo, por cuenta

En el caso de EAs complejos, tales como aquellos que tienen una estrategia de trading piramidal o de cuadrícula que pueden requerir más de una orden abierta por símbolo, es posible que lo único que necesitemos para gestionar la estrategia sea añadir al EA un código de rastreo de orden relativamente sencillo. Esto solo será posible si el EA nunca comparte posiciones con otro EA funcionando con el mismo símbolo.

2.3 Más de un EA para cualquier tipo por símbolo, por cuenta

Esta posibilidad presenta los requisitos de trading y codificación más complejos, y es la razón para el desarrollo de la biblioteca del Gestor de Órdenes Virtuales (Virtual Order Manager, o VOM). Esta biblioteca tiene por objetivo simplificar en gran medida el desarrollo de un código de EA robusto que sea perfectamente funcional con otros EAs.

El resto de este artículo describe la biblioteca de Gestión de Órdenes Virtuales en detalle.

3. Diseñar objetivos, beneficios y desventajas del Gestor de Órdenes Virtuales (VOM, por sus siglas en inglés) 

El VOM tiene cuatro objetivos principales:

1. Sociabilidad: el comportamiento de los EAs escritos correctamente usando las funciones de trading del VOM se aislará del resto de actividades del EA.
2. Robustez: gestión elegante de eventos no ordinarios tales como errores, rupturas en la comunicación entre cliente y servidor, y órdenes incompletas.
3. Facilidad de uso: provisión de funciones de trading sencillas y bien documentadas.
4. Capacidad de uso en el Probador de Estrategias

Estos objetivos se implementan del siguiente modo:

• Uso de órdenes abiertas virtuales, órdenes pendientes, stoplosses y takeprofits.  “Virtual” en este contexto significa que su estado se mantiene en el terminal del cliente independientemente de las posiciones en el servidor. Estas órdenes tienen líneas horizontales dibujadas en el terminal de forma parecida a las posiciones.
• Se mantiene un stop basado en el servidor a distancia del stop virtual como protección ante desastres en caso de que falle el PC o la conexión a internet.

El VOM permite a un programador de un EA de MQL5 EA:

• Codificar EAs “centrados en órdenes”, es decir, parecidos al enfoque del MetaTrader 4
• Implementar lo que muchos en la comunidad de Metatrader llaman “hedge trading” (“trading evasivo”) o operaciones de trading simultáneas en las direcciones opuestas de un mismo símbolo 
• Codificar otras estrategias de trading avanzadas de forma relativamente fácil, como el trading de cuadrícula, piramidal y enfoques de gestión financiera
• Enviar stops y órdenes pendientes más estrictas que el nivel de stop mínimo

También debemos apuntar que un efecto secundario del VOM es que los stoplosses, takeprofits y órdenes pendientes virtuales tiene de forma inherente un comportamiento "sigiloso" (“stealth”), es decir, no pueden ser vistos por el servidor de broker. Ocultar los niveles de stoploss es algo que muchos consideran necesario para poder salir "a la caza" de stops.

El VOM también tiene desventajas. La cantidad de riesgo de capital aumenta a causa de la posibilidad de depender del servidor protector más lejano durante un fallo duradero del PC o de la conexión de internet. Asimismo, el deslizamiento al dar con una orden pendiente, stoploss o takeprofit podría ser mucho más alto que en su equivalente basado en el servidor durante tiempos de alta volatilidad, tales como eventos y noticias.  El impacto de estas desventajas se puede minimizar si los EAs del VOM se ejecutan desde un ordenador virtual de alta seguridad con un ping de corta duración al servidor de broker.

4. El VOM en la práctica: un EA sencillo

Antes de seguir, es el momento de demostrar cómo se puede escribir un EA de VOM. Escribiremos un EA "cross MA" sencillo, empezando con la plantilla del EA facilitada en el paquete de distribución. Utilizaremos la Media Móvil Fractal, que tiene el potencial de reducir operaciones de trading innecesarias en mercados apartados, un problema notorio con estrategias de cross MA. Debemos destacar que este EA se ha facilitado como ejemplo sencillo, y no se recomienda para operaciones de trading reales: aunque la simulación resulta rentable, las bajas cifras de operaciones de trading significan que los resultados no serán estadísticamente significativos.

El EA se guarda en experts\Virtual Order Manager\VOM EAs.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           FraMA Cross EA VOM.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Paul Hampton-Smith"
#property link      "http://paulsfxrandomwalk.blogspot.com"
#property version   "1.00"

// this is the only include required.  It points to the parent folder
#include "..\VirtualOrderManager.mqh"

input double   Lots=0.1;
input int      Fast_MA_Period=2;
input int      Slow_MA_Period=58;
/* 
Because the broker is 3/5 digit, stoplosses and takeprofits should be x10.  
It seems likely that all brokers offering MetaTrader 5 will be 3/5 digit brokers, 
but if this turns out to be incorrect it will not be a major task to add 
digit size detection. */
input int      Stop_Loss=5000;
input int      Take_Profit=0;
/*
We can also change the level of logging.  LOG_VERBOSE is the most prolific 
log level.  Once an EA has been fully debugged the level can be reduced to 
LOG_MAJOR.  Log files are written under the files\EAlogs folder and are 
automatically deleted after 30 days.  */
input ENUM_LOG_LEVEL Log_Level=LOG_VERBOSE;

// The following global variables will store the handles and values for the MAs 
double g_FastFrAMA[];
double g_SlowFrAMA[];
int g_hFastFrAMA;
int g_hSlowFrAMA;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   LogFile.LogLevel(Log_Level);

// Need to include this line in all EAs using CVirtualOrderManager  
   VOM.Initialise();
   Comment(VOM.m_OpenOrders.SummaryList());

   g_hFastFrAMA = iFrAMA(_Symbol,_Period,Fast_MA_Period,0,PRICE_CLOSE);
   g_hSlowFrAMA = iFrAMA(_Symbol,_Period,Slow_MA_Period,0,PRICE_CLOSE);
   ArraySetAsSeries(g_FastFrAMA,true);
   ArraySetAsSeries(g_SlowFrAMA,true);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
// Need to include this line in all EAs using CVirtualOrderManager  
   VOM.OnTick();
   Comment(VOM.m_OpenOrders.SummaryList());

// We now obtain copies of the most recent two FrAMA values in the 
// g_FastFrAMA and  g_SlowFrAMA arrays.  
   if(CopyBuffer(g_hFastFrAMA,0,Shift,2,g_FastFrAMA)!=2) || 
      CopyBuffer(g_hSlowFrAMA,0,Shift,2,g_SlowFrAMA)!=2)
     {
      Print("Not enough history loaded");
      return;
     }

// And now we detect a cross of the fast FrAMA over the slow FrAMA,
// close any opposite orders and Buy a single new one
   if(g_FastFrAMA[0]>g_SlowFrAMA[0] && g_FastFrAMA[1]<=g_SlowFrAMA[1])
     {
      VOM.CloseAllOrders(_Symbol,VIRTUAL_ORDER_TYPE_SELL);
      if(VOM.OpenedOrdersInSameBar()<1 && VOM.OpenOrders()==0)
        {
         VOM.Buy(_Symbol,Lots,Stop_Loss,Take_Profit);
        }
     }

// Opposite for Sell
   if(g_FastFrAMA[0]<g_SlowFrAMA[0] && g_FastFrAMA[1]>=g_SlowFrAMA[1])
     {
      VOM.CloseAllOrders(_Symbol,VIRTUAL_ORDER_TYPE_BUY);
      if(VOM.OpenedOrdersInSameBar()<1 && VOM.OpenOrders()==0)
        {
         VOM.Sell(_Symbol,Lots,Stop_Loss,Take_Profit);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Y ahora, con el Probador de Estrategias, podemos proceder a la simulación, como se ve en la Figura 1:

Figura 1. Simulación FrAMA Cross EA

La sección de entrada a la cuenta se muestra en la Figura 2:

Figura 2. Registro de simulación de estrategia

5. Estructura del VOM

La Figura 3 muestra cómo se configuran múltiples EAs de VOM:

Figura 3. Múltiples EAs de VOM

A continuación, mirando dentro del VOM, los principales componentes se muestran en la Figura 4:

Figura 4. Estructura interna del VOM

 Explicación de los elementos de la Figura 4:

• Configuración - el VOM usa CConfig para almacenar todas las configuraciones principales en un mismo sitio, en un objeto global Config. Para hacer el acceso más sencillo, las variables de miembro son públicas, y no se facilitan funciones de get/set (obtener/configurar).
• Variables globales - estas son las variables a las que se accede en MQL5 con funciones como GlobalVariableGet(). El VOM usa las variables globales  para:
• Grabar e incrementar el último número de ticket de Orden Virtual usando CGlobalVariable
• Mantener una lista de todos los stoplosses virtuales para poder mantener los stops del servidor de protección contra desastres
• Operaciones de trading abiertas y archivos de historial - estos son los archivos de disco permanentes guardados en CVirtualOrderArrays para asegurar que su estado de orden se puede restablecer al reiniciar. Un par de estos archivos se crea y guarda en Files\\VOM para cada EA que usa el VOM. Un CVirtualOrder se crea en el array VOM.m_OpenOrders, y se transfiere al array VOM.m_OrderHistory al ser cerrado o eliminado.
• Activity and debug log (Registro de actividad y depuración) - la mayoría de códigos de cualquier grado de complejidad necesita la capacidad de registro de actividad, y esta función está encapsulada por la clase CLog. Esto permite que el acceso se grabe en cuatro niveles de detalle e importancia diferentes, e incluye limpiezas automáticas de archivos de registro antiguos para asegurar que se mantiene el espacio en disco.

Los Asesores Expertos que usan el VOM interactúan con la biblioteca, tal y como se muestra en la Figura 5 abajo:

 Figura 5. Interacción del EA con la biblioteca del VOM

6. Más sobre el stoploss de protección contra desastres

Los stops virtuales eran muy comunes en los EAs de MetaTrader 4. Si un stoploss se mantiene solo en el lado del cliente, el nivel de salida para una operación de trading es invisible para el broker, una estrategia a menudo implementada con la creencia de que algunos brokers van a la caza de stops.  Por sí mismos, los stops virtuales aumentan significativamente el riesgo de trading, puesto que una conexión entre cliente y broker debe estar siempre activa para que se active el stop. 

El VOM controla este riesgo manteniendo un stop basado en el servidor a una distancia configurable del stop virtual más estricto. Esto se llama stoploss de protección contra desastres (DPSL, por sus siglas en inglés), porque normalmente solo se activará si la conexión entre cliente y broker se corta durante un tiempo, o si se da un fallo de conexión a internet o un fallo del PC. Puesto que las órdenes virtuales se abren, cierran, y se convierten en posiciones en el servidor continuamente, el mantenimiento del DPSL en el nivel correcto puede ser algo complejo, tal y como se ilustra en la siguiente secuencia.