Luego, es necesario formular las condiciones de la entrada para las tres estrategias comerciales:

#1. Canal de Donchian + ADX.

Condiciones de este sistema:

• Se rompe la banda superior o inferior del canal de Donchian.
• La línea principal de la fuerza de la tendencia ADX debe estar por encima del nivel predefinido ADX Level.
• Si la ruptura es hacia arriba, DI+ debe estar encima de DI-. Por consiguiente, si la ruptura es hacia abajo, DI- debe estar por encima de DI+.

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Declaración de las enumeraciones de los tipos de estrategias    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Strategy
  {
   Donchian=0,
   Donchian_ADX,
   Donchian_MACD,
   Donchian_AvrSpeed_RSI
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//| Declaración de las enumeraciones de los tipos de extremos        |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Applied_Extrem
  {
   HIGH_LOW,
   HIGH_LOW_OPEN,
   HIGH_LOW_CLOSE,
   OPEN_HIGH_LOW,
   CLOSE_HIGH_LOW
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Enumeración para versiones del cálculo del lote                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum MarginMode
  {
   FREEMARGIN=0,     //MM Free Margin
   BALANCE,          //MM Balance
   LOT               //Constant Lot
  };

enum   TrallMethod
  {
   b=1,     //Según los extremos de las velas
   c=2,     //Según los fractales
   d=3,     //Según el indicador ATR
   e=4,     //Según el indicador Parabolic
   f=5,     //Según el indicador МА
   g=6,     //% del beneficio
   i=7,     //Según los puntos
  };


//--- Parámetros del Trailing Stop

input bool                 UseTrailing=true;                            //Uso del Trailing Stop
input bool                 VirtualTrailingStop=false;                   //Trailing Stop virtual
input TrallMethod          parameters_trailing=7;                       //Métodos del Trailing Stop

input ENUM_TIMEFRAMES      TF_Tralling=PERIOD_CURRENT;                  //Timeframe de los indicadores

input int                  StepTrall=50;                                //Paso de desplazamiento de Stop Loss (en puntos)
input int                  StartTrall=100;                              //Ganancia mínima del Trailing Stop (en puntos)

input int                  period_ATR=14;                               //Período ATR (método 3)

input double               step_PSAR=0.02;                              //Paso PSAR (método 4)
input double               maximum_PSAR=0.2;                            //Máximo PSAR (método 4)

input int                  ma_period=34;                                //Período МА (método 5)
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;                          //Método del promedio  (método 5)
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE;                   //Tipo de precio  (método 5)

input double               PercentProfit=50;                            //Porcentaje del beneficio (método 6)

Fig.8. Estrategia comercial Donchian + ADX en EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //comentario de EA
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestión de Capital
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Número mágico
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop Loss (en puntos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take Profit (en puntos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Deslizamiento
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;                 //Timeframe en ejecución
input bool                 InfoPanel=false;                             //Visualización del panel informativo
//--- Parámetros del indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=18;                           //Período del canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Selección de la estrategia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_ADX;                    //Estrategia seleccionada
//--- Parámetros del indicador ADX

input int                  ADX_period=10;
input double               ADX_level=20;

Los resultados en los futuros han mostrado que en el timeframe H1 con el período del canal de Donchian 18 y ADX 8, los resultados parecen a los de la estrategia anterior. En este caso, otra vez los mejores resultados han sido mostrados al usar el canal en los precios de cierre.

Fig. 9. Estrategia comercial Donchian + ADX en GOLD-6.17.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //comentario de EA
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestión de Capital
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Número mágico
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop Loss (en puntos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take Profit (en puntos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Deslizamiento
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Timeframe en ejecución
input bool                 InfoPanel=false;                             //Visualización del panel informativo
//--- Parámetros del indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=18;                           //Período del canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Selección de la estrategia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_ADX;                    //Estrategia seleccionada
//--- Parámetros del indicador ADX

input int                  ADX_period=8;
input double               ADX_level=20;

//--- Parámetros del Trailing Stop

input bool                 UseTrailing=true;                            //Uso del Trailing Stop
input bool                 VirtualTrailingStop=false;                   //Trailing Stop virtual
input TrallMethod          parameters_trailing=7;                       //Métodos del Trailing Stop

input ENUM_TIMEFRAMES      TF_Tralling=PERIOD_CURRENT;                  //Timeframe de los indicadores

input int                  StepTrall=50;                                //Paso de desplazamiento de Stop Loss (en puntos)
input int                  StartTrall=100;                              //Ganancia mínima del Trailing Stop (en puntos)

3. Estrategia comercial Canal de Donchian y MACD.

Fig. 10. Estrategia comercial Donchian + MACD en EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //comentario de EA
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestión de Capital
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Número mágico
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop Loss (en puntos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take Profit (en puntos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Deslizamiento
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Timeframe en ejecución
input bool                 InfoPanel=true;                              //Visualización del panel informativo
//--- Parámetros del indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=16;                           //Período del canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Selección de la estrategia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_MACD;                   //Estrategia seleccionada

//--- Parámetros del indicador MACD

input int                  InpFastEMA=12;                               //Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=26;                               //Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=9;                              //Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;                 //Applied price

Al testear los futuros, como en la estrategia anterior, el mejor período del canal de Donchian ha sido 10. La opción con el uso del Trailing Stop ha resultado más eficaz que sin él.

Fig. 11. Estrategia comercial Donchian + MACD en GOLD-6.17.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //comentario de EA
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestión de Capital
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Número mágico
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop Loss (en puntos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take Profit (en puntos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Deslizamiento
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;                 //Timeframe en ejecución
input bool                 InfoPanel=true;                              //Visualización del panel informativo
//--- Parámetros del indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=10;                           //Período del canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Selección de la estrategia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_MACD;                   //Estrategia seleccionada

//--- Parámetros del indicador MACD

input int                  InpFastEMA=12;                               //Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=26;                               //Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=9;                              //Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;                 //Applied price

Antes de probar la siguiente estrategia con filtro combinado, merece la pena hacer el resumen intermedio, dado que en tres estrategias consideradas han sido usados los indicadores clásicos. La verdad es que una gran diferencia entre las estrategias simuladas en EURUSD no ha sido revelada, pero los filtros en forma de ADX y MACD han reducido el número de entradas en el mercado y han aumentado el resultado final. Si consideramos las pruebas en el futuro, entonces tomando en cuenta la específica de este mercado y la volatilidad que se diferencia bastante en comparación con los pares de divisas, la filtración de las señales del canal de Donchian no da cambios. Pero el resultado final aquí ha sido mucho mejor que en el par de divisas.

4. Estrategia comercial Canal de Donchian y Average Speed+X4Period_RSI_Arrows.

Después de optimizar la estrategia de la filtración del canal de Donchian a través del filtro combinado, hemos confirmado todas las conclusiones hechas anteriormente sobre su uso en diferentes condiciones comerciales. Debido a una baja volatilidad de los futuros, la selectividad de esta estrategia ha resultado ser muy alta.

Fig. 12. Estrategia coemrcial Donchian + Average Speed+X4Period_RSI_Arrows en EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //comentario de EA
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Lote base
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Gestión de Capital
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Número mágico
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Stop Loss (en puntos)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Take Profit (en puntos)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Deslizamiento
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Timeframe en ejecución
input bool                 InfoPanel=true;                              //Visualización del panel informativo
//--- Parámetros del indicador Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=12;                           //Período del canal
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Tipo de extremos
//--- Selección de la estrategia aplicada

input Strategy             CurStrategy=Donchian_AvrSpeed_RSI;           //Estrategia seleccionada

//--- Parámetros del indicador Average Speed

input int                  Inp_Bars=1;                                  //Número de barras
input ENUM_APPLIED_PRICE   Price=PRICE_CLOSE;                           //Precio aplicado
input double               Trend_lev=2;                                 //Nivel de tendencia
//--- Parámetros del indicador x4period_rsi_arrows

input uint                 RSIperiod1=7;                                //Período RSI_1
input uint                 RSIperiod2=12;                               //Período RSI_2
input uint                 RSIperiod3=18;                               //Período RSI_3
input uint                 RSIperiod4=32;                               //Período RSI_4
input ENUM_APPLIED_PRICE   Applied_price=PRICE_WEIGHTED;                //Precio aplicado
input uint                 rsiUpperTrigger=62;                          //Nivel de sobrecompra
input uint                 rsiLowerTrigger=38;                          //Nivel de sobreventa
//--- Parámetros del Trailing Stop

input bool                 UseTrailing=false;                           //Uso del Trailing Stop

Conclusiones

A base de la simulación del sistema comercial según los canales de Donchian, han sido hechas las siguientes conclusiones y observaciones sobre sus características:

• El trading con canales se ha mostrado como una estrategia tendencial clásica, y para mejorarla es necesario introducir los filtros del movimiento lateral.
• Los mejores resultados se han observado en el mercado de futuros.
• A diferencia del cálculo clásico de los límites máximos y mínimos de los canales, el modo CLOSE_HIGH_LOW (según los precios de cierre) se ha mostrado mucho mejor. Eso es debido al hecho de que en el mercado moderno, para EURUSD probado, son típicas las emisiones del precio en forma de sombras largas. Ellas destorcían considerablemente las bandas del canal, mientras que los precios de cierre han resultado ser más objetivos.
• Además, los mejores resultados se han observado no en los gráficos diarios, sino en los tiemaframes М30 — H1.
• Con eso, el período eficaz se oscila de 10 a 20 velas.