Ejemplo de creación de la estrategia comercial compleja Owl
Sergey Ermolov | 17 mayo, 2023
Mi estrategia se basa en los fundamentos clásicos del trading y en el perfeccionamiento de indicadores ampliamente usados en todo tipo de mercados. El principio del trabajo con tendencias y el uso de indicadores de eficacia probada incluidos en la interfaz de los terminales comerciales más populares la convierten en una herramienta actual y de cómodo uso en todos los mercados y bolsas. En la estrategia se adopta como base el principio del uso combinado y simultáneo de varios indicadores.
Parte de ellos se han perfeccionado y modificado, y su posterior funcionamiento se ha probado en la práctica durante un largo periodo de tiempo. Se trata de un complejo sistema comercial o estrategia inteligente con una muy buena relación riesgo/rentabilidad. Todos los parámetros necesarios descritos anteriormente se combinan en un nuevo indicador llamado Owl Smart Levels, que muestra el parámetro resultante del funcionamiento de todas las partes del sistema comercial en interacción. He llamado Owl a mi estrategia, ya que el búho se asocia con la sabiduría. Al fin y al cabo, he intentado combinar los instrumentos clásicos conocidos de forma que se utilicen de la manera más adecuada y coordinada posible.
En la práctica, se trata de una herramienta lista para usar que nos permite sacar el máximo rendimiento a la nueva estrategia de negociación rentable propuesta.
Contenido:
1. Transacciones rentables: comerciando en la dirección de la tendencia
1.1. ¿Cómo identificar la tendencia adecuada?
1.2. ¿En qué se diferencia una tendencia global de una tendencia local?
1.3. Comerciar según la tendencia2. Kit de herramientas de la estrategia Owl y construcción de estas
2.1. Fractales
2.2. Valable ZigZag
2.3. Niveles de Fibonacci3. Estrategia comercial
3.1. Principios básicos de la Estrategia Owl
3.2. Niveles de Stop Loss y Take Profit
3.3. Método de triple pantalla de A. Elder
3.4. Zona muerta4. Herramientas y puntos de acceso adicionales
4.1. Canal inclinado
4.2. Abanico de Fibonacci5. Gestión de dinero o administración de capital
6. Analizando el código fuente de los indicadores
6.1. Indicador Full Fractals
6.2. Indicador Valable ZigZag
Introducción
Es bien sabido que para comerciar en los mercados, los tráders necesitan preparación psicológica, buenos conocimientos de cálculo financiero y una estrategia comercial. La formación psicológica tiene como objetivo mantener la disciplina, así como conseguir cierta la resistencia al estrés, una autoestima sobria y una buena educación emocional. Un cálculo financiero permite asignar de manera óptima los recursos disponibles y no solo minimizar los riesgos, sino también gestionarlos correctamente, realizando incluso aumentos justificables. La estrategia comercial es la propia metodología técnica que un tráder aplica en su trabajo. Este concepto complejo incluye multitud de constantes y variables. Entre ellas se incluyen indicadores, gráficos para distintos marcos temporales, horas previstas de inicio y finalización de las transacciones, coberturas, cambios en los volúmenes de los lotes comerciales y mucho más.
Si se elimina uno de estos tres componentes: la preparación mental, el cálculo financiero o la estrategia comercial, el tráder fracasará. Una de ellas, la nueva estrategia comercial Owl, se expondrá con detalle en esta descripción, que constará de cinco partes, incluyendo un análisis de los indicadores clásicos, sus modificaciones, una descripción de las técnicas comerciales y, por supuesto, multitud de ilustraciones.
1. El trading rentable consiste en comerciar en la dirección de la tendencia.
La base fundamental para negociar en bolsa es la capacidad de identificar correctamente la tendencia global, es decir, la dirección del movimiento de los precios y el movimiento del dinero en un activo concreto en un plazo máximo. Comerciar según una tendencia global establecida es el principal factor para el éxito de una negociación rentable.
¿Qué es una tendencia?
Todos los cambios en el mercado son consecuencia del movimiento del dinero, que se refleja a través del cambio en los precios. Así pues, los mercados se mueven según el dinero, y cuanto más dinero entre en el mercado, más crecerá la demanda y, en consecuencia, el precio aumentará formando una tendencia alcista. Por el contrario, si el dinero empieza a salir del activo, la demanda disminuirá y el precio caerá, lo cual se muestra mediante una tendencia bajista en el gráfico.
1.1. ¿Cómo identificar correctamente una tendencia?
La señal de que se inicia una tendencia es realmente sencilla, a saber, la actualización constante de los valores máximos y mínimos del movimiento ondulatorio del gráfico de precios en sentido ascendente o descendente. Esto puede verse en el gráfico de cualquier activo, en cualquier mercado.
Los gráficos se mueven en ondas, entrando en zonas de sobrecompra y sobreventa, o partiendo de la corrección a continuación de la tendencia y viceversa. Si sucede una actualización constante de los máximos de precio en las zonas de sobrecompra y sus niveles de apoyo suben tras un retroceso bajista durante las correcciones, hablaremos de una tendencia alcista (Fig. 1.) y la demanda del activo permanece elevada.
Fig. 1. Tendencia alcista
Si se actualizan los mínimos en las zonas de sobreventa y los niveles de resistencia disminuyen durante los retrocesos, la tendencia bajista persiste y la demanda del activo continúa disminuyendo de forma constante (Fig. 2.).
Fig. 2. Tendencia bajista.
Identificar correctamente la tendencia global permite encontrar los mejores puntos de entrada en el mercado para realizar transacciones rentables.
1.2. ¿En qué se diferencian una tendencia global y una tendencia local?
Hay dos factores muy importantes para distinguir entre una tendencia local y una tendencia global. El primer factor es un cambio significativo en el precio que permita al tráder obtener beneficios comprando y vendiendo a continuación. El segundo es la duración del cambio del rango de precios a lo largo del tiempo. La subida sistemática de los precios y la tendencia correctiva hacia ella resultan más visibles a escala. Una tendencia local siempre es mucho más corta que una tendencia tanto en el segmento del gráfico como, propiamente, en el intervalo temporal (Fig. 3).
Fig. 3. Tendencias locales descendentes.
Si construimos una representación visual de los límites de un canal o de una tendencia, podemos ver claramente que la tendencia local siempre está dentro de estos límites y no rompe los límites del canal, mientras que la tendencia rompe todos los límites al cambiar de dirección.
Una señal para distinguir entre una tendencia local y una tendencia es la escala: una tendencia local es siempre varias veces menor que una tendencia en términos de escala.
1.3. Comerciar con la tendencia
¿Por qué debemos seguir la tendencia? Si el dinero "sube" en una dirección determinada, necesitará algún tiempo en cualquier mercado para redistribuirse. Una reversión de tendencia global no se produce de forma instantánea.
La dificultad para encontrar un momento o punto de entrada en el mercado estriba en identificar con fiabilidad un cambio de tendencia o un rebote desde un nivel de apoyo/resistencia tras una tendencia correctiva.
¿Por qué debemos comerciar solo según la tendencia? Principalmente porque la tendencia es larga, mientras que la contratendencia local puede ser pequeña. Si el punto de entrada en el mercado durante el comercio con tendencia se elige incorrectamente y durante la corrección el mercado se vuelve en contra del tráder, el rebote y la continuación del movimiento de los precios a lo largo de la tendencia permitirán al tráder salir en positivo de la reducción gracias a la gestión adecuada del dinero y la cobertura de las operaciones.
Si se activa un stop loss cuando la tendencia se invierte y la transacción cierra en negativo, el tráder puede abrir una nueva transacción con un volumen mayor para compensar la pérdida y volver a obtener beneficios.
Entender lo que ocurre en el mercado ofrece la ventaja añadida de ganar dinero, y aquí solo podemos apoyarnos en la tendencia.
También existe el comercio contra tendencia, en el que se obtienen beneficios justo durante una corrección. Su peculiaridad reside en la naturaleza a corto plazo de las transacciones en relación con las transacciones según la tendencia. No obstante, para comerciar con correcciones, en cualquier caso, se determina una tendencia, considerando su naturaleza a un plazo relativamente corto y esto se convierte en la excepción que solo confirma la regla. Por lo tanto, no podemos llamarlo comercio contra la tendencia en el verdadero sentido de la palabra, pues se lleva a cabo solo en áreas de corrección inversa.
Comerciar dentro de la tendencia e identificar correctamente no solo los puntos de entrada, sino también los puntos de salida y el cierre de las operaciones permite mantenerse alejado de las convulsiones del mercado y seguir siendo estadísticamente rentable.
Además de la tendencia alcista y bajista, existe un movimiento horizontal del mercado en el gráfico en lo que se conoce como tendencia "lateral" o "flat". Es decir, el movimiento del precio en forma de onda se produce en un canal horizontal de mínimos y máximos.
Comprender los principios del comercio según la tendencia permite minimizar el riesgo de pérdidas financieras y supone la base para elaborar estrategias comerciales realistas y eficaces.
2. Kit de herramientas de la estrategia Owl y construcción de estas
2.1. Fractales
El indicador de tendencia «Fractal» fue desarrollado por el eminente teórico y práctico del trading en el mercado Bill M. Williams (1932–2019). Un fractal es una combinación gráfica de cinco barras o velas que muestra la fuerza de los compradores o vendedores en un momento concreto de tiempo. Algunas barras o velas pueden encontrarse en el mismo nivel, pero para determinar un fractal, por regla general, se toman cinco velas multinivel colindantes, entre las cuales debe haber dos velas cada una a la izquierda y a la derecha de la más alta -high- en una tendencia alcista, o de la más baja -low- en una tendencia bajista.
En la interfaz de las plataformas comerciales MetaTrader 5 y 4, el indicador Fractal está ya preinstalado y se configura fácilmente en cualquier marco temporal. Algunos tráders comparan un fractal con la palma de la mano, cuya posición superior o inferior (dependiendo de su dirección: hacia arriba o hacia abajo) puede indicarse con el dedo corazón (el más largo) (Fig. 4).
Fig. 4. Fractales clásicos de B. Williams.
Los fractales se marcan en el gráfico con una flecha, y a partir de la línea fractal se puede ver claramente la dirección del movimiento y los cambios característicos en el movimiento del precio, y también identificar los niveles de apoyo y resistencia.
Fig. 5. Fractales en la estrategia Owl.
En la estrategia Owl, la definición de fractal es diferente de la clásica. En el indicador Full Fractals, para indexar un fractal, tomamos las cinco últimas velas a la izquierda de una vela high o low (en comparación con las dos últimas velas convencionales), mientras que tomamos dos velas a la derecha (Fig. 5).
Todos los fractales de la estrategia Owl están marcados con líneas horizontales cortas de colores.
2.2 Valable ZigZag
La naturaleza ondulatoria del mercado fue elaborada en su tiempo por Nelson Elliott (1871-1948), un financiero estadounidense que creó la teoría de las ondas, interpretando los procesos de los mercados financieros mediante un sistema de patrones visuales de ondas en los gráficos de precios.
El indicador ZigZag, en el que nos centraremos con más detalle, nos permite comprender el movimiento ondulatorio del mercado. La variante Zigzag propuesta de la estrategia Owl contiene menos curvas, lo cual amplía la onda.
Fig. 6. Valable ZigZag.
ZigZag determina la dirección principal del comercio. El funcionamiento del indicador y su correcta determinación en el gráfico están estrechamente relacionados con el indicador anterior, el fractal. A medida que los máximos o mínimos fractales se desplazan en la dirección de la tendencia, la línea Valable ZigZag no cambia de dirección, a diferencia de la clásica (Fig.6).
Fig. 7. Cambio de dirección de Valable ZigZag.
Así, Valable ZigZag combina varios movimientos en uno solo dentro de una tendencia y no cambia mientras los máximos/mínimos de los fractales se mueven en la dirección del ZigZag. Para que el ZigZag cambie de dirección, la vela deberá romper el nivel de la vela fractal anterior en el movimiento opuesto y moverse por encima o por debajo de ese fractal (Fig. 7).
Como el indicador ZigZag establece la dirección del comercio, si su dirección es ascendente, indicará una transacción únicamente de compra, mientras que si su dirección es descendente, indicará una transacción únicamente de venta.
2.3 Niveles de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci o la Cuadrícula de Fibonacci está presente en el kit de herramientas de casi todos los tráders, ya que muestra muy buenos resultados comerciales en el mercado de valores, FÓREX y los mercados de criptomonedas.
El indicador se basa en una secuencia de números descubierta por el científico italiano Leonardo de Pisa (ca. 1170 - ca. 1250), uno de los primeros y más importantes matemáticos de la Europa medieval. El principio básico de la secuencia es que los dos primeros números de la secuencia son 0 y 1, mientras que cada número posterior es la suma de los dos anteriores.
Fig. 8. Configuración de la cuadrícula de Fibonacci en una tendencia bajista. A - cambio de dirección de Valable ZigZag. 2 - fractal superior de Owl o nivel "0" de la cuadrícula de Fibonacci. 1 - fractal inferior de Owl.
La cuadrícula de Fibonacci se extiende a partir de los fractales que indican el inicio de un movimiento correctivo que podría continuar con un cambio de tendencia. Los valores numéricos de niveles como 0; 23,6; 38,2; 50; 61,2; 161,8 se corresponden con la secuencia matemática descubierta por el matemático italiano. El número 161,8 representa el nivel del Número Áureo e indica que se ha producido un movimiento máximo en una dirección determinada y que puede darse un retroceso inminente. Si el precio alcanza este nivel, podemos fijar el beneficio y reajustar la cuadrícula de Fibonacci tras un tiempo.
La peculiaridad de la aplicación de la Cuadrícula de Fibonacci en la estrategia Owl es que el indicador se utiliza de forma conjunta e inseparable con los indicadores Valable ZigZag y la variante Owl del Fractal.
La Cuadrícula de Niveles de Fibonacci debe establecerse entre dos fractales opuestos a la derecha del punto de cambio de tendencia según el indicador Valable ZigZag. Si se dirige hacia arriba (compra), el nivel 0 se situará en el punto del fractal inferior extremo, mientras que el nivel 100 se ubicará en el punto del fractal superior extremo. Si el ZigZag indica una dirección de venta bajista, la cuadrícula de Fibonacci se extenderá desde el fractal superior más externo con el nivel 0 hasta el fractal inferior más externo con el nivel 100.
Podemos entrar en el mercado en los niveles 38,2; 50; 61,2 y, si el cambio de tendencia se identifica correctamente, todavía habrá suficiente movimiento en el gráfico hasta el nivel 161,8 para tomar beneficios.
Si la tendencia no es pronunciada y tiende a ser plana, podemos entrar en el mercado en 38,2; 50; entendiendo que el precio puede no alcanzar el nivel 161,8 y tratando de asegurar beneficios en otros niveles anteriores de la cuadrícula de Fibonacci. En una tendencia fuerte, el nivel 61,8 será el mejor punto de entrada, mientras que el nivel 38,2 puede que simplemente no se alcance y perdamos varias posibles transacciones rentables.
3. Estrategia comercial
3.1. Principios básicos de la Estrategia Owl
La estrategia Owl se basa en el uso simultáneo de varios indicadores: ZigZag, Fractal y Cuadrícula de Fibonacci. En este caso, además, el indicador Fractal ha sido mejorado y contiene ocho velas en lugar de cinco, mientras que el indicador ZigZag contiene menos curvas, ya que solo sirve para determinar la dirección de la tendencia, y se denomina en la estrategia Valable ZigZag.
Las señales comerciales aparecerán solo cuando, al darse una determinada posición de los fractales colindantes en el gráfico respecto a Valable ZigZag, se puedan construir los niveles de Fibonacci.
Fig. 9. Cuadrícula de Fibonacci. A - cambio de dirección de Valable ZigZag. 2 - fractal superior de Owl o nivel "0" de la cuadrícula de Fibonacci. 1 - fractal inferior de Owl.
La entrada es posible desde uno de los siguientes niveles: 38,2, 50 o 61,8. El punto de entrada debe elegirse según la dinámica del mercado, que en cualquier caso, debe determinarse antes de entrar en él. Si se ha iniciado un buen movimiento de mercado, deberíamos entrar desde 61,2, porque entrando en 38,2 se pueden perder varias operaciones rentables. Si la tendencia no es fuerte, será mejor entrar desde 38,2. En el mercado de valores -materias primas y acciones-, un nivel de movimiento del 50% funciona muy bien (Fig.9).
3.2 Niveles de Stop Loss y Take Profit.
El Stop Loss debe fijarse más allá de la línea cero de la Cuadrícula de Fibonacci en 2-5 pips, mientras que el nivel de Take Profit constituye 161,8. Es posible cerrar una orden al 50% de 161,8, es decir, cerrar el 50% de la posición o la mitad del volumen de la orden, mientras que el resto se cierra al cambiar la dirección de Valable ZigZag (Fig. 9).
Al nivel del 100% de la Cuadrícula de Fibonacci, las órdenes deben desplazarse a una posición de ausencia de pérdidas: el nivel de Stop Loss debe fijarse en el nivel de apertura +1 punto para cubrir las comisiones.
3.3 Método de triple pantalla de A. Elder
El Método de Triple Pantalla, del famoso y más experimentado tráder Alexander Elder (nacido en 1951), se basa en el supuesto de que, para tomar decisiones comerciales, se estudian simultáneamente gráficos en tres marcos temporales: el principal, en el que se comercia, y dos marcos temporales, cada uno cuatro veces más antiguo que el anterior.
Por ejemplo, si comerciamos en el marco temporal M15, los marcos temporales H1 y H4 se conectarán para confirmar la dirección del mercado.
Resulta importante la dirección de la tendencia principal determinada por el indicador Valable ZigZag. Si la dirección es la misma en todos los marcos temporales, esto significa que será posible encontrar la señal principal de entrada con la construcción de la cuadrícula de Fibonacci.
Fig. 10. Representación de la dirección del movimiento del precio en los tres marcos temporales del indicador.
Por lo tanto, si Valable ZigZag y el marco temporal M15 muestran una dirección alcista, el marco H1 muestra una dirección alcista y el marco H4 muestra el mismo vector, esto significa que la probabilidad de que este movimiento permanezca durante algún tiempo es máxima: el mercado está subiendo y cuando se comercia según la tendencia, es posible seguir la dirección del mercado y recoger beneficios. Para ello, debemos encontrar el fractal 1 y el fractal 2 situados a la derecha del cambio de dirección, extender la Cuadrícula de Fibonacci y entrar en el mercado.
Elder describe con más detalle la metodología homónima, pero en Owl solo se aplica su principio fundamental.
3.4 Zona muerta
Una zona muerta se forma cuando el movimiento en los marcos temporales H1 y H4 se da en direcciones opuestas. En un gráfico con un marco temporal, el movimiento puede ir hacia arriba, mientras que con el otro puede ir hacia abajo.
Se trata de una zona de indecisión del mercado. Por lo tanto, resulta bastante arriesgado entrar tanto para comprar como para vender en este momento. Es mejor esperar hasta que el mercado abandone esta zona y muestre una dirección clara. Después de eso, podremos buscar puntos de entrada en el mercado. A continuación, podemos buscar puntos de entrada en el mercado.
El indicador técnico Owl Smart Levels muestra las zonas muertas en rojo, advirtiéndonos de que no debemos comerciar en ellas.
Fig. 11. Zona muerta.
4. Herramientas y puntos de acceso adicionales
4.1 Canal inclinado
La estrategia Owl presupone una herramienta adicional para trabajar con el gráfico de precios, como un canal inclinado. Al igual que Valable ZigZag, se basa en los fractales en la dirección de la tendencia. Para trazar la línea del límite superior del canal, necesitamos dos puntos de las cimas del fractal superior, mientras que para trazar la línea paralela del límite inferior, bastará con un tercer punto del fractal inferior.
Por lo tanto, si hay dos fractales superiores que se encuentran a la derecha del punto de cambio de dirección de la tendencia según ZigZag, y hay un tercer fractal inferior, que se encuentra entre ellos, podemos construir un canal con seguridad. En este canal que apunta hacia arriba, podemos buscar puntos de entrada adicionales para la compra (Fig. 12).
Si el gráfico se mueve hacia abajo con la dirección correspondiente del indicador Valable ZigZag, deberán definirse dos fractales inferiores para trazar la línea del límite inferior, y un fractal superior para trazar la línea del límite superior del canal, paralela a la línea del límite inferior.
4.2 Abanico de Fibonacci
Una vez construido el canal, podemos utilizar otra herramienta adicional junto con el canal: el abanico de Fibonacci. Debemos señalar que en la estrategia Owl, si no usamos un canal, tampoco utilizaremos el abanico de Fibonacci: estas herramientas gráficas se construyen una en relación con la otra.
El abanico de Fibonacci consta de varios rayos que se abren en abanico desde el rayo principal hacia la derecha y, al igual que la cuadrícula, tienen valores correspondientes a la secuencia de números de Fibonacci: 38,2; 50; 61,8.
En cierto sentido, el abanico de Fibonacci es un indicador adelantado, y ofrece una señal de reversión temprana. Hablando de forma condicional, sus rayos representan niveles de apoyo adicionales en relación con el canal inclinado. Si el precio «rompe» y se aleja del abanico, no debemos abrir transacciones en el retroceso desde la línea del canal. En este caso, podemos comerciar con la reversión de la tendencia principal, ya que, por regla general, al romperse el abanico, se confirma definitivamente la ruptura del límite del canal correspondiente.
Fig. 12. Canal inclinado y Abanico de Fibonacci (en amarillo).
Si el precio rebota desde el abanico, existe la oportunidad de entrar en el mercado en la reversión de la tendencia o la aparición de esta antes de que lo haga la mayoría de los tráders que solo usan un canal inclinado o incluso una cuadrícula de Fibonacci, e incluso antes de que el indicador ZigZag invierta la tendencia.
5. Gestión de dinero o administración de capital
La clave para entrar en cualquier mercado es una gestión reflexiva y planificada del capital. Esto resulta mucho más importante que elegir una estrategia comercial.
Determinar el tamaño óptimo del depósito y del lote comercial es necesario para resolver la principal tarea del tráder: conservar el depósito. Si consigue este objetivo y obtiene un pequeño beneficio, significará que el tráder comercia con éxito. No debemos aspirar a un porcentaje exagerado de operaciones rentables, como un 70-90%, e inflar los riesgos correspondientes en nuestra estrategia comercial. Muchos grandes tráders ganan dinero fijo en el mercado con un porcentaje de beneficios no muy superior al 50%. Si una estrategia es eficaz y sólida, dará sus frutos por sí sola. No debemos intervenir y reducir el volumen de las transacciones tras tener pérdidas, ni tratar de compensarlas aumentando innecesariamente el volumen de los lotes.
De inicio, bastará con arriesgar mínimamente una serie de 10 transacciones perdedoras y una cantidad que no supere el 15% del depósito. La probabilidad puede parecer baja, pero nunca hay que olvidar los posibles desplomes del mercado, las correcciones repentinas o los picos derivados de los saltos repentinos. Muchos tráders no tienen en cuenta la posibilidad de una larga serie de transacciones perdedoras, siendo ésta una de las principales razones por las que acaban perdiendo todo su depósito. Por lo tanto, la suma del depósito deberá ser suficiente para superar la reducción: esto no significa en absoluto que sea enorme, pero sí implica que existe una cierta relación entre el tamaño del depósito y el tamaño del lote comercial.
Para salir de una reducción, podemos intentar aumentar poco a poco y gradualmente el tamaño de las órdenes cuando el movimiento del mercado sea claro, ya que antes la probabilidad de que la siguiente operación fuera rentable solo aumentaba con cada transacción perdedora.
Fig. 13. Reglas de gestión del capital.
La estrategia Owl tiene una tasa de rentabilidad al menos 2 veces superior a la tasa de pérdidas objetivas. Por ello, incluso con una relación beneficio/pérdida de 1:3, permite a los tráders permanecer en positivo y mantener su depósito. Dicho esto, tenemos que entender que cualquier instrumento debe funcionar en manos capaces y un sistema de gestión de riesgos sigue resultando primordial para aquellos que entran en el mercado con la estrategia Owl.
6. Análisis del código fuente de los indicadores
A los tráders les gustan los sistemas comerciales sencillos basados en los principios fundamentales del movimiento del mercado. Todavía hoy funcionan de forma más o menos fiable, y se entienden mejor porque fueron creados antes de la invención del ordenador personal, por lo que resultan fáciles de calcular.
6.1. Indicador Full Fractals
Como los principios de construcción del indicador Fractals no son complejos, el indicador Full Fractals no debería ser demasiado complicado. El código del indicador se basa en una sola función parecida a lo que sigue:
bool IsFractal(int _i, bool _type) { if(_type) { double low = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i); for(int j=1; j<=FrBarsLeft; j++) if(iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i+j) < low) return false; for(int j=1; j<=FrBarsRight; j++) if(iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i-j) < low) return false; return true; } else { double high = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i); for(int j=1; j<=FrBarsLeft; j++) if(iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i+j) > high) return false; for(int j=1; j<=FrBarsRight; j++) if(iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i-j) > high) return false; return true; } return false; }
Solo se transmiten 2 parámetros a la función:
- el número de la barra en el gráfico en la que buscamos el fractal
- la dirección del fractal a comprobar - Up o Down.
Como consecuencia, si encontramos el fractal, deberemos rellenar el búfer del array con el valor High o Low de la vela concreta que estamos comprobando.
for(int i=start; i>FrBarsRight && !IsStopped(); i--) { if (IsFractal(i,false)) frUp[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); if (IsFractal(i,true)) frDown[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); }
El código fuente completo puede verse en el apéndice de este artículo.
6.2. El indicador Valable ZigZag.
Como el indicador Valable ZigZag se basa en el indicador Full Fractals, su desarrollo supone una especie de continuación del indicador anterior. No obstante, el principio de funcionamiento del indicador sigue siendo tan sencillo como antes, ya que solo comprende un par de funciones.
Vamos a analizar la primera de ellas, denominada convencionalmente Logic.
void Logic(int i) { if(IsFractal(i,false)) { frUp[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); } if(IsFractal(i,true)) { frDown[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); } if(direction == 0) { if(l_level_down > 0 && iClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) < l_level_down) { gzz[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); l_zz_low = gzz[i]; direction = 1; } if(frUp[i] == iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) && l_zz_high < frUp[i]) { gzz[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); l_zz_high = gzz[i]; ClearTheExtraValue(i,direction); } } else { if(l_level_up > 0 && iClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) > l_level_up) { gzz[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); l_zz_high = gzz[i]; direction = 0; } if(frDown[i] == iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) && l_zz_low > frDown[i]) { gzz[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i); l_zz_low = gzz[i]; ClearTheExtraValue(i,direction); } } if(frUp[i] == iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i)) { l_level_up = frUp[i]; } if(frDown[i] == iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i)) { l_level_down = frDown[i]; } }
Solo tiene un parámetro i, que es el responsable del número de vela del gráfico para la que se realiza el cálculo. El cálculo debe realizarse de derecha a izquierda, es decir, desde el principio de la historia hasta el momento actual.
La primera parte del código ya la conocemos: se trata del cálculo de los fractales. Sus valores se escriben en dos arrays aparte (frUp y frDown) que no se representan gráficamente: solo intervienen en cálculos posteriores.
A continuación, podemos ver el código que realiza los cálculos básicos. Se divide en dos partes: el cálculo cuando ZigZag es ascendente(direction=0) y cuando ZigZag es descendente(direction=1).
Estas son las funciones que componen la lógica completa de la construcción, que a su vez consta de 2 comprobaciones principales:
- Comprobación de la reversión. La reversión alcista se produce cuando la vela cierra por encima del último fractal superior si el ZigZag se dirige hacia abajo, mientras que la reversión bajista del ZigZag se produce cuando la vela ha cerrado por debajo del último fractal inferior.
- Comprobación de la prolongación del valor del punto extremo de ZigZag en la dirección de la tendencia. Aquí merece la pena usar otra función adicional(ClearTheExtraValue) que elimina los valores innecesarios del búfer de indicador para que ZigZag aparezca sin excesivos puntos de inflexión.
Este es el aspecto de las funciones básicas que subyacen en la estrategia Owl, basada en indicadores comprobados que han constituido durante mucho tiempo la clave del éxito para negociar en el mercado y construir estrategias comerciales rentables.
Conclusión
Para desarrollar la estrategia Owl, hemos usado fragmentos del sistema comercial de Bill Williams y elementos de la teoría de análisis de ondas de Ralph Elliott, así como indicadores comprobados por muchos tráders en la práctica y muy populares: la Cuadrícula y el Abanico de Fibonacci, y ZigZag. La estrategia también incorpora el principio comercial de Alexander Elder sobre el uso simultáneo de tres pantallas.
El perfeccionamiento de los indicadores clásicos que hemos implementado en Owl no cambia su esencia, sino que los adapta dinámicamente a las variables condiciones del mercado actual. Del mismo modo que no todos los patrones clásicos de velas funcionan, al menos en diferentes mercados, algunos indicadores pueden, como mínimo, resultar desfasados, lo cual hace que su uso en el trading moderno sea menos significativo de lo que sería deseable.
La estrategia Owl se basa en el principio de usar varios indicadores simultáneamente. Parte de ellos se han perfeccionado y modificado, y su posterior funcionamiento se ha probado en la práctica durante un largo periodo de tiempo. Se trata de un complejo sistema comercial o estrategia inteligente con una muy buena relación riesgo/rentabilidad.
Todos los parámetros necesarios anteriormente descritos se combinan en un nuevo indicador llamado Owl Smart Levels, que muestra el parámetro resultante del funcionamiento de todas las partes del sistema comercial en interacción. De hecho, se trata de una herramienta lista para usar que puede utilizarse para negociar según la nueva estrategia comercial rentable antes descrita.