Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Parabolic SAR

Mohamed Abdelmaaboud | 28 julio, 2022

Introducción

En este artículo, centraremos nuestra atención en otro indicador técnico útil que podemos usar en el comercio. Este indicador se denomina Parabolic SAR - Sistema Parabólico de Tiempo/Precio. Asimismo, aprenderemos cómo diseñar un sistema comercial y escribir un código de estrategia comercial en MQL5 usando el editor MetaQuotes Language Editor integrado en MetaTrader 5. El programa resultante se podrá iniciar en la plataforma comercial. Si no está familiarizado con la plataforma y el editor, le recomendamos leer la sección "Cómo escribir código MQL5 en el MetaEditor" en uno de los artículos anteriores. En dicha sección describimos con detalle cómo instalar el terminal y dónde encontrar el editor de código. Como en todos los artículos anteriores, analizaremos el indicador dividiendo el tema en varias secciones:

1. Definición del indicador Parabolic SAR
2. Estrategia de Parabolic SAR
3. Esquema de la estrategia con el indicador Parabolic SAR
4. Sistema comercial de Parabolic SAR
5. Conclusión

A lo largo de estas secciones, analizaremos el indicador, y también aprenderemos a desarrollar un sistema comercial basado en estrategias simples del indicador Parabolic SAR y el concepto detrás de él. En la sección "Definición de Parabolic", aprenderemos con detalle qué significa el indicador, qué hace y cómo se puede calcular (los detalles del cálculo le ayudarán a comprender mejor la esencia del indicador y luego le permitirán usarlo de forma más eficiente). Luego, aprenderemos a usar el indicador Parabolic SAR con estrategias simples basadas en el concepto del propio indicador, en la sección Estrategia de Parabolic SAR. Después de ello, desarrollaremos un esquema de funcionamiento de estas estrategias. Posteriormente, este esquema nos ayudará a desarrollar un sistema comercial paso a paso. Y finalmente, pasaremos al tema más interesante de este artículo: la escritura del código del sistema comercial. El programa analizará las condiciones y retornará una señal según las estrategias seleccionadas, y hará todo esto de forma automática y precisa. El programa desarrollado constituirá un asesor comercial automático.

Antes de proceder al estudio de estos temas, querríamos ofrecer algunos consejos. Primero: intente aplicar y repetir por sí mismo todo lo que aprenda. Esta es la única manera de comprender verdaderamente el tema. Segundo: asegúrese de probar todas las estrategias antes de usarlas en operaciones reales, sobre todo si toma estas estrategias de materiales educativos. Con frecuencia, las estrategias resultan completamente inapropiadas para su estilo comercial específico.

Ahora, comencemos el estudio.

Definición del indicador Parabolic SAR

El indicador Parabolic SAR fue creado por Welles Wilder. El nombre Parabolic proviene de la formación del gráfico, y SAR significa Stop And Reverse («parada e inversión», un precio indicativo por debajo del cual el precio real no debería caer). En el libro «Nuevos conceptos de sistemas comerciales técnicos» Wilder lo llama Parabolic Time/Price system (Sistema parabólico de tiempo/precio).

Parabolic SAR es un indicador de tendencia, por lo que se usa en mercados con tendencia. Este indicador determina automáticamente la dirección del movimiento del precio según una cierta cantidad de periodos de análisis, y los puntos SAR se pueden usar para mover los niveles stop. Por ello, podemos decir que la aplicación principal del indicador consiste en establecer los niveles stop según la dirección o tendencia actual del mercado. Por cierto, en uno de mis artículos anteriores, se da la definición de tendencia, y también se describen sus tipos.

En otras palabras, el objetivo principal de Parabolic SAR es crear trailing-stops. El stop supone una función de dos elementos: el tiempo y el precio. Dependiendo de la función de precio, el trailing-stop puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con el movimiento del precio. La función de precio hace que el trailing-stop se desplace cada periodo independientemente de la dirección del precio.

Por consiguiente, para empezar, antes de usar el indicador Parabolic, será necesario determinar la tendencia. Bien, ya hemos aprendido qué indica Parabolic SAR y qué información puede proporcionar. Ahora, para comprender mejor el propio concepto del indicador, vamos a ver cómo podemos calcularlo manualmente. 

Ya hemos visto antes lo que hace este indicador. Partiendo de ello, podemos ver que primero necesitamos determinar la tendencia/dirección del mercado y, según esto, dividir los métodos de cálculo en dos casos específicos: primero, calcularemos Parabolic SAR en un mercado alcista, y esto retornará el SAR ascendente; luego realizaremos un cálculo similar para las condiciones del mercado bajista y obtendremos el SAR descendente. Es decir, calcularemos dos opciones: el SAR ascendente en un mercado alcista y el SAR descendente en un mercado bajista.

• SAR ascendente:

1. Determinamos el valor SAR anterior: este será el valor SAR para el periodo anterior.
2. Determinamos el extremo (EP) = el valor más alto del máximo de la tendencia alcista actual.
3. Determinamos el coeficiente de aceleración (AF) = un valor de 0,02 a 0,20. Después de determinar el primer valor mínimo de 0,02, el valor se determinará según el extremo (EP): el coeficiente de aceleración aumentará en 0,02 cada vez que el extremo EP forme un nuevo máximo, acercándose al valor máximo de 0,20, independientemente de cuánto tiempo continúe la tendencia.
4. Valor Parabolic SAR actual = SAR anterior (paso 1) + AF (coeficiente de aceleración) anterior * (extremo EP anterior - SAR anterior).

• SAR descendente:

1. Determinamos el valor SAR anterior: este será el valor SAR para el periodo anterior.
2. Determinamos el extremo (EP) = el mínimo más bajo de la tendencia bajista actual.
3. Determinamos el coeficiente de aceleración (AF) = un valor de 0,02 a 0,20. Después de determinar el primer valor mínimo de 0,02, el valor se determinará según el extremo (EP): el coeficiente de aceleración aumentará en 0,02 cada vez que el extremo EP forme un nuevo mínimo, acercándose al valor máximo de 0,20, independientemente de cuánto tiempo continúe la tendencia.
4. Valor Parabolic SAR actual = SAR anterior (paso 1) - AF (coeficiente de aceleración) anterior * (EP extremo anterior - SAR anterior).

Veamos un ejemplo de un SAR descendente de este tipo: realizaremos el cálculo usando datos de mercado:

Ahora calcularemos el SAR descendente para el periodo especificado; este se calcula como mostramos a continuación:

1. Determinamos el valor SAR anterior: este es el valor SAR del periodo anterior; en nuestro ejemplo, será el primer valor resaltado en amarillo. Para simplificar, aquí será igual a 51.
2. Determinamos el extremo (EP) = el mínimo más bajo de la tendencia bajista actual, será igual a 42.
3. Calculamos la diferencia entre EP y SAR. Tenemos que 51-42=9.
4. Determinamos el coeficiente de aceleración (AF) = un valor de 0,02 a 0,20; su primer valor será 0,02.
5. Multiplicamos el coeficiente de aceleración AF por la diferencia entre EP y SAR, obteniendo un valor de 0,18
6. Calculamos el SAR actual restando el SAR anterior del resultado del paso 5. Obtendremos el valor 50.82.

La siguiente figura muestra los valores calculados para los datos para el periodo seleccionado:

Como podemos ver en la columna de SAR, los valores SAR descienden todos los días durante el periodo.

Afortunadamente, en la práctica, no resulta necesario hacer todo esto, es decir, no tenemos que calcular manualmente Parabolic SAR ni ningún otro indicador porque este indicador está integrado en la plataforma comercial MetaTrader 5. Por consiguiente, todo lo que necesitamos hacer es seleccionar un indicador de la lista de indicadores disponibles en la plataforma. Así tenemos que hacerlo:

En el terminal, seleccionamos el menú "Insertar", luego seleccionamos Indicadores --> Tendencia --> Parabolic SAR:

Después de eso, se abrirá la ventana de parámetros del indicador, que mostramos a continuación:

1 - paso del coeficiente de aceleración AF con el que aumentará el valor cada vez que el precio fije un nuevo máximo o mínimo.

2 - valor máximo del coeficiente de aceleración AF. El valor por defecto es 0,20.

3 - color del indicador.

4 - estilo de indicador.

Seleccionamos los parámetros necesarios del indicador, presionamos el botón OK y el indicador Parabolic SAR se iniciará en el gráfico como mostramos a continuación:

Como podemos ver en la imagen de arriba, durante un movimiento alcista, Parabolic SAR se mueve por debajo de los precios y continúa ascendiendo de acuerdo con los precios, y viceversa, durante un movimiento bajista, el indicador se mueve por encima del precio y continúa moviéndose hacia abajo de acuerdo con el movimiento del precio.

Estrategia de Parabolic SAR

En esta parte, analizaremos algunas estrategias simples basadas en Parabolic SAR. No olvide que antes de usar cualquier estrategia en su cuenta real, deberá ponerla a prueba. Además, el principal fin de este artículo es enseñar. Estamos estudiando el concepto principal de un instrumento técnico y aprendiendo a desarrollar un sistema comercial.

Como ya hemos dicho, el indicador Parabolic SAR sigue la tendencia. En consecuencia, solo podremos utilizarlo durante los mercados de tendencia, alcista y bajista. Por lo tanto, primero deberemos determinar la tendencia, y solo entonces podremos usar Parabolic SAR como corresponde.

• Estrategia uno: tendencia alcista

Según esta estrategia, en cada tick, deberemos comparar el valor de Parabolic SAR con los precios y decidir si se ha formado o no una señal de compra. Entenderemos la señal de compra como la situación en que el valor de Parabolic SAR es menor que el valor del precio más bajo. A continuación, se generará la siguiente señal de take-profit: esto sucederá cuando el valor SAR supere el precio más alto.

Valor SAR < precio mínimo = comprar

Valor SAR > precio máximo = take-profit

• Estrategia dos: tendencia bajista

Esta estrategia es lo opuesto a la estrategia de tendencia alcista. Según esta estrategia, en cada tick, deberemos comparar el valor de Parabolic SAR con los precios y decidir si se ha formado o no una señal de venta. Entenderemos la señal de venta como la situación en que el valor de Parabolic SAR es mayor que el valor del precio más alto. A continuación, se generará la siguiente señal de take-profit: esto sucederá cuando el valor SAR quede por debajo del precio más bajo.

Valor SAR > precio máximo = señal de venta

Valor SAR < precio mínimo = take-profit

• Estrategia tres: señal de compra con estrategia de trailing-stop

Según esta estrategia, en cada tick, deberemos comparar el valor de Parabolic SAR con los precios y decidir si se ha formado o no una señal de compra, y también determinar en cada tick el valor del trailing-stop de acuerdo con el valor del indicador. Cuando el valor de SAR es inferior al precio mínimo, se tratará de una señal de compra y el valor del indicador se usará como nivel de trailing-stop.

Valor SAR < precio mínimo = señal de compra --> valor de trailing-stop según el valor SAR

• Estrategia cuatro: señal de venta con estrategia de trailing-stop

Según esta estrategia, deberemos comparar en cada tick el valor de Parabolic SAR con los precios y decidir si se ha formado una señal de venta o no, y también determinar el valor del trailing-stop en cada tick según el valor del indicador. Cuando el valor SAR esté por encima del precio máximo, se tratará de una señal de venta y el valor del indicador se utilizará como nivel de trailing-stop.

Valor SAR > precio máximo = señal de venta --> valor de trailing-stop según el valor SAR

Esquema de la estrategia con el indicador Parabolic SAR

En esta parte, desarrollaremos en forma de esquema las estrategias analizadas anteriormente. Esto nos ayudará a definir claramente y paso a paso lo que queremos del futuro programa, lo que deberá hacer. Tendremos un esquema de trabajo aparte para cada estrategia analizada.

• Estrategia uno: tendencia alcista

Valor SAR < precio mínimo = comprar

Valor SAR > precio máximo = take-profit

• Estrategia dos: tendencia bajista

En esta estrategia, el asesor verificará el valor SAR y lo comparará con el nivel de precios. Entonces, deberemos definir: ¿El valor SAR es superior al precio máximo o no? Si no lo es, el asesor no debería hacer ni retornar nada. En caso afirmativo, el asesor debería retornar una señal de venta. Luego, deberemos comparar nuevamente los dos valores. Si el valor SAR no es inferior al precio mínimo, no haremos nada. Si el indicador está por debajo del mínimo, el asesor debería retornar una señal de take-profit.

Valor SAR > precio máximo = señal de venta

Valor SAR < precio mínimo = take-profit

Para esta estrategia, el asesor comprobará el valor de SAR y retornará el valor del trailing-stop. Compararemos este valor con el máximo y el mínimo y determinaremos si el valor SAR está por debajo del precio mínimo o no. Si no es así, el asesor retornará solo el trailing-stop. Si está por debajo del mínimo, el asesor retornará una señal de compra y el valor de trailing-stop. 

double SARArray[];

ArraySetAsSeries(SARArray,true);

int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);

CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);

double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);

Comment("Parabolic SAR value is ",SARValue);

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  Simple Parabolic SAR System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {    
   //create a SAR array
   double SARArray[];

   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //define SAR
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);

   //chart comment with the signal
   Comment("Parabolic SAR value is ",SARValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

string signal="";

MqlRates PriceArray[];

ArraySetAsSeries(PriceArray,true);

int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);

double SARArray[];

ArraySetAsSeries(SARArray,true);

int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);

CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);

double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);

   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Buy";
   }

   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Take Profit";
   }

Comment("The signal is ",signal);

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      Parabilic SAR System - Uptrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create a string variable for signal
   string signal="";
   
   //create an array for price
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];

   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //define SAR
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Buy";
   }
   
   //take profit signal
   //if current SAR value above candle 1 high
   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Take Profit";
   }
   
   //comment with the signal
   Comment("The signal is ",signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                    Parabolic SAR System - Downtrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create a string variable for signal
   string signal="";
   
   //create an array for price
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];
   
   //define SAR
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }
   
   //take profit signal
   //if current SAR value above candle 1 high
   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Take Profit";
   }
   
   //chart comment with the signal
   Comment("The signal is ",signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }

   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Take Profit";
   }

//+------------------------------------------------------------------+
//|         Parabolic SAR System - Buy signal with training stop.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create a string variable for signal
   string signal="";
   
   //create an array for price
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];
   
   //define SAR
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Buy";
   }
   
   //chart comment with the signal and trailing Stop
   Comment("The signal is ",signal,"\n", "Trailing Stop is ",SARValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Comment("The signal is ",signal,"\n", "Trailing Stop is ",SARValue);

//+-----------------------------------------------------------+
//| Parabolic SAR System - Sell signal with trailing stop.mq5 |
//| Copyright Copyright 2022, MetaQuotes Ltd.                 |
//| https://www.mql5.com                                      |
//+-----------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+-----------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create a string variable for signal
   string signal="";
   
   //create an array for price
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];
   
   //define SAR
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }
   
   //chart comment with the signal and trailing Stop
   Comment("The signal is ",signal,"\n", "Trailing Stop is ",SARValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }