Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en RSI

Mohamed Abdelmaaboud | 8 junio, 2022

Introducción


Seguro que todos los que están relacionados de alguna forma con el mundo del trading han escuchado alguna vez la frase "Trend is your friend" (La tendencia es tu amiga). Esta aseveración implica comerciar con la tendencia y no comerciar contra la tendencia. Aún así, a veces podemos operar contra la tendencia, por ejemplo, durante las correcciones. Si no sabe qué son las correcciones, no hay problema, hablaremos sobre ellas y sobre la tendencia en las siguientes líneas. Sin embargo, antes deberá comprender que, incluso si opera en contra de la tendencia, hay que tener cuidado y administrar rigurosamente los riesgos, ya que tales operaciones conllevarán un mayor número de estos.

Aquí hablaremos de las tendencias que pueden existir en los mercados. Ya hemos hablado de ellas en varios artículos, y los motivos de que las mencionemos tan a menudo son los siguientes:

En primer lugar, es necesario determinar la dirección del mercado (dirección de la tendencia). Antes de aprender a hacer esto, deberemos comprender lo que significa.

Si observamos el mercado, veremos que se pueden dar tres direcciones diferentes en el mercado dependiendo de la acción del precio: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. Cada tipo de tendencia del mercado se caracteriza por la actividad controladora de ciertos participantes del mismo.

Durante esta tendencia, los compradores controlan el mercado la mayor parte del tiempo, lo cual conduce a precios más altos. En este tipo de mercado, el precio sube, haciendo mínimos más altos y máximos más altos.

Tendencia alcista

Durante esta tendencia, los vendedores controlan el mercado la mayor parte del tiempo, lo cual provoca el descenso de los precios. En este tipo de mercado, el precio desciende, haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos.

Tendencia bajista

El movimiento lateral indica un equilibrio entre compradores y vendedores: ninguno de ellos prevalece claramente. Entenderemos por movimiento lateral cualquier movimiento que no se pueda determinar como tendencia alcista ni bajista. A continuación, mostraremos algunos ejemplos de dichos movimientos laterales.

Movimiento lateral 1

Movimiento lateral 2

Movimiento lateral 3

Movimiento lateral 4

Después de determinar la tendencia, deberemos averiguar si la tendencia es fuerte o débil. Podremos determinar esto con la ayuda del impulso (momentum). El impulso es un concepto usado para medir la velocidad de un movimiento o tendencia del mercado. Este concepto resulta esencial en el comercio y el análisis de los movimientos del mercado. Hay muchas herramientas basadas en el impulso. En este artículo, veremos una de las más populares y utilizadas: el indicador del índice de fuerza relativa o RSI. Asimismo, aprenderemos a usar esta herramienta de manera fácil y efectiva, y crearemos un sistema comercial basado en las estrategias RSI. Temas que trataremos en este artículo:

En estos apartados, aprenderemos mucho sobre esta útil herramienta. Analizaremos el indicador RSI y cómo calcularlo. También nos familiarizaremos con ideas relativas al concepto del indicador. Todo esto se encontrará en la sección "Definición de RSI". Luego analizaremos estrategias basadas en el indicador RSI que pueden resultar útiles en el comercio. En la sección "Esquema del sistema de la estrategia RSI", estudiaremos los esquemas de la estrategia RSI y nos prepararemos para la posterior codificación. Este esquema nos permitirá determinar visualmente qué debe hacer el programa. Finalmente, veremos cómo escribir un programa basado en RSI para que el comercio sea más fácil y eficiente.

En este y todos los demás artículos, usamos la plataforma comercial MetaTrader 5 y el editor de lenguaje integrado MetaQuotes Language Editor: todo el código del programa se escribirá con este editor.

Si aún no ha instalado la plataforma MetaTrader 5, podrá descargarla a través del enlace: https://www.metatrader5.com/es/download

Para obtener más información, lea el anterior artículo de esta serie: "Aprenda por qué y cómo diseñar su sistema de trading algorítmico"

Nota. Todo el contenido de este artículo tiene fines exclusivamente educativos. El lector deberá entender que cualquier cosa que ponga en práctica usando como base este artículo, se realizará por su propia cuenta y riesgo: el autor no garantiza ningún resultado.

Bien, vamos a abordar el tema de hoy, un nuevo bloque de conocimiento que nos ayudará mejorar nuestra forma de comerciar.


Definición de RSI


RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un indicador creado por Wells Wilder. El objetivo principal del indicador es medir la fuerza actual de un instrumento comercial en comparación con su historia. Para ello, el indicador compara los cambios de precio en los días de crecimiento y los días de caída.

El indicador RSI es un impulso, muestra la velocidad de un movimiento alcista o bajista del mercado. Se trata de un oscilador de nivel limitado: sus valores oscilan entre los niveles 0 y 100. Es un indicador adelantado porque puede superar a los precios y mostrar un movimiento potencial antes de que este suceda. RSI se desarrolló como una solución a dos de los principales problemas de los indicadores de impulso: la capacidad de absorber movimientos repentinos o erráticos y la capacidad de limitar los valores a un rango de 0 a 100.

RSI muestra:

El cálculo y construcción del indicador RSI consta de los siguientes pasos:

  1. Encontramos movimientos positivos o ascendentes a partir de 14 cierres
  2. Encontramos movimientos negativos o bajistas a partir de 14 cierres
  3. Promedio (AVG) de 14 movimientos positivos = Suma de movimientos positivos / 14
  4. AVG de 14 movimientos negativos = Suma de movimientos negativos / 14
  5. RS = AVG de 14 movimientos positivos / Promedio de 14 movimientos negativos
  6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Vamos a analizar un ejemplo de cálculo para comprender mejor.

Día Precio
1 100
2 105
3 120
4 110
5 100
6 115
7 120
8 130
9 125
10 135
11 140
12 130
13 140
14  145


Para estos datos, el cálculo de RSI será el siguiente:

Primero, calculamos el movimiento positivo y el movimiento negativo restando cada día al anterior:

Día Precio  Valores positivos Movimientos negativos 
1 100  0  0
2 105  5  0
3 120  15  0
4 110  0  10
5 100  0  10
6 115  15  0
7 120  5  0
8 130  10  0
9 125  0  5
10 135  10  0
11 140  5  0
12 130  0  10
13 140  10  0
14  145  5  0
Luego calculamos la suma de los movimientos positivos y negativos durante 14 días: