Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
  • Senior Statistician at Align Technology
  • Russia
  • 2983
  • Information
8+ years
experience
0
products
0
demo versions
0
jobs
0
signals
0
subscribers
Senior Statistician at Align Technology
myfxbook.com/members/mosc_alex/primitive-force/1580439


Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.

Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.

Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.

Программирование на MQL4, VBA, R.

Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430

Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/

Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:

http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures

Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)

http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables

Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)

http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)

http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably

Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)

http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)

Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/

R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/

Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Alexey Burnakov
Added topic Thoughts on the random
Good afternoon! I'm writing this and wondering how not to offend anyone or provoke a flood. I hope to be constructive, and, I'm just asking (not proving, not refuting, just wanting a dialogue). If you take a series of quotes for many years and create
Alexey Burnakov
Added topic Neuro-forecasting of financial series (based on one article)
Good afternoon! Subj: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y In this article, the researcher achieved a daily closing price prediction accuracy of around 94% for exchange-traded instruments. His
Alexey Burnakov
Added topic Dependency statistics in quotes (information theory, correlation and other feature selection methods)
Good afternoon! I decided to slightly develop the topic touched upon by Alexey (Mathemat) in one of the forum threads. I tried to search for dependencies in the quotes of one financial instrument using statistical methods. To begin with, I took the
Alexey Burnakov
Added topic SOM: cooking methods
Good afternoon! I've been approaching the use of self-organizing maps in Forex for a long time now. I decided to make an experiment: I have taken daily bars from 2001 till the end of March 2011, built input vectors for a neural network with size 40
Alexey Burnakov
Added topic Machine learning in trading: theory, models, practice and algo-trading
Good afternoon, everyone, I know that there are machine learning and statistics enthusiasts on the forum. I propose to discuss in this topic (without holivars), share and enrich our own knowledge bank in this interesting field. For beginners and not
Alexey Burnakov
Published post Поверхностный анализ портфеля роботов на моем сигнале
Добрый день! Я использовал программу EA Analyzer, принимающую на вход отчеты из MT4 и считающую суммарную статистику по нескольким бумагам. Не хочу ничего плохого говорить про MT5 - скорее про себя: не умею на нем кодить. Но такой же анализ возможен и там...
Alexey Burnakov
Published post Подгон и тестирование эксперта еще на одной валютной паре
Привет! Решил расширить портфель торгуемых инструментов на своем счету: https://www.mql5.com/ru/signals/182568 Взялся за пару GBPUSD. Обучал с 2008.01.01 по 2016.05.01. Взял набор параметров с хорошим фактором восстановления и большим количеством сделок...
Alexey Burnakov
Published post Моя текущая статистика торговли с мая 2016 по ноябрь 2016 г.
Приведены прогоны экспертов в тестере на всех тиках. И так, все не плохо. Нормально... Советник на паре eurjpy отработал в минус. Он был отключен через несколько дней после Брекзита (после 24.06). И правильно... В последствии его динамика угнетает...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
Касаемо, последней записи в блоге: Внимание. Нашел ошибку в коде, из-за которой получились отличные результаты. Весь пост аннулируется до подробного разбора полетов!
Alexey Burnakov
Published post СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ФОРЕКСА: успешное применение машинного обучения
Начало по ссылкам (сверху старые): https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661062...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
https://www.mql5.com/ru/signals/182568

Буду вести отчеты по новой итерации моей авто-торговли. Это НЕ связано с машинным обучением. Это связано с развитием одной примитивной идеи, которая хорошо ловится тестером МТ4 (пример: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/665851). Обе системы работают на автомате с консервативными настройками риска. Хотя бы год буду держать. При наличии профита продолжу и дальше.
Alexey Burnakov
Published post Тестирую еще раз
В прошлом году результаты: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081 Решил повторить оптимизацию с учетом прошедшего года на данных Альфа-форекс. по Евре: по Йене: Эти системы пойдут в ход в этом году. Хочу обкатать на Альфа Форексе и сигнал сделаю, понятно...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
не взлетела. будем еще работать.

Это результаты моделирования знака приращения. Пока не вышли в прибыльную зону.

Однако можно легко показать, что прогноз на валидационных выборках значительно отличается от случайного гадания для некоторых горизонтов (снова лучшая зона это в районе 32 минут +-).

Немного поясню графики. Вчера ночью не получилось описать подробно.

Валдиация на 49 слабо зависимых выборках по 13 000 наблюдений. Внутри ящиков лежат 49 значений accuracy - точности угадывания направлений (BUY | SELL) - для каждой из выборок. Ящик это медиана окруженная 1 и 3 квартилями.

Задача была проверить, можно ли при всех наших входных условиях достичь на валидации точности, достаточной для преодоления спреда, то есть, для выхода торговли в безубыток.

Интересно, что для горизонтов прогноза вплоть до 128 минут машина угадывает направления значимо лучше, чем случайное гадание - 50%.

Однако нам бы хотелось получить метрику точность на валидации, лежащую значимо выше одной из ступеней на цветных графиках. Тогда сразу можно сказать, что для этого горизонта можно торговать как минимум в безубыток с учетом обозначенного спреда.

Хочу пополнить набор входных данных, а также можно поменять логику кроссвалидации, отбор переменных, и даже попробовать обучить другим методом.

Кроме того, в планах попробовать предсказать не приращения с шагом по времени, а наступление события Take Profit | Stop Loss для различных уровней.
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
Тизер к следующей итерации Большого эксперимента. В данный момент я обучаю машину предсказывать направление движения цены (BUY | SELL). Проверка на валидационной выборке покажет для каких горизонтов предсказания более робастны и, следовательно, устойчивы. Для получения положительного эджа в торговле для каждого горизонта предсказания нужно достичь определенной точности - с учетом спреда. На картинке представлены "лакмусовые бумажки", показывающие какую точность нужно достичь нашей системой для того, чтобы выйти в нуль, в зависимости от разного спреда (от 1 до 3 пунктов). Ну, скрестим пальцы и будем учить и учить наши машины. Скорее всего, через неделю только выкачу результаты. Уже много данных для обработки и осмысления получил.
Alexey Burnakov
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661062...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
В блоге https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661499 произошло обновление. Почитайте...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
Важно: я решил выложить в общий доступ обучающий и валидационный наборы данных для всех желающих поэкспериментировать. Если у кого-то получится воспроизвести и возможно улучшить результаты регрессии на валидации, прошу сообщить мне.

https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7CMmJvVGpXOEg3cGs
Alexey Burnakov
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661062...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov
На тему кроссвалидации временных рядов в пакете caret (R): http://www.r-bloggers.com/time-series-cross-validation-5/
Alexey Burnakov
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 Сегодня...
Alexey Burnakov
Alexey Burnakov 2016.02.22
Похоже, есть проблема с дизайном эксперимента. Кроссвалидация использует случайную выборку наблюдений. Это прямо противоречит моей задумке, когда нужно брать хронологически изолированные куски набора данных. По этой причине результат на кроссвалидация получился лучше, чем на валидацонном наборе. В следующий раз сделаю правильно.
123