|
8+ years
experience
|
0
products
|
0
demo versions
|
|
0
jobs
|
0
signals
|
0
subscribers
|
Senior Statistician
at
Align Technology
myfxbook.com/members/mosc_alex/primitive-force/1580439
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Alexey Burnakov
Проверял на робастность сменой исторической формации (back forward): проходит, да с прибылью - график ниже.
И опять же думаю об универсализме найденного паттерна.
А робастность еще проверяю и тем, что при изменении каждого параметра на +-10% бэк-тест дает 99% прибыльных проходов.
И опять же думаю об универсализме найденного паттерна.
А робастность еще проверяю и тем, что при изменении каждого параметра на +-10% бэк-тест дает 99% прибыльных проходов.
· 1
TheXpert
2015.02.12
запускай уже торговать
Alexey Burnakov
2015.02.15
Привет! Только что увидел комментарий. Спасибо. Я уже запустился с начала января, работают 3 советника с разными настройками. Мониторю на myfxbook. Сейчас ограничен маржой на счёте, чтобы ещё запускать. Примерно на 60% макс.просадки настроено уже. Свежие доработки пойдут в ход, когда баксов 100-200 наторгую (микролотом). Эт примерно 200 сделок. Пока 48 сделок совершено. Детали раскрою позже.
Alexey Burnakov
Снова возвращаясь к поискам того же паттерна, но с вариациями.
Оптимизировал советника как обычно на 8 годах:
Оптимизировал советника как обычно на 8 годах:
· 1
Alexey Burnakov
Работаю с тем же паттерном на EUR/USD. Точнее, попробовал поискать другим методом с гибкими настройками, пришел практически к тому же.
Робот пойдет на реал-тест с микролотом на 5 месяцев.
Немного раскрою информацию о паттерне. Все просто, уже обсуждалось и применяется в прибыльной торговле. Вхожу после сильного движения, в направлении движения, на небольшом откате отложенным ордером. Стоп-лосс всегда меньше тейк-профита. Сделка ограничена по времени жизни. Все оптимизируется.
Робот пойдет на реал-тест с микролотом на 5 месяцев.
Немного раскрою информацию о паттерне. Все просто, уже обсуждалось и применяется в прибыльной торговле. Вхожу после сильного движения, в направлении движения, на небольшом откате отложенным ордером. Стоп-лосс всегда меньше тейк-профита. Сделка ограничена по времени жизни. Все оптимизируется.
· 2
Alexey Burnakov
«Одинокий обитатель этой комнаты, как становится ясно из рассказа его соседа, был обуреваем мечтой о полете в космос в одиночку, и мечту эту — свой „великий проект“ — он, по всей вероятности, осуществил. Катапульта, подвешенная к углам комнаты, дает новому „космонавту“, запаянному в пластмассовый мешок, первоначальную скорость, а дальше, на высоте 40–50 метров, он попадает в поток энергии, сквозь который в этот момент проходит Земля, двигаясь к своей эклиптике. В своем прыжке космонавту надо пройти сквозь потолок и чердак дома. С этой целью он закладывает туда пороховые шашки, в момент взлета на катапульте потолок и крыша сметаются взрывом, и он уносится в открывающееся пространство. Все происходит поздней ночью, когда обитатели коммуналки крепко спят. Можно представить себе их недоумение, испуг, ужас. Вызывают участкового, начинается следствие, жильца ищут повсюду, во дворе, на улице — его нигде нет»
© Илья Кабаков. «Человек улетевший в космос из своей комнаты». 1988.
© Илья Кабаков. «Человек улетевший в космос из своей комнаты». 1988.
· 3