//+------------------------------------------------------------------+ //| AdaptiveRVISign.mq5 | //| | //| Adaptive RVI | //| | //| Algorithm taken from book | //| "Cybernetics Analysis for Stock and Futures" | //| by John F. Ehlers | //| | //| contact@mqlsoft.com | //| http://www.mqlsoft.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ //--- авторство индикатора #property copyright "Coded by Witold Wozniak" //--- авторство индикатора #property link "www.mqlsoft.com" //--- номер версии индикатора #property version "1.00" //--- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //--- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //--- использовано два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки медвежьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 1 в виде символа #property indicator_type1 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета медвежьей линии индикатора использован DeepPink цвет #property indicator_color1 clrDeepPink //--- толщина линии индикатора 1 равна 4 #property indicator_width1 4 //--- отображение бычей метки индикатора #property indicator_label1 "AdaptiveRVI Sell" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки бычьго индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 2 в виде символа #property indicator_type2 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета бычей линии индикатора использован DodgerBlue цвет #property indicator_color2 clrDodgerBlue //--- толщина линии индикатора 2 равна 4 #property indicator_width2 4 //--- отображение медвежьей метки индикатора #property indicator_label2 "AdaptiveRVI Buy" //+----------------------------------------------+ //| Объявление констант | //+----------------------------------------------+ #define RESET 0 // Константа для возврата терминалу команды на пересчет индикатора #define MAXPERIOD 100 // Константа для ограничения маскимального периода //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double Alpha=0.07; // Коэффициент усреднения индикатора input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+----------------------------------------------+ //--- объявление динамических массивов, которые в дальнейшем //--- будут использованы в качестве индикаторных буферов double SellBuffer[]; double BuyBuffer[]; //--- объявление целочисленных переменных для хендлов индикаторов int CP_Handle,ATR_Handle; //--- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //--- объявление глобальных переменных int Count[]; double Value1[],Value2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Пересчет позиции самого нового элемента в массиве | //+------------------------------------------------------------------+ void Recount_ArrayZeroPos(int &CoArr[],// Возврат по ссылке номера текущего значения ценового ряда int Size) { //--- int numb,Max1,Max2; static int count=1; //--- Max2=Size; Max1=Max2-1; //--- count--; if(count<0) count=Max1; //--- for(int iii=0; iiiMax1) numb-=Max2; CoArr[iii]=numb; } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Получение разницы значений ценовых таймсерий | //+------------------------------------------------------------------+ double Get_dPrice(const double &Price1[],const double &Price2[],int bar) { //--- return(Price1[bar]-Price2[bar]); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- инициализация переменных начала отсчета данных int ATR_Period=10; min_rates_total=int(MathMax(4,ATR_Period)); //--- получение хендла индикатора CyclePeriod CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha); if(CP_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора CyclePeriod"); return(INIT_FAILED); } //--- получение хендла индикатора ATR ATR_Handle=iATR(NULL,0,ATR_Period); if(ATR_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора ATR"); return(INIT_FAILED); } //--- распределение памяти под массивы переменных ArrayResize(Count,MAXPERIOD); ArrayResize(Value1,MAXPERIOD); ArrayResize(Value2,MAXPERIOD); //--- ArrayInitialize(Count,0); ArrayInitialize(Value1,0.0); ArrayInitialize(Value2,0.0); //--- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); //--- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //--- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,172); //--- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //--- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); //--- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //--- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,172); //--- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift); //--- инициализации переменной для короткого имени индикатора string shortname; StringConcatenate(shortname,"Adaptive RVI Sign(",DoubleToString(Alpha,4),", ",Shift,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // ценовой массив максимумов цены для расчета индикатора const double& low[], // ценовой массив минимумов цены для расчета индикатора const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- проверка количества баров на достаточность для расчета if(BarsCalculated(CP_Handle)rates_total || prev_calculated<=0) // проверка на первый старт расчета индикатора { first=3; // стартовый номер для расчета всех баров ARVI1=0; Trigger1=0; } else first=prev_calculated-1; // стартовый номер для расчета новых баров //--- основной цикл расчета индикатора for(bar=first; barTrigger0) { //--- копируем вновь появившиеся данные в массив if(CopyBuffer(ATR_Handle,0,time[bar],1,ATR)<=0) return(RESET); BuyBuffer[bar]=low[bar]-ATR[0]*3/8; } //--- if(ARVI1>Trigger1 && ARVI0