Averaging RSI. Gibt es so etwas?

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Revilo2200
470
Revilo2200  

Hallo Leute,


ich arbeite mit einem Custom EA, der seine Entscheidungen rsi-basiert trifft. Auf Grund von Konsolidierungs- und Volatilitätsphasen, ist ein festdefinierter RSI-Wert aber eher von Nachteil. Ich bräuchte mal ein paar Denkanstöße, wie man dies automatisieren könnte, dass er, ähnlich wie der ADR, vergangene Perioden zu Rate zieht und die Range fortlaufend danach anpasst. 

Also ich möchte nicht wissen, wie das zu coden geht, sondern Denkanstöße, nach welchen Kriterien dieser Automatismus seine Veränderung der RSI Range vornehmen könnte. 

Ich hoffe, ich konnte mich ansatzweise verständlich ausdrücken.


Danke für eure Ideen!!  

Carl Schreiber
Moderator
8641
Carl Schreiber  
Revilo2200:

Hallo Leute,


ich arbeite mit einem Custom EA, der seine Entscheidungen rsi-basiert trifft. Auf Grund von Konsolidierungs- und Volatilitätsphasen, ist ein festdefinierter RSI-Wert aber eher von Nachteil. Ich bräuchte mal ein paar Denkanstöße, wie man dies automatisieren könnte, dass er, ähnlich wie der ADR, vergangene Perioden zu Rate zieht und die Range fortlaufend danach anpasst. 

Also ich möchte nicht wissen, wie das zu coden geht, sondern Denkanstöße, nach welchen Kriterien dieser Automatismus seine Veränderung der RSI Range vornehmen könnte. 

Ich hoffe, ich konnte mich ansatzweise verständlich ausdrücken.


Danke für eure Ideen!!  

Mit ADR meinst Du wahrscheinlich ATR - richtig?

Der ATR ermittelt die jew. Breite eines fiktiven Kanals über mehere Preise, der RSI bietet nur einen.

Such mal nach Kanal (oder engl. channel) - es gibt mehere Verfahren.

lippmaje
848
lippmaje  
Ich hatte eine Zeit lang mit dem Self Optimizing RSI EA aus der Codebase experimentiert. Der EA macht in einstellbaren Intervallen virtuelle Trades auf der Kurshistorie und leitet daraus einen optimierten Entry-Trigger ab. Vielleicht interessant für Dich, aber meine Ergebnisse waren letztlich nicht so gut und ich habe den EA erstmal beiseite gelegt. (Ich wollte unbedingt Intraday traden und diese Zeit war zu knapp um genügend Samples für die Optimierung zu gewinnen.)
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