Slippage mit neuer MQL-VPS-Version 1194

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Ich stelle seit einiger Zeit fest, dass ich plötzlich über den MQL-VPS ständig negative Slippage habe, weshalb ich zum Vergleich mal die gleichen Sets auch auf lokalen Terminals laufen lasse, dort aber natürlich andere Magicnummern genommen habe. Ein Wechsel/verschieben der MQL-VPS brachte keine Veränderung. Da legt den Verdacht nahe, dass es am neuen 1194er MT4-VPS-Terminal liegt und dieses wohl auch beim Broker auf eine andere Serverversion trifft.

Die Sets sind übrigens auf beiden Accounts identisch, sogar die Magicnummer und innerhalb den selben Account sind nur die Magicnummer und die Lotgröße verschieden. Ich fahre auf beiden Accounts noch zwei weitere Sets mit anderen Settings und kleineren TPs, die da aber virtuell sind. Da ist die Slippage mit den MQL-VPS noch größer. Bei diesen Sets habe ich zwar auch mit den lokalen 1170er MT4 Terminals Slippage, aber die ist mehrheitlich kleiner als mit den MQL-VPS.

Nach der durch die nun zusätzliche, erhebliche Verteuerung der MQL-VPS, mache ich mir Gedanken, ob ich die MQL-VPS überhaupt noch verlängere und stattdessen einen externen VPS aus Deutschland buche, denn die höhere Verbindslatenz scheint praktisch keine Rolle zu spielen. Da brauche ich dann auch nur noch einen VPS und kann darüber dann gleich ein weiteres 1170er Terminal laufen lassen. Ich müsste da eben nach der Installation ein Downgrade von 1220 auf 1170 machen und die UAC einschalten, damit bei einem Neustart kein Update stattfindet. Die UAC macht ja nach zwei Minuten automatisch mit "nein" weiter, wenn keine manuelle Eingabe erfolgt. Oder ist das bei Windows Server 2016 anders?

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Christian
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Christian  
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Ich stelle seit einiger Zeit fest, dass ich plötzlich über den MQL-VPS ständig negative Slippage habe, weshalb ich zum Vergleich mal die gleichen Sets auch auf lokalen Terminals laufen lasse, dort aber natürlich andere Magicnummern genommen habe. Ein Wechsel/verschieben der MQL-VPS brachte keine Veränderung. Da legt den Verdacht nahe, dass es am neuen 1194er MT4-VPS-Terminal liegt und dieses wohl auch beim Broker auf eine andere Serverversion trifft.

Nach der durch die nun zusätzliche, erhebliche Verteuerung der MQL-VPS, mache ich mir Gedanken, ob ich die MQL-VPS überhaupt noch verlängere und stattdessen einen externen VPS aus Deutschland buche, denn die höhere Verbindslatenz scheint praktisch keine Rolle zu spielen. Da brauche ich dann auch nur noch einen VPS und kann darüber dann gleich ein weiteres 1170er Terminal laufen lassen. Ich müsste da eben nach der Installation ein Downgrade von 1220 auf 1170 machen und die UAC einschalten, damit bei einem Neustart kein Update stattfindet. Die UAC macht ja nach zwei Minuten automatisch mit "nein" weiter, wenn keine manuelle Eingabe erfolgt. Oder ist das bei Windows Server 2016 anders?

Slippage entsteht nicht auf dem Weg vom Terminal zum Broker ( Ping Zeit) sondern im Handels-Server.

So wie in deinem Fall 2 Lots konnten nicht gleich bedient werden. Mangelnde Liquidität.Dann kann der Preis schon mal rutschen.

So könnte man denken.....ich würde da ein Geschäftsmodell von MQ wittern. Milde ausgedrückt.

Denn der EA ist unter einer fremden Kontrolle :-)


Beobachte das mal ob das auch bei kleineren Positionen ist.

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Christian:

Slippage entsteht nicht auf dem Weg vom Terminal zum Broker ( Ping Zeit) sondern im Handels-Server.

So wie in deinem Fall 2 Lots konnten nicht gleich bedient werden. Mangelnde Liquidität.Dann kann der Preis schon mal rutschen.

So könnte man denken.....ich würde da ein Geschäftsmodell von MQ wittern. Milde ausgedrückt.

Denn der EA ist unter einer fremden Kontrolle :-)


Beobachte das mal ob das auch bei kleineren Positionen ist.

Wenn aber zwischen der Auslösung der Order auf dem Terminal mehr Zeit vergeht, bis die Order wegen der Verbindungslatenz auf dem Server ankommt, kann da durchaus zusätzliche Slippage entstehen, aber das gilt natürlich nur für die Open-Slippage, die hier aber nicht relevant ist, da sie mit den lokalen Terminals identisch ist. Für die TPs, die ja auf dem Server des Brokers liegen, gilt das natürlich nicht, da hast du absolut recht.

Ich dachte auch schon an "Geschäftsmodell" des Brokers und wenn ich ehrlich bin, war das mein erster Gedanke. Auffallend ist eben, dass ich vor der neuen Terminalversion auf dem MQL-VPS sehr selten Slippage oder oft sogar positive Slippage hatte, was sich jetzt ins Gegenteil verkehrt hat (ich habe meinen Eröffnungspost editiert). Und bei den Trades aus dem Screenshot gab es auch keine schnellen Kursausschläge.

EditAufgrund Deiner Aussage zum eventuellen Liquiditätsmangel habe ich mir mal eine VPS-Order und die zugehörige lokale Order (im Screenshot die beiden ersten) in den Logs herausgesucht und Du könntest recht haben. Die lokale 0,01 Lot Order wurde laut Log am 2019.09.20 um 01:46:08 Uhr geschlossen, die VPS-Order mit 2,00 Lot aber nicht zu der Zeit, welche die  Terminal-Historie (01:46:08) anzeigt, sondern laut Log am 2019.09.20 um 01:46:17 Uhr, also  satte 9 Sekunden (den ms nach fast 10 s) später. Die Zeiten in der Historie sind also nur die Auslöse- aber nicht die Ausführungszeiten, was letztendlich logisch ist, wenn man drüber nachdenkt.

Edit 2: Bei den beiden Orders welche am 17.09. geschlossen wurden und die auf dem gleichen Account liefen (in der Mitte des Screenshots), wurden die 2 Lot auf dem VPS allerdings nur 108 ms später ausgeführt und dennoch war die Ausführung wieder genau 2 Punkte schlechter.

Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  
Christian:

Slippage entsteht nicht auf dem Weg vom Terminal zum Broker ( Ping Zeit) sondern im Handels-Server.

So wie in deinem Fall 2 Lots konnten nicht gleich bedient werden. Mangelnde Liquidität.Dann kann der Preis schon mal rutschen.

So könnte man denken.....ich würde da ein Geschäftsmodell von MQ wittern. Milde ausgedrückt.

Denn der EA ist unter einer fremden Kontrolle :-)


Beobachte das mal ob das auch bei kleineren Positionen ist.

Der EA unter fremder Kontrolle - das geht nicht, wenn dann ist dass serverseitig und es kann passieren, da die Terminals eben nicht alle Ticks kriegen, das eine Terminal einen Tick kriegt, das andere den gerade nicht!

Weiters ist es ja so, dass ein Tick dann entsteht, wenn ein Auftrag im System landet - der Brocker 'macht' ja keine Ticks. Um die offenen Auftrage im System zu sehen gibt es ja jetzt die Markttiefe (Alt+B)

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Carl Schreiber:

Der EA unter fremder Kontrolle - das geht nicht, wenn dann ist dass serverseitig und es kann passieren, da die Terminals eben nicht alle Ticks kriegen, das eine Terminal einen Tick kriegt, das andere den gerade nicht!

Ja, wenn, dann würde der Broker auf seinem Server die Ausführung manipulieren/verzögern. Einstellen lässt sich das ja sicher. Mit den Ticks beziehst Du Dich wahrscheinlich auch auf das untere Paar im Screenshot. Das wäre eine Erklärung dafür, weshalb das lokale Terminal gegenüber dem auf dem VPS abweichende SL- und TP-Marken hat. Da hat der lokal laufende EA also schon die Eröffnung zu einem anderen Kurs ausgelöst und die Ursache dafür könnte tatsächlich sein, dass diesem Terminal der vorhergehende Tick fehlte.

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