Artikel über Datenanalyse und Statistik in MQL5

icon

Artikel über mathematische Modelle und die Gesetze der Wahrscheinlichkeit können für viele Börsenhändler interessant sein. Denn Mathematik liegt technischer Indikatoren zugrunde, und Kenntnisse in Statistik braucht man, um die Ergebnisse des Handels zu analysieren und Strategien zu entwickeln.

Lesen Sie über die Fuzzylogik, digitale Filter, Marktprofil, Kohonenkarten, neuronales Gas und andere Werkzeuge, die man für den Handel verwenden kann.

Neuer Artikel
letzte | beste

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 17): Reduzierung der Dimensionalität

In diesem Teil setzen wir die Diskussion über die Modelle der Künstlichen Intelligenz fort. Wir untersuchen vor allem Algorithmen für unüberwachtes Lernen. Wir haben bereits einen der

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 06): Gradientenverfahren

Der Gradientenverfahren spielt eine wichtige Rolle beim Training neuronaler Netze und vieler Algorithmen des maschinellen Lernens. Es handelt sich um einen schnellen und intelligenten Algorithmus, der

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 17): Zugang zu Daten im Internet (III)

In diesem Artikel setzen wir die Überlegungen fort, wie man Daten aus dem Internet beziehen und in einem Expert Advisor verwenden kann. Dieses Mal werden wir ein alternatives System entwickeln

Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 1): Die einfachste Modellversion und ihre Anwendungen

Der Artikel liefert die Grundlagen für eine mathematisch rigorose Theorie der Preisbewegungen und des Funktionierens des Marktes. Bis heute gibt es keine mathematisch strenge Theorie der

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 16): Praktische Anwendung des Clustering

Im vorigen Artikel haben wir eine Klasse für das Clustering von Daten erstellt. In diesem Artikel möchte ich Varianten für die mögliche Anwendung der gewonnenen Ergebnisse bei der Lösung praktischer

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 16): Zugang zu Daten im Internet (II)

Wie man Daten aus dem Web in einen Expert Advisor überträgt, ist nicht so offensichtlich. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht alle Möglichkeiten des MetaTrader 5 kennt

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 15): Datenclustering mit MQL5

Wir fahren fort mit der Betrachtung der Clustermethode. In diesem Artikel werden wir eine neue CKmeans-Klasse erstellen, um eine der gängigsten k-means-Clustermethoden zu implementieren. Während der

Einen handelnden Expert Advisor von Grund auf neu entwickeln (Teil 15): Zugang zu Daten im Internet (I)

Wie kann man über den MetaTrader 5 auf Online-Daten zugreifen? Es gibt viele Webseiten und Orte im Internet, die eine riesige Menge an Informationen bieten. Sie müssen nur wissen, wo Sie suchen und

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 05): Entscheidungsbäume

Entscheidungsbäume imitieren die Art und Weise, wie Menschen denken, um Daten zu klassifizieren. Schauen wir mal, wie man so einen Baum erstellt und ihn zur Klassifizierung und Vorhersage einiger

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 14): Datenclustering

Es ist mehr als ein Jahr her, dass ich meinen letzten Artikel veröffentlicht habe. Das ist eine ganze Menge Zeit, um Ideen zu überarbeiten und neue Ansätze zu entwickeln. In dem neuen Artikel möchte

Techniken des MQL5-Assistenten, die Sie kennen sollten (Teil 01): Regressionsanalyse

Der Händler von heute ist ein Philomath, der fast immer (entweder bewusst oder unbewusst...) nach neuen Ideen sucht, sie ausprobiert, sich entscheidet, sie zu modifizieren oder zu verwerfen; ein

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 04): Vorhersage des aktuellen Börsenkrachs

In diesem Artikel werde ich versuchen, unser logistisches Modell zu verwenden, um den Börsencrash auf der Grundlage der Fundamentaldaten der US-Wirtschaft vorherzusagen. NETFLIX und APPLE sind die

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 03): Matrix-Regression

Diesmal werden unsere Modelle mit Hilfe von Matrizen erstellt, was uns eine gewisse Flexibilität ermöglicht, während wir gleichzeitig leistungsstarke Modelle erstellen können, die nicht nur mit fünf

Tipps von einem professionellen Programmierer (Teil III): Protokollierung. Anbindung an das Seq-Log-Sammel- und Analysesystem

Implementierung der Klasse Logger zur Vereinheitlichung und Strukturierung von Meldungen, die in das Expertenprotokoll ausgegeben werden. Anschluss an das Seq Logsammel- und Analysesystem

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 02): Logistische Regression

Die Klassifizierung von Daten ist für einen Algo-Händler und einen Programmierer von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel werden wir uns auf einen logistischen Klassifizierungsalgorithmus

Mathematik im Handel: Sharpe- und Sortino-Ratio

Die Kapitalrendite ist der offensichtlichste Indikator, den Anleger und unerfahrene Händler für die Analyse der Handelseffizienz verwenden. Professionelle Händler verwenden zuverlässigere Instrumente

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 01): Lineare Regression

Es ist an der Zeit, dass wir als Händler unsere Systeme und uns selbst darauf trainieren, Entscheidungen auf der Grundlage von Zahlen zu treffen. Nicht unsere Augen oder wenn unser Bauchgefühl uns

Der richtige Weg zur Auswahl eines Expert Advisors vom Markt

In diesem Artikel werden wir einige der wesentlichen Punkte besprechen, auf die Sie beim Kauf eines Expert Advisors achten sollten. Wir werden auch nach Wegen suchen, um den Gewinn zu steigern, das

Visuelle Auswertung der Optimierungsergebnisse

In diesem Artikel geht es um die Erstellung von Diagrammen aller Optimierungsdurchläufe und um die Auswahl des optimalen nutzerdefinierten Kriteriums. Wir werden auch sehen, wie man eine gewünschte

Eine Analyse der Gründe für das Scheitern von Expert Advisors

Dieser Artikel stellt eine Analyse von Währungsdaten vor, um besser zu verstehen, warum Expert Advisors in einigen Zeiträumen eine gute und in anderen Zeiträumen eine schlechte Performance aufweisen

Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil V): Kurvenanalyse

In diesem Artikel habe ich mich entschlossen, eine Studie über die Möglichkeit der Reduzierung mehrerer Zustände auf Systeme mit zwei Zuständen durchzuführen. Der Hauptzweck des Artikels besteht

Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil IV): Bernoulli-Logik

In diesem Artikel möchte ich das bekannte Bernoulli-Schema beleuchten und zeigen, wie es zur Beschreibung von handelsbezogenen Datenfeldern verwendet werden kann. All dies wird dann verwendet, um ein

Multilayer-Perzeptron und Backpropagation-Algorithmus (Teil II): Implementierung in Python und Integration mit MQL5

Für die Entwicklung von Integrationen mit MQL steht ein Python-Paket zur Verfügung, das eine Fülle von Möglichkeiten wie Datenexploration, Erstellung und Nutzung von maschinellen Lernmodellen

Programmierung eines Tiefen Neuronalen Netzes von Grund auf mit der Sprache MQL

Dieser Artikel soll dem Leser zeigen, wie man ein Deep Neural Network (Tiefes Neuronales Netz) von Grund auf mit der Sprache MQL4/5 erstellt

Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil III): Das erste mathematische Modell

Eine logische Fortsetzung des zuvor behandelten Themas wäre die Entwicklung von multifunktionalen mathematischen Modellen für Handelsaufgaben. In diesem Artikel werde ich den gesamten Prozess der

Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil II): Das universelle Fraktal

In diesem Artikel werden wir das Studium der Fraktale fortsetzen und besonderes Augenmerk auf die Zusammenfassung des gesamten Materials legen. Zu diesem Zweck werde ich versuchen, alle früheren

Die Analyse des Spread von Bid/Ask in MetaTrader 5

Ein Indikator, der die Bid/Ask-Spreads Ihres Brokers anzeigt. Jetzt können wir die Tick-Daten des MT5 verwenden, um zu analysieren, wie hoch der historische durchschnittliche Bid/Ask-Spread in letzter

Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil I): Die Grundlagen

In dieser Artikelserie werden wir versuchen, eine praktische Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Beschreibung von Handels- und Preisbildungsprozessen zu finden. Im ersten Artikel werden wir

Muster mit Beispielel (Taiul I): Multiple-Tops

Dies ist der erste Artikel einer Serie, die sich mit Umkehrmustern im Rahmen des algorithmischen Handels beschäftigt. Wir werden mit der interessantesten Musterfamilie beginnen, die aus den Mustern

Besser Programmieren (Teil 02): Hören Sie auf, diese 5 Dinge zu tun, um ein erfolgreicher MQL5-Programmierer zu werden

Dieser Artikel ist ein Muss für alle, die ihre Programmierkarriere verbessern wollen. Diese Artikelserie zielt darauf ab, Sie zum besten Programmierer zu machen, der Sie sein können, unabhängig davon

Clusteranalyse (Teil I): Die Steigung von Indikatorlinien

Die Clusteranalyse ist eines der wichtigsten Elemente der künstlichen Intelligenz. In diesem Artikel versuche ich, mit der Clusteranalyse die Steigung eines Indikators zu analysieren, um

Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 72): Kontrolle und Aufzeichnung der Parameter von Chart-Objekten in der Kollektion

In diesem Artikel werde ich die Arbeit mit den Klassen eines Chartobjekts und ihrer Kollektion vervollständigen. Ich werde auch die automatische Kontrolle von Änderungen Eigenschaften von

Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 71): Ereignisse der Kollektion von Chartobjekten

In diesem Artikel werde ich die Funktionalität für die Verfolgung einiger Ereignisse von Chartobjekten erstellen — Hinzufügen/Entfernen von Symbolcharts und Chart-Unterfenstern, sowie

Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 70): Erweiterte Funktionalität und automatisches Aktualisieren der Kollektion der Chartobjekte

In diesem Artikel werde ich die Funktionalität von Chartobjekten erweitern und die Navigation durch Charts, die Erstellung von Screenshots sowie das Speichern und Anwenden von Vorlagen auf Charts

Combination Scalping: Analyse von Positionen aus der Vergangenheit, um die Performance zukünftiger Positionen zu steigern

Der Artikel beschreibt die Technologie, die darauf abzielt, die Effektivität jedes automatisierten Handelssystems zu erhöhen. Er bietet eine kurze Erläuterung der Idee, sowie die zugrundeliegenden

Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 69): Kollektionsklasse der Chart-Objekte

Mit diesem Artikel beginne ich die Entwicklung der Kollektionsklasse der Chart-Objekt. Die Klasse wird die Kollektionsliste der Chart-Objekte mit ihren Unterfenstern und Indikatoren speichern und die

Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 68): Die Chartfenster-Objektklasse und die Indikator-Objektklassen im Chartfenster

In diesem Artikel werde ich die Entwicklung der Chart-Objektklasse fortsetzen. Ich werde die Liste der Chart-Objekte hinzufügen, die Listen mit den verfügbaren Indikatoren hat

Andere Klassen in der Bibliothek DoEasy (Teil 66): MQL5.com die Kollektionsklasse der Signale

In diesem Artikel werde ich die Kollektionsklasse der Signale des MQL5.com Signals-Dienstes mit den Funktionen zur Verwaltung von Signalen erstellen. Außerdem werde ich die Schnappschuss-Objektklasse

Preise und Signale in der DoEasy-Bibliothek (Teil 65): Kollektion der Markttiefe und die Klasse für die Arbeit mit MQL5.com- Signalen

In diesem Artikel werde ich die Kollektionsklasse für die Markttiefe aller Symbole erstellen und mit der Entwicklung der Funktionalität für die Arbeit mit dem MQL5.com Signals-Dienst beginnen, indem

Maschinelles Lernen für Grid- und Martingale-Handelssysteme. Würden Sie darauf wetten?

Dieser Artikel beschreibt die Technik des maschinellen Lernens, die auf den Grid- und Martingale-Handel angewendet wird. Überraschenderweise hat dieser Ansatz wenig bis gar keine Verbreitung im