Die Stärke von ZigZag (Teil II). Beispiele für das Empfangen, Verarbeiten und Anzeigen von Daten
Im ersten Teil der Artikelserie habe ich einen modifizierten ZigZag-Indikator und eine Klasse zum Empfangen von Daten dieser Art von Indikatoren beschrieben. Hier werde ich zeigen, wie man Indikatoren...
Die Stärke von ZigZag (Teil I). Entwicklung der Basisklasse des Indikators
Viele Forscher schenken dem Erkennen des Preisverhaltens nicht genügend Aufmerksamkeit. Gleichzeitig werden komplexe Methoden eingesetzt, die sehr oft nur "Black Boxes" sind, wie z.B. maschinelles...
Die praktische Anwendung von Korrelationen im Handel
In diesem Artikel werden wir das Konzept der Korrelation zwischen Variablen analysieren, sowie Methoden zur Berechnung von Korrelationskoeffizienten und deren praktische Anwendung im Handel. Eine...
Die praktische Verwendung eines neuronalen Kohonen-Netzes im algorithmischen Handel. Teil II. Optimierung und Vorhersage
Basierend auf universellen Tools, die für die Arbeit mit Kohonen-Netzwerken entwickelt wurden, konstruieren wir das System zur Analyse und Auswahl der optimalen EA-Parameter und besprechen die...
Auswahl- und Navigationsprogramm in MQL5 und MQL4: Hinzufügen einer automatischen Suche nach Mustern und das Darstellen der gefundenen Symbole
In diesem Artikel fahren wir fort, die Funktionen des Hilfsprogramms zum Sammeln und Navigieren durch Symbole zu erweitern. Diesmal werden wir neue Registerkarten (Tabs) erstellen, die nur die Symbole...
Die Analyse der Handelsergebnisse mit den HTML-Berichten
Die MetaTrader 5 Plattform bietet Funktionen zum Speichern von Handelsberichten sowie die Test- und Optimierungsberichte des Expert Advisors. Handels- und Testberichte können in zwei Formaten...
Die praktische Verwendung eines neuronalen Kohonen-Netzes im algorithmischen Handel. Teil I: Werkzeug
Der vorliegende Artikel entwickelt die Idee, die Kohonen-Netzen in MetaTrader 5 zu Verwenden, was aber auch in einigen früheren Publikationen behandelt wurde. Die verbesserten und erweiterten Klassen...
Separates Optimieren von Trend- und Seitwärtsstrategie
Der Artikel betrachtet das separate Optimieren unter verschiedenen Marktbedingungen. Separates Optimieren bedeutet, die optimalen Parameter des Handelssystems zu definieren, indem man für einen...
Hilfen zur Auswahl und Navigation in MQL5 und MQL4: Tabs für "Hausaufgaben" und das Sichern grafischer Objekte
In diesem Artikel werden wir die Fähigkeiten des zuvor erstellten Hilfsprogramms erweitern, indem wir Tabs (Registerkarten) zur Auswahl der benötigten Symbole hinzufügen. Wir werden auch lernen, wie...
Wie man nutzerdefinierte MOEX-Symbole in MetaTrader 5 erstellt und testet
Der Artikel beschreibt die Erstellung eines nutzerdefinierten Symbols einer Börse mit der Sprache MQL5. Insbesondere wird die Verwendung von Börsenkursen von der beliebten Finam-Website in Betracht...
Die Wahrscheinlichkeitstheorie für den Handel von Kurslücken verwenden
In diesem Artikel werden wir die Wahrscheinlichkeitstheorie und die mathematischen Methoden der Statistik für das Erstellen und Testen von Handelsstrategien anwenden. Wir werden auch nach einem...
Entwicklung eines Symbolauswahl- und Navigationsprogramms in MQL5 und MQL4
Erfahrene Händler sind sich der Tatsache bewusst, dass die meisten zeitaufwendigen Dinge im Handel nicht das Öffnen und Verfolgen von Positionen sind, sondern das Auswählen von Symbolen und das Suchen...
Modell der Bewegungsfortsetzung - Suche im Chart und Ausführungsstatistik
Dieser Artikel bietet eine programmtechnische Realisation eines Modells der Bewegungsfortsetzung. Die Hauptidee besteht darin, zwei Wellen zu definieren - die Haupt- und die Korrekturwelle. Für...
Die 100 besten Durchläufe der Optimierung (Teil 1). Entwicklung einer Analyse der Optimierung
Der Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Anwendung zur Auswahl der besten Optimierungsdurchläufe unter Verwendung mehrerer möglicher Optionen. Die Anwendung ist in der Lage, die...
Modellierung von Zeitreihen unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole nach festgelegten Verteilungsgesetzen
Der Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkeiten des Terminals zum Erstellen und Arbeiten mit nutzerdefinierten Symbolen, bietet Optionen zur Simulation einer Handelshistorie mit...
PairPlot basiert auf CGraphic dient der Analyse von Korrelationen zwischen Datenarrays (Zeitreihen)
Der Vergleich mehrerer Zeitreihen während einer technischen Analyse ist eine recht häufige Aufgabe, die entsprechende Werkzeuge erfordert. In diesem Artikel schlage ich vor, ein Werkzeug für die...
950 Webseiten offerieren den Wirtschaftskalender von MetaQuotes
Mit dem Kalender bieten Webseiten einen detaillierten Zeitplan der Veröffentlichung von 500 Indikatoren und Indizes der größten Volkswirtschaften der Welt. So erhalten Händler schnell die aktuellen...
Individuelle Darstellung der Handelshistorie und Erstellung von Berichtsdiagrammen
Der Artikel beschreibt nutzerdefinierte Methoden zur Auswertung der Handelsgeschichte. Zwei Klassen wurden geschrieben, um die Handelshistorie zu laden und zu analysieren. Die erste Klasse sammelt die...
Die Überwachung des Handelskontos ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Händler.
Die Überwachung des Handelskontos bietet einen detaillierten Bericht über alle abgeschlossenen Geschäfte. Alle Handelsstatistiken werden automatisch gesammelt und Ihnen als leicht verständliche...
Die Visualisierung von Optimierungsergebnissen nach dem ausgewählten Kriterium
Im Artikel wird die MQL-Anwendung für die Arbeit mit Optimierungsergebnissen weiter entwickelt. Diesmal wird ein Beispiel gezeigt, wenn die Tabelle der besten Ergebnisse bereits nach der Optimierung...
Wie man Trades des ausgewählten Signals im Chart analysiert
Der Signale-Service entwickelt sich mit Riesenschritten. Wenn man eigenes Geld einem Signalanbieter anvertraut, möchte man das Verlustrisiko minimieren. Wie kommt man in diesem Wald von...
Mit der Monte-Carlo-Methode Handelsstrategien optimieren
Bevor wir einen Roboter auf einem Handelskonto starten, testen und optimieren wir ihn in der Regel anhand der Kurshistorie. Es stellt sich jedoch die berechtigte Frage: Wie können uns die Ergebnisse...
Social Trading. Kann eine gutes Signal weiter verbessert werden?
Die meisten Abonnenten wählen ein Handelssignal nach der Schönheit der Bilanzkurve und nach der Anzahl der Abonnenten. Deshalb achten viele Anbieter heute eher auf schöne Statistiken als auf echte...
Die Behandlung der Ergebnisse der Optimierung mit einem grafischen Interface
Dies ist eine Fortsetzung der Idee der Verarbeitung und Analyse von Optimierungsergebnissen. Diesmal geht es darum, die 100 besten Optimierungsergebnisse auszuwählen und in einer GUI-Tabelle...
Die Darstellung der Optimierung einer Handelsstrategie im MetaTrader 5
Der Artikel implementiert eine MQL-Anwendung mit einem grafischen Interface zur erweiterten Darstellung der Optimierung. Das grafische Interface verwendet die letzte Version der Bibliothek EasyAndFast...
Money Management von Vince. Implementierung als Modul für MQL5 Wizard
Der Artikel basiert auf dem Buch 'The Mathematics of Money Management' von Ralph Vince. Es bietet eine Beschreibung der empirischen und parametrischen Methoden zur Ermittlung der optimalen Größe des...
Kontrollierte Optimierung: Simuliertes Abkühlen
Der Strategy Tester in der Handelsplattform MetaTrader 5 bietet nur zwei Optimierungsoptionen: Die vollständige Suche nach Parametern oder den genetischen Algorithmus. Dieser Artikel schlägt eine neue...
Wie reduzieren Händler die Risiken
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einer ganzen Reihe von Risiken verbunden, die in den Algorithmen der Handelssysteme berücksichtigt werden sollten. Die Reduzierung solcher Risiken ist die...
Risikobewertung durch die Abfolge von Positionen von Finanzanlagen. Fortsetzung
Der Artikel entwickelt die im vorhergehenden Teil vorgeschlagenen Ideen und führt sie weiter aus. Er beschreibt die Probleme der Ertragsverteilung, der grafischen Darstellung und untersucht...
Nachthandel während der asiatischen Handelszeit: wie man im Plus bleibt
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Begriff des Nachthandels, Handelsstrategien und deren Implementierung in MQL5. Es wurden Tests durchgeführt und Schlussfolgerungen gezogen.
Das Erstellen einer neuen Handelsstrategie und sich die Positionseröffnungen durch Indikatoren bestimmen lassen
Der Artikel schlägt eine Technologie vor, die jedem helfen kann, eine eigene Handelsstrategie durch die individuelle Auswahl von Indikatoren sowie den zu entwickelnden Signalen für die...
Die Eröffnung durch Indikatoren bestimmen lassen
Im Leben eines Händlers gibt es verschiedene Situationen. Häufig wünschen wir uns, die Strategie von geschlossen, erfolgreichen Positionen fortzusetzen, während wir versuchen, die der Verlust...
Mini Market Emulator oder ein manueller Strategie-Tester
Der Mini Market Emulator ist ein Indikator, der für die partielle Emulation des Handels am Terminal entwickelt wurde. Vielleicht möchte jemand damit "manuell" seine Strategie einer Marktanalyse oder...
Vergleich verschiedener Typen gleitender Durchschnitte im Handel
Es wurden 7 Typen gleitender Durchschnitte (MA) betrachtet; es wurde eine Handelsstrategie für das Arbeiten mit ihnen entwickelt. Verschiedene gleitende Durchschnitte wurden anhand einer...
Ein neuer Ansatz der Interpretation der klassischen und der versteckten Divergenz
Der Artikel untersucht die klassische Methode eine Divergenz zu erkennen und bietet eine zusätzliche Interpretation. Auf Basis dieser neuen Interpretation wurde eine Handelsstrategie entwickelt. Auch...
Optimieren einer Strategie unter Verwendung einer Kurve der Salden und dem Vergleich der Ergebnisse mit dem Kriterium "Balance + max Sharpe Ratio"
In diesem Artikel betrachten wir ein weiteres Kriterium für die Optimierung einer Strategie auf Basis einer grafischen Analyse der Salden. Die linearen Regression wird mit der Funktion aus der...
Risikobewertung durch die Abfolge von Positionen von Finanzanlagen
Dieser Artikel beschreibt den Verwendung von Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik für die Analyse von Handelssystemen.
Tiefe neuronale Netzwerke (Teil III). Stichprobenauswahl und Verminderung der Dimensionen
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung der Artikelreihe über tiefe neuronale Netze. Hierbei werden wir die Auswahl von Stichproben (Rauschunterdrückung), die Verminderung der Dimensionen der...
Tiefe neuronale Netzwerke (Teil II). Ausarbeitung und Auswahl von Prädiktoren
Der zweite Artikel der Serie über tiefe neuronale Netze befasst sich mit der Ausarbeitung und Auswahl von Prädiktoren (= Variablen zur Wertevorhersage anderen Variablen) während des Prozesses der...
Tiefe neuronale Netzwerke (Teil I). Datenaufbereitung
Diese Artikelserie setzt das Thema "Tiefe neuronale Netzwerke" (DNN) fort, die in der letzten Zeit in vielen angewandten Bereichen einschließlich Trading verwendet werden. Es werden neue...