Expert Advisors Basierend auf Beliebten Handelssystemen und Alchemie der Handelsroboter Optimierung (Teil VI)
Nikolay Kositsin | 25 März, 2016
Einführung
In meinem vorherigen Artikel, gab ich eine detaillierte Beschreibung einen Expert Advisor zu schreiben, der Informationen verarbeitet, die von zwei verschiedenen Zeitrahmen eingehen. Die Sache dabei ist jedoch, dass diese Informationen häufig unzureichend sind, um treffsicher i den Markt einzusteigen. Zum Beispiel, wenn ein kleinerer Zeitrahmen gleich zu H1 ist, dann ist der Eintritt in den Markt bei der Änderung eine 1-Stunden Kerze oft nicht die beste Lösung, da der Trend auf dem Zeitrahmen kleiner als H1 und in der Regel in dem Kurs-Rauschen bestehend, gegen das Öffnen der Position arbeiten kann. In vielen Fällen kann dieser kurzfristige Trend eher leicht erkannt werden. In einem solchen Fall, wenn er sich gegen die zu öffnende Position bewegt, sollten Sie Ihren Markteintritt verschieben, bis dieser Trend auf dem kleinsten Zeitrahmen seine Richtung in die gegenteilige ändert. Oder, im schlimmsten Fall, Sie können in den Markt eintreten, bevor der nächste Stunden-Balken wechselt. Es ist diese Aufgabe, die ich versuche in meinem Artikel zu lösen.
Elders Triple-Screen-System
Alexander Elder ist bekannt als der Autor ziemlich populärer Bücher über die Psychologie des Trading und das Verhalten der Masse. Er war es, der das Konzept erfand bei der Analyse von Finanzmärten die Charts von drei Zeitrahmen zu verwenden. Diese Charts wurden Elders Tripple-Screen genannt. Wir haben in meinem vorherigen Artikel bereit erfahren, wie man einen Double-Screen konstruiert. Nun müssen wir einen dritten Screen zu ihm hinzufügen. Als das Beispiel für weitere Code-Verkomplizierung, könnten wir einen EA aus meinem vorherigen Artikel verwenden. Ich habe jedoch entschieden, in diesem gegenwärtigen Artikel, einen anderen EA (Exp_14.mq4) zu erstellen, basierend auf den gleichen Abläufen, einfach für einen Wechsel.
Als Ausgangsbasis zum Schreiben des Codes, nehme ich Exp_12.mq4, in dem ich den benachrichtigenden Moving Average, JFatl.nq4, ersetze durch den Oszillator JCCIX.mq4 und den Trend-folgenden Indikator MAMA_NK.mq4, bestehend aus zwei MAs mit dem Indikator StepMA_Stoch_NK.mq4, bestehend aus ein paar stochastischen Oszillatoren. Letztendlich bleibt der ursprüngliche Algorithmus der gleiche, ich habe lediglich die Aufrufe von benutzerdefinierten Indikatoren, der externen Variablen und die Initialisierung von Konstanten in dem Block der Init() Funktion geändert, und ich habe auch den Code der Blöcke zum Erkennen der Signale für den Eintritt in dem Markt verkompliziert. Ich präsentiere den Arbeits-Algorithmus von diesem EA noch einmal mit zwei Zeitrahmen in einer sehr allgemeinen Form, wie ich es in meinem vorherigen Artikel tat. Allerdings tue ich es dieses Mal mit etwas mehr Einzelheiten.
Für Long-Positionen haben wir:
Und für Short-Positionen:
Der sich ergebende Algorithmus, den wir in dem Programm-Code für die möglichst rationale Verwendung der Charts von drei verschiedenen Zeitrahmen umsetzen müssen, sieht wie folgt aus.
Für Long-Positionen:
Für Short-Positionen:
Die Umsetzung von diesem Algorithmus in einem Programm-Code basierend auf Exp_15.mq4 kann wie folgt dargestellt werden:
//+==================================================================+ //| Exp_15.mq4 | //| Copyright © 2008, Nikolay Kositsin | //| Khabarovsk, farria@mail.redcom.ru | //+==================================================================+ #property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" //----+ +---------------------------------------------------------------------------+ //---- EXPERT ADVISORS INPUTS FOR BUY TRADES extern bool Test_Up = true;//filter of trade calculations direction extern double Money_Management_Up = 0.1; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeX_Up = 1440; extern int PeriodWATR_Up = 10; extern double Kwatr_Up = 1.0000; extern int HighLow_Up = 0; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int Timeframe_Up = 240; extern int JJLength_Up = 8; // depth of JJMA smoothing for the entry price extern int JXLength_Up = 8; // depth of JurX smoothing for the obtained indicator extern int Phase_Up = 100;// the parameter ranging // from -100 to +100 influences the process quality; extern int IPC_Up = 0; /* Selecting price to calculate the indicator on (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeN_Up = 15; extern int Noise_period_Up = 8; //extern int SmoothN_Up = 7; //extern int MaMethodN_Up = 1; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int STOPLOSS_Up = 50; // StopLoss extern int TAKEPROFIT_Up = 100; // TakeProfit extern bool ClosePos_Up = true; // enable forcible closing the position //----+ +---------------------------------------------------------------------------+ //---- EXPERT ADVISORS INPUTS FOR SELL TRADES extern bool Test_Dn = true;//filter of trade calculations direction extern double Money_Management_Dn = 0.1; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeX_Dn = 1440; extern int PeriodWATR_Dn = 10; extern double Kwatr_Dn = 1.0000; extern int HighLow_Dn = 0; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int Timeframe_Dn = 240; extern int JJLength_Dn = 8; // depth of JJMA smoothing for the entry price extern int JXLength_Dn = 8; // depth of JurX smoothing for the obtained indicator extern int Phase_Dn = 100;// the parameter ranging // from -100 to +100 influences the process quality; extern int IPC_Dn = 0; /* Selecting price to calculate the indicator on (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeN_Dn = 15; extern int Noise_period_Dn = 8; //extern int SmoothN_Dn = 7; //extern int MaMethodN_Dn = 1; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int STOPLOSS_Dn = 50; // StopLoss extern int TAKEPROFIT_Dn = 100; // TakeProfit extern bool ClosePos_Dn = true; // enable forcible closing the position //----+ +---------------------------------------------------------------------------+ //---- Integer variables for calling to custom indicators int SmoothN_Up = 7, SmoothN_Dn = 7, MaMethodN_Up = 1, MaMethodN_Dn = 1; //---- Integer variables for the minimum of reference bars int MinBar_Up, MinBar_Dn, MinBarX_Up, MinBarX_Dn, MinBarN_Up, MinBarN_Dn; //+==================================================================+ //| Custom Expert functions | //+==================================================================+ #include <Lite_EXPERT1.mqh> //+==================================================================+ //| TimeframeCheck() functions | //+==================================================================+ void TimeframeCheck(string Name, int Timeframe) { //----+ //---- Checking the value of variable Timeframe for correctness if (Timeframe != 1) if (Timeframe != 5) if (Timeframe != 15) if (Timeframe != 30) if (Timeframe != 60) if (Timeframe != 240) if (Timeframe != 1440) Print(StringConcatenate("Parameter ",Name, " cannot ", "be equal to ", Timeframe, "!!!")); //----+ } //+==================================================================+ //| Custom Expert initialization function | //+==================================================================+ int init() { //---- Checking the values of timeframe variables for correctness TimeframeCheck("TimeframeX_Up", TimeframeX_Up); TimeframeCheck("Timeframe_Up", Timeframe_Up); TimeframeCheck("TimeframeN_Up", TimeframeN_Up); //---- Checking the values of timeframe variables for correctness TimeframeCheck("TimeframeX_Dn", TimeframeX_Dn); TimeframeCheck("Timeframe_Dn", Timeframe_Dn); TimeframeCheck("TimeframeN_Dn", TimeframeN_Dn); //---- Initialization of variables MinBarX_Up = 2 + PeriodWATR_Up; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30; MinBarN_Up = 4 + Noise_period_Up + SmoothN_Up; //---- Initialization of variables MinBarX_Dn = 2 + PeriodWATR_Dn; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30; MinBarN_Dn = 4 + Noise_period_Dn + SmoothN_Dn; //---- initialization complete return(0); } //+==================================================================+ //| expert deinitialization function | //+==================================================================+ int deinit() { //----+ //---- EA deinitialization complete return(0); //----+ } //+==================================================================+ //| Custom Expert iteration function | //+==================================================================+ int start() { //----+ Declaration of local variables int bar; double JCCIX[2], Trend, Fast_StepMA, Slow_StepMA, MA1, MA2; //----+ Declaration of static variables static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; static double TrendX_Up, TrendX_Dn, OldTrend_Up, OldTrend_Dn; //--- static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static int LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn, LastBarsN_Up, LastBarsN_Dn; //--- static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; static bool SecondStart_Up, SecondStart_Dn, NoiseBUY_Sign, NoiseSELL_Sign; //----+ +---------------------------------------------------------------+ //----++ CODE FOR LONG POSITIONS | //----+ +---------------------------------------------------------------+ if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars(NULL, Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars(NULL, TimeframeX_Up); int IBARSN_Up = iBars(NULL, TimeframeN_Up); //--- if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up && IBARSN_Up >= MinBarN_Up) { //----+ +----------------------+ //----+ DETECTING A TREND | //----+ +----------------------+ if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { //----+ Initialization of variables LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Sign = false; BUY_Stop = false; //----+ calculating the values of indicators Fast_StepMA = iCustom(NULL, TimeframeX_Up, "StepMA_Stoch_NK", PeriodWATR_Up, Kwatr_Up, HighLow_Up, 0, 1); //--- Slow_StepMA = iCustom(NULL, TimeframeX_Up, "StepMA_Stoch_NK", PeriodWATR_Up, Kwatr_Up, HighLow_Up, 1, 1); //----+ detecting a trend TrendX_Up = Fast_StepMA - Slow_StepMA; //----+ defining a signal to close trades if (TrendX_Up < 0) BUY_Stop = true; } //----+ +----------------------------------------+ //----+ DETECTING SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +----------------------------------------+ if (LastBars_Up != IBARS_Up && TrendX_Up > 0) { //----+ Initialization of variables BUY_Sign = false; LastBars_Up = IBARS_Up; //----+ Initialization of noise variables NoiseBUY_Sign = false; StopTime_Up = iTime(NULL, Timeframe_Up, 0) + 50 * Timeframe_Up; //----+ Initialization of zero if (!SecondStart_Up) { //--- Search for trend direction at the first start for(bar = 2; bar < IBARS_Up - 1; bar++) { JCCIX[0] = iCustom(NULL, Timeframe_Up, "JCCIX", JJLength_Up, JXLength_Up, Phase_Up, IPC_Up, 0, bar); //--- JCCIX[1] = iCustom(NULL, Timeframe_Up, "JCCIX", JJLength_Up, JXLength_Up, Phase_Up, IPC_Up, 0, bar + 1); //--- OldTrend_Up = JCCIX[0] - JCCIX[1]; //--- if (OldTrend_Up != 0) { SecondStart_Up = true; break; } } } //----+ calculating the values of indicators and loading them to a buffer for(bar = 1; bar < 3; bar++) JCCIX[bar - 1] = iCustom(NULL, Timeframe_Up, "JCCIX", JJLength_Up, JXLength_Up, Phase_Up, IPC_Up, 0, bar); //----+ detecting signals for trades Trend = JCCIX[0] - JCCIX[1]; if (TrendX_Up > 0) if (OldTrend_Up < 0) if (Trend > 0) BUY_Sign = true; if (Trend != 0) OldTrend_Up = Trend; } //----+ +------------------------------------------------+ //----+ DETECTING NOISE SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +------------------------------------------------+ if (BUY_Sign) if (LastBarsN_Up != IBARSN_Up) { NoiseBUY_Sign = false; LastBarsN_Up = IBARSN_Up; //--- MA1 = iCustom(NULL, TimeframeN_Up, "2Moving Avereges", Noise_period_Up, SmoothN_Up, MaMethodN_Up, MaMethodN_Up, PRICE_LOW, 0, 0, 1); //--- MA2 = iCustom(NULL, TimeframeN_Up, "2Moving Avereges", Noise_period_Up, SmoothN_Up, MaMethodN_Up, MaMethodN_Up, PRICE_LOW, 0, 0, 2); //--- if (MA1 > MA2 || TimeCurrent() > StopTime_Up) NoiseBUY_Sign = true; } //----+ +-------------------+ //----+ MAKING TRADES | //----+ +-------------------+ if (NoiseBUY_Sign) if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return(-1); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1)) return(-1); } } //----+ +---------------------------------------------------------------+ //----++ CODE FOR SHORT POSITIONS | //----+ +---------------------------------------------------------------+ if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars(NULL, Timeframe_Dn); int IBARSX_Dn = iBars(NULL, TimeframeX_Dn); int IBARSN_Dn = iBars(NULL, TimeframeN_Dn); //--- if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn && IBARSX_Dn >= MinBarX_Dn && IBARSN_Dn >= MinBarN_Dn) { //----+ +----------------------+ //----+ DETECTING A TREND | //----+ +----------------------+ if (LastBarsX_Dn != IBARSX_Dn) { //----+ Initialization of variables LastBarsX_Dn = IBARSX_Dn; SELL_Sign = false; SELL_Stop = false; //----+ calculating the values of indicators Fast_StepMA = iCustom(NULL, TimeframeX_Dn, "StepMA_Stoch_NK", PeriodWATR_Dn, Kwatr_Dn, HighLow_Dn, 0, 1); //--- Slow_StepMA = iCustom(NULL, TimeframeX_Dn, "StepMA_Stoch_NK", PeriodWATR_Dn, Kwatr_Dn, HighLow_Dn, 1, 1); //----+ detecting a trend TrendX_Dn = Fast_StepMA - Slow_StepMA; //----+ defining a signal to close trades if (TrendX_Dn > 0) SELL_Stop = true; } //----+ +----------------------------------------+ //----+ DETECTING SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +----------------------------------------+ if (LastBars_Dn != IBARS_Dn && TrendX_Dn < 0) { //----+ Initialization of variables SELL_Sign = false; LastBars_Dn = IBARS_Dn; //----+ Initialization of noise variables NoiseSELL_Sign = false; StopTime_Dn = iTime(NULL, Timeframe_Dn, 0) + 50 * Timeframe_Dn; //----+ Initialization of zero if (!SecondStart_Dn) { //--- Search for trend direction at the first start for(bar = 2; bar < IBARS_Dn - 1; bar++) { JCCIX[0] = iCustom(NULL, Timeframe_Dn, "JCCIX", JJLength_Dn, JXLength_Dn, Phase_Dn, IPC_Dn, 0, bar); //--- JCCIX[1] = iCustom(NULL, Timeframe_Dn, "JCCIX", JJLength_Dn, JXLength_Dn, Phase_Dn, IPC_Dn, 0, bar + 1); //--- OldTrend_Dn = JCCIX[0] - JCCIX[1]; //--- if (OldTrend_Dn != 0) { SecondStart_Dn = true; break; } } } //----+ calculating the values of indicators and loading them to a buffer for(bar = 1; bar < 3; bar++) JCCIX[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Dn, "JCCIX", JJLength_Dn, JXLength_Dn, Phase_Dn, IPC_Dn, 0, bar); //----+ detecting signals for trades Trend = JCCIX[0] - JCCIX[1]; //--- if (TrendX_Dn < 0) if (OldTrend_Dn > 0) if (Trend < 0) SELL_Sign = true; if (Trend != 0) OldTrend_Dn = Trend; } //----+ +------------------------------------------------+ //----+ DETECTING NOISE SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +------------------------------------------------+ if (SELL_Sign) if (LastBarsN_Dn != IBARSN_Dn) { NoiseSELL_Sign = false; LastBarsN_Dn = IBARSN_Dn; //--- MA1 = iCustom(NULL, TimeframeN_Dn, "2Moving Avereges", Noise_period_Dn, SmoothN_Dn, MaMethodN_Dn, MaMethodN_Dn, PRICE_HIGH, 0, 0, 1); //--- MA2 = iCustom(NULL, TimeframeN_Dn, "2Moving Avereges", Noise_period_Dn, SmoothN_Dn, MaMethodN_Dn, MaMethodN_Dn, PRICE_HIGH, 0, 0, 2); //--- if (MA1 < MA2 || TimeCurrent() > StopTime_Dn) NoiseSELL_Sign = true; } //----+ +-------------------+ //----+ MAKING TRADES | //----+ +-------------------+ if (NoiseSELL_Sign) if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return(-1); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2)) return(-1); } } //----+ return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Jetzt sollten wir mehr ins Detail gehen über das Ändern von Exp_14.mq4 in Exp_15.mq4. Wir haben ein neues Modul, "DETECTING NOISE SIGNALS TO ENTER THE MARKET", in unserem Programm-Code. Der Punkt dieser Modul-Operation kann wie folgt ausgedrückt werden (ich berücksichtige den Algorithmus nur für Long-Positionen):
Das Signal NoiseBUY_Sign erscheint, wenn die Trendrichtung auf dem kleinsten Zeitrahmen sich deckt mit der Richtung des Markteintritt-Signals, BUY_Sig. Oder, für den Fall, dass dieser Trend unpassend ist, erscheint das Signal NoiseBUY_Sign vor dem regulären Wechsel des Balkens.
Als Trendfolge MA verwendete ich einen durch doppelte Glättung der Kurssequenz durch einen Standard Mittelung-Algorithmus erhaltenen Indikator. Als externen Parameter für den EA von diesem Modul, habe ich nur zwei Variablen verwendet:
extern int TimeframeN_Up = 15; extern int Noise_period_Up = 8;
Ich habe die meisten externen Variablen des benutzerdefinierten Indikators 2Moving Avereges.mq4 fixiert (Initialisierung von globalen Variablen):
int SmoothN_Up = 7, SmoothN_Dn = 7, MaMethodN_Up = 1, MaMethodN_Dn = 1;
Die basierende Logik den Code hinzuzufügen, ist absolut die gleiche wie ich es in meinem vorherigen Artikel machte.
Allgemeine Idee der Konstruktion von Expert Advisors mit Drei Zeitrahmen
Im Allgemeinen ist der Code fertig, und ich könnte in dieser Phase aufhören. Allerdings, meiner Meinung nach, wurde der kleinste Teil der Arbeit wirklich getan. Das erste auf Grundlage dieser Idee geschriebene Handelssystem würde kaum gute Ergebnisse in realem Trading erzeugen. Also sollten wir auf die Tatsache eingerichtet sein, dass wir den Code von mehr als ein oder zwei ähnlichen EAs schreiben müssen, um eine bessere Version auszuwählen. Also stehen wir jetzt vor einer Aufgabe von den spezifischen Handelssignal Berechnungsalgorithmen zu trennen und nur den Tripple Screen Algorithmus selbst zu verwenden. Was im Allgemeinen kein Problem ist. Der resultierende Code ohne Algorithmen wird aussehen wie folgt:
//+==================================================================+ //| ThreeScreens.mqh | //| Copyright © 2008, Nikolay Kositsin | //| Khabarovsk, farria@mail.redcom.ru | //+==================================================================+ #property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" //----+ +---------------------------------------------------------------------------+ //---- EXPERT ADVISORS INPUTS FOR BUY TRADES extern bool Test_Up = true;//filter of trade calculations direction extern double Money_Management_Up = 0.1; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeX_Up = 1440; // Declarations and initializations of the EA external parameters for long positions for the largest timeframe //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int Timeframe_Up = 240; // Declarations and initializations of the EA external parameters for long positions for the middle timeframe //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeN_Up = 15; // Declarations and initializations of the EA external parameters for long positions for the smallest timeframe //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int STOPLOSS_Up = 50; // StopLoss extern int TAKEPROFIT_Up = 100; // TakeProfit extern bool ClosePos_Up = true; // enable forcible closing the position //----+ +---------------------------------------------------------------------------+ //---- EXPERT ADVISORS INPUTS FOR SELL TRADES extern bool Test_Dn = true;//filter of trade calculations direction extern double Money_Management_Dn = 0.1; //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeX_Dn = 1440; // Declarations and initializations of the EA external parameters for short positions for largest timeframe //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int Timeframe_Dn = 240; // Declarations and initializations of the EA external parameters for short positions for middle timeframe //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int TimeframeN_Dn = 15; // Declarations and initializations of the EA external parameters for short positions for the smallest timeframe //---- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + extern int STOPLOSS_Dn = 50; // StopLoss extern int TAKEPROFIT_Dn = 100; // TakeProfit extern bool ClosePos_Dn = true; // enable forcible closing the position //----+ +---------------------------------------------------------------------------+ //---- Integer variables for the minimum of reference bars int MinBar_Up, MinBar_Dn, MinBarX_Up, MinBarX_Dn, MinBarN_Up, MinBarN_Dn; //+==================================================================+ //| Custom Expert functions | //+==================================================================+ #include <Lite_EXPERT1.mqh> //+==================================================================+ //| TimeframeCheck() functions | //+==================================================================+ void TimeframeCheck(string Name, int Timeframe) { //----+ //---- Checking the value of variable Timeframe for correctness if (Timeframe != 1) if (Timeframe != 5) if (Timeframe != 15) if (Timeframe != 30) if (Timeframe != 60) if (Timeframe != 240) if (Timeframe != 1440) Print(StringConcatenate("Parameter ",Name, " cannot ", "be equal to ", Timeframe, "!!!")); //----+ } //+==================================================================+ //| Custom Expert initialization function | //+==================================================================+ int init() { //---- Checking the values of timeframe variables for correctness TimeframeCheck("TimeframeX_Up", TimeframeX_Up); TimeframeCheck("Timeframe_Up", Timeframe_Up); TimeframeCheck("TimeframeN_Up", TimeframeN_Up); //---- Checking the values of timeframe variables for correctness TimeframeCheck("TimeframeX_Dn", TimeframeX_Dn); TimeframeCheck("Timeframe_Dn", Timeframe_Dn); TimeframeCheck("TimeframeN_Dn", TimeframeN_Dn); //---- Initialization of variables for long positions MinBarX_Up = // initialization of the variable for the minimum reference bars for largest timeframe MinBar_Up = // initialization of the variable for the minimum reference bars for middle timeframe MinBarN_Up = // initialization of the variable for the minimum reference bars for the smallest timeframe //---- Initialization of variables for short positions MinBarX_Dn = // initialization of the variable for the minimum reference bars for largest timeframe MinBar_Dn = // initialization of the variable for the minimum reference bars for middle timeframe MinBarN_Dn = // initialization of the variable for the minimum reference bars for the smallest timeframe //---- initialization complete return(0); } //+==================================================================+ //| expert deinitialization function | //+==================================================================+ int deinit() { //----+ //---- EA deinitialization complete return(0); //----+ } //+==================================================================+ //| Custom Expert iteration function | //+==================================================================+ int start() { //----+ Declaration of local variables of trading algorithms //----+ Declaration of static variables of trading algortihms //----+ Declaration of static variables static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; //--- static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static int LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn; static int LastBarsN_Up, LastBarsN_Dn; //--- static bool BUY_Sign, BUY_Stop; static bool SELL_Sign, SELL_Stop; static bool NoiseBUY_Sign, NoiseSELL_Sign; static double TrendX_Up, TrendX_Dn; //----+ +---------------------------------------------------------------+ //----++ CODE FOR LONG POSITIONS | //----+ +---------------------------------------------------------------+ if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars(NULL, Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars(NULL, TimeframeX_Up); int IBARSN_Up = iBars(NULL, TimeframeN_Up); //--- if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up && IBARSN_Up >= MinBarN_Up) { //----+ +----------------------+ //----+ DETECTING A TREND | //----+ +----------------------+ if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { //----+ Initialization of variables LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Sign = false; BUY_Stop = false; // Trend direction detecting algorithm on the largest timeframe //(initializing variable TrendX_Up) //----+ defining a signal to close trades if (TrendX_Up < 0) BUY_Stop = true; } //----+ +----------------------------------------+ //----+ DETECTING SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +----------------------------------------+ if (LastBars_Up != IBARS_Up && TrendX_Up > 0) { //----+ Initialization of variables BUY_Sign = false; LastBars_Up = IBARS_Up; //----+ Initialization of noise variables NoiseBUY_Sign = false; StopTime_Up = iTime(NULL, Timeframe_Up, 0) + 50 * Timeframe_Up; // Entering point determining algorithm on the middle timeframe //(Initializing variable BUY_Sign) } //----+ +------------------------------------------------+ //----+ DETECTING NOISE SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +------------------------------------------------+ if (BUY_Sign) if (LastBarsN_Up != IBARSN_Up) { NoiseBUY_Sign = false; LastBarsN_Up = IBARSN_Up; //--- // Entering point precising algorithm on the smallest timeframe //(Initializing variable NoiseBUY_Sign) } //----+ +-------------------+ //----+ MAKING TRADES | //----+ +-------------------+ if (NoiseBUY_Sign) if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return(-1); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1)) return(-1); } } //----+ +---------------------------------------------------------------+ //----++ CODE FOR SHORT POSITIONS | //----+ +---------------------------------------------------------------+ if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars(NULL, Timeframe_Dn); int IBARSX_Dn = iBars(NULL, TimeframeX_Dn); int IBARSN_Dn = iBars(NULL, TimeframeN_Dn); //--- if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn && IBARSX_Dn >= MinBarX_Dn && IBARSN_Dn >= MinBarN_Dn) { //----+ +----------------------+ //----+ DETECTING A TREND | //----+ +----------------------+ if (LastBarsX_Dn != IBARSX_Dn) { //----+ Initialization of variables LastBarsX_Dn = IBARSX_Dn; SELL_Sign = false; SELL_Stop = false; // Trend direction detecting algorithm on the largest timeframe //(initializing variable TrendX_Dn) //----+ defining a signal to close trades if (TrendX_Dn > 0) SELL_Stop = true; } //----+ +----------------------------------------+ //----+ DETECTING SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +----------------------------------------+ if (LastBars_Dn != IBARS_Dn && TrendX_Dn < 0) { //----+ Initialization of variables SELL_Sign = false; LastBars_Dn = IBARS_Dn; //----+ Initialization of noise variables NoiseSELL_Sign = false; StopTime_Dn = iTime(NULL, Timeframe_Dn, 0) + 50 * Timeframe_Dn; // Entering point determining algorithm on the middle timeframe //(Initializing variable SELL_Sign) } //----+ +------------------------------------------------+ //----+ DETECTING NOISE SIGNALS TO ENTER THE MARKET | //----+ +------------------------------------------------+ if (SELL_Sign) if (LastBarsN_Dn != IBARSN_Dn) { NoiseSELL_Sign = false; LastBarsN_Dn = IBARSN_Dn; //--- // Entering point precising algorithm on the smallest timeframe //(Initializing variable NoiseSELL_Sign) } //----+ +-------------------+ //----+ MAKING TRADES | //----+ +-------------------+ if (NoiseSELL_Sign) if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return(-1); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2)) return(-1); } } //----+ return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Wenn wir den Code als Vorlage zum Schreiben von EAs verwenden, sollten wir, als erstes, Variablen in den entsprechenden Blöcken initialisieren: "DETECTING A TREND" und "DETECTING NOISE SIGNAL TO ENTER THE MARKET":
TrendX_Up = 1; TrendX_Dn =-1; Noise8uy_Sign = true; NoiseSELL_Sign = true;
Danach können Sie Ihren eigenen Code in die Blöcke von "DETECTING SIGNALS TO ENTER THE MARKET" hinzufügen und den EA berichtigen um mit diesem Code zu arbeiten. Sie können in dem Code des EA Exp_15_A.mq4 erfahren, wie dies zu tun ist. in dem es nur Algorithmen zum Erkennen von Signalen für den Markteintritt für den mittleren Zeitrahmen gibt, während es keine Algorithmen gibt, die darauf ausgerichtet sinf den Trend auf dem größten, oder diejenigen, die ausgerichtet sind den Trend im Rauschen für den kleinsten Zeitrahmen zu erkennen. Sie sollten auf die Initialisierung von Variablen, für die kleinste Menge an Balken in dem Block Int Init() achten, in diesem Fall achten:
//---- Initialization of variables MinBarX_Up = 0; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30; MinBarN_Up = 0; //---- Initialization of variables MinBarX_Dn = 0; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30; MinBarN_Dn = 0;
Bei dem zweiten Schritt, entfernen Sie die Initialisierung von den Blöcke von "DETECTING A TREND":
TrendX_Up = 1; TrendX_Dn =-1;
Fügen Sie Ihren Code zum Erkennender Trendrichtung in diese Blöcke ein und passen Sie den EA noch einaml an. Dise Phase des Code-Schreibens ist in Exp_15_B.mq4 dargestellt. Bitte vergessen Sie nicht die Variablen MinBarX_Up und MinBarX_Dn in dem Block init() zu initialisieren:
//---- Initialization of variables MinBarX_Up = 2 + PeriodWATR_Up; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30; MinBarN_Up = 0; //---- Initialization of variables MinBarX_Dn = 2 + PeriodWATR_Dn; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30; MinBarN_Dn = 0;
Als Ergebnis haben wir einen EA, der auf zwei Zeitrahmen arbeitet. I dritten Schritt, auf absolut die gleiche Weise wie der EA Code in den Blöcken von "DETECTING NOISE SIGNALS TO ENTER THE MARKET", haben wir vorläufig entfernte Initialisierungen
Noise8uy_Sign = true; NoiseSELL_Sign = true;
von diesen Blöcken und hinzugefügte arithmetische Operationen für die Initialisierung von Variablen für die kleinste Menge an Balken in dem Block int init(), in diesem Fall:
//---- Initialization of variables MinBarX_Up = 2 + PeriodWATR_Up; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30; MinBarN_Up = 4 + Noise_period_Up + SmoothN_Up; //---- Initialization of variables MinBarX_Dn = 2 + PeriodWATR_Dn; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30; MinBarN_Dn = 4 + Noise_period_Dn + SmoothN_Dn;
Somit stellt sich heraus, der Code des EA ist in drei Schritten gemacht. Wenn Sie jedoch versuchen den Code innerhalb von nur einem Schritt aufzubauen, können Sie einige Fehler in ihm machen, die in der Zukunft nicht einfach zu erkennen sind!
Fazit
In diesem gegenwärtigen Artikel, habe ich meine Version eines allgemeinen Ansatzes zum Schreiben eines EA mit drei Zeitrahmen vorgestellt. Technisch kann diese Idee eher einfach in MQL4 umgesetzt werden. Es gibt weitere Fragen, obwohl: "Welche Lösung würde helfen den praktischen Sinn dieser Idee zu offenbaren?"