Handelsstrategie basierend auf Pivot Punkte Analyse
Kushnarev Roman | 28 Januar, 2016
Einführung
Pivot Punkte (PP) Analyse ist eine der einfachsten und effektivsten Strategien für hoch volatile Intraday Märkte. Sie wurde bereits in der Zeit vor den Computern verwendet, als Trader, die mit Aktien arbeiteten, keine ADP verwenden konnten, ausgenommen Zählrahmen und Arithmometer. Analyse dieser Art kann häufig in einer Anzahl Artikel über technische Analyse, in den Abschnitten zu Ausflügen in die Geschichte, gefunden werden. Der Hauptvorteil dieser Technik ist ihre Recheneffizienz, die es Trader ermöglicht Berechnungen im Kopf oder auf einem Blatt Papier zu machen.
Da vier arithmetische Rechenoperationen in Berechnungen verwendet werden, wollte jeder Trader, der diese Technik verwendete, immer seine Konkurrenten überholen, oder sie zumindest "ausrechnen". Entsprechend gibt es viele Formeln zum Berechnen von Pivot Punkten und Support/Resistance Ebenen (siehe Beispiele in der Tabelle unten).
Bereich |
Mögliche Formeln zur Berechnung von PP |
|
Bereich: Hoch - Tief BEREICH %: (Hoch - Tief) / (Vorheriger Schlusskurs) |
PP1=(H+L+C)/3 PP2=(H+L+O)/3 PP3=(H+L+C+O)/4 PP4=(H+L+C+C)/4 PP5=(H+L+O+O)/4 PP6=(H+L)/2 PP7=(H+C)/2 PP8=(L+C)/2 |
Änderung |
|
|
Änderung: Schlusskurs - Vorheriger Schlusskurs Änderung %: (Schlusskurs - Vorheriger Schlusskurs) / (Vorheriger Schlusskurs) |
|
Trend % |
|
Berechnung: ABS (SCHLUSSJURS - ERÖFFNUNGSKURS) / BEREICH |
Klassische Formel |
Woodie Pivot Punkte |
|
R4 = R3 + BEREICH (gleich wie: PP + BEREICH * 3) R3 = R2 + BEREICH (gleich wie: PP + BEREICH * 2) R2 = PP + BEREICH R1 = (2 * PP) - TIEF PP = (HOCH + TIEF + SCHLUSSKURS) / 3 S1 = (2 * PP) - HOCH S2 = PP - BEREICH S3 = S2 - BEREICH (gleich wie: PP - BEREICH * 2) S4 = S3 - BEREICH (gleich wie: PP - BEREICH * 3) |
R4 = R3 + BEREICH R3 = H + 2 * (PP - L) (gleich wie: R1 + BEREICH) R2 = PP + BEREICH R1 = (2 * PP) - TIEF PP = (HOCH + TIEF + SCHLUSSKURS) / 3 S1 = (2 * PP) - HOCH S2 = PP - BEREICH S3 = L - 2 * (H - PP) (gleich wie: S1 - BEREICH) S4 = S3 - BEREICH |
Camarilla Pivot Punkte |
Tom DeMark "Pivot Punkte" |
R4 = C + BEREICH * 1.1/2 R3 = C + BEREICH * 1.1/4 R2 = C + BEREICH * 1.1/6 R1 = C + BEREICH * 1.1/12 PP = (HOCH + TIEF + SCHLUSSKURS) / 3 S1 = C - BEREICH * 1.1/12 S2 = C - BEREICH * 1.1/6 S3 = C - BEREICH * 1.1/4 S4 = C - BEREICH * 1.1/2 |
R1 = X / 2 - L PP = X / 4 (dies ist keine offizielle DeMark Nummer, sondern lediglich ein Bezugspunkt basierend auf der Berechnung von X) S1 = X / 2 - H |
Bedingung wenn Öffnen nach Schluss |
|
wenn C < O dann X = (H + (L * 2) + C) |
|
wenn C > O dann X = ((H * 2) + L + C) |
|
wenn C = 0 dann X = (H + L + (C * 2)) |
Probleme und Enttäuschungen
In der Welt der Wahrscheinlichkeit, zu der auch Devisenhandel gehört, ist das Finden eines Pivot Punkt mit einzigartigem Rechenergebnis etwas wie eine Oase in der Wüste. Diese Mehrdeutigkeit und Einfachheit zieht Neulinge im Trading an.
Allerdings ist diese notorische Mehrdeutigkeit das Ergebnis von Rechenoperationen und hat keinen Bezug auf Devisenhandel. Die Dualität dieser Situation irritiert, falls die von Tradern ausgeführten Berechnungen, unter Verwendung von Daten verschiedener Rechenzentren, unterschiedlich sind. Die Unterschiede in den Ergebnissen und den Prognose von Analyst Rudolf Axel, der anerkannt Führende in der Anwendung von Pivot Techniken, sind sogar noch irritierender. Lassen Sie uns versuchen die Spreu vom Korn zu trennen.
Nicht Alles Rosen
Um einen Pivot Punkt und Support/Resistance Ebenen zu erzeugen, verwenden Pivot Punkt Analysten minimale Eingaben. Hoch, Tief und Schlusskurs der vorangegangenen Tick-Periode. Anfangs war eine solche Periode eine Börsensitzung.
Weit zurück in der Vergangenheit, als die wichtigsten Regeln für Pivot und Support/Resistance Ebenen entwickelt wurden, waren eine "Börsensitzung" und ein "Handelstag" vielleicht das gleiche. In der Gegenwart besteht die Zeit eines Handelstages aus drei Haupt-Börsensitzungen, wodurch Versuche die Regeln von Pivot Punkten anzuwenden ohne dies zu berücksichtigen, nicht sehr korrekt sind. Zeit ist der Parameter der im Trading vorhanden ist, aber nicht in der Berechnung von Formeln angezeigt wird. Unter Berücksichtigung in unserem Thema, bestimmt sie Hoch, Tief der in Berechnungen verwendeten Periode. Dies ist der erste "Stachel" in der Idee.
Ein weiterer "Stachel"
Es ist die interne Zeit des Terminals. Anstatt in allen Terminals die gleiche zu sein (GMT), ist sie unterschiedlich in verschiedenen Rechenzentren. Dies führt zu einem interessanten Effekt: die Zeit, die innerhalb der eine Kerze gebildet wird, ist nur gleich bei Zeitrahmen kleiner als H1, dann werden Unterschiede beobachtet. So ist die Analyse, oder ihre Zuverlässigkeit und Mehrdeutigkeit, auf Charts verschiedener Datenzentren, fraglich.
Um Situationen auszuschließen, in denen die interne Terminal-Zeit Berechnungen beeinflusst, ist es notwendig Ein-Stunden-Kerzen zu verwenden, korrigiert für die Differenz zwischen der Terminal-Zeit und GMT.
Dieser Stachel kann beseitigt werden, mit der Verwendung des Indikators DailyPivot_Shift (https://www.mql5.com/de/code/8864). Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich von dem normalen Indikator dadurch, dass die Grundebenen mit einer Verschiebung in Relation zum Tagesbeginn berechnet werden können. So können die Ebenen auf Basis der lokalen Zeit berechnet werden, nicht der Server-Zeit, zum Beispiel GMT. Ebenso berücksichtigt der Indikator keine Informationen über Wochenendkurse, wenn er am Montag Charts erstellt.
Der Dritte "Stachel"
Wir wollen Ein-Stunden-Kerzen verwenden, aber wir erhalten diese nur im manuellen Modus, getrennt für jedes Währungspaar. Der Autor meint damit nicht einen fortgeschrittenen Programmierer, sondern, zum Beispiel, einen Arzt oder Ökonom.
Das bedeutet, dass die zum analysieren benötigte Zeit mit unproduktiven manuellen Vorgängen verschwendet wird.
Mit Rechengenauigkeit
Die Tabelle unten zeigt Absolutwerte von Pivot-Ebenen bei unterschiedlichen Werten des Schlusskurses, und den Absolutwert von Abweichungen in Punkten
Berechnung von Pivot-Ebenen bei unterschiedlichen Werten des Schlusskurses |
|||||
| /td> | -30 |
-10 |
0 |
10 |
30 |
| /td> | GBPUSD |
GBPUSD |
GBPUSD |
GBPUSD |
GBPUSD |
R3 |
1,8566 |
1,8580 |
1,8586 |
1,8593 |
1,8606 |
R2 |
1,8524 |
1,8530 |
1,8534 |
1,8537 |
1,8544 |
R1 |
1,8450 |
1,8464 |
1,8470 |
1,8477 |
1,8490 |
Pivot |
1,8408 |
1,8414 |
1,8418 |
1,8421 |
1,8428 |
S1 |
1,8334 |
1,8348 |
1,8354 |
1,8361 |
1,8374 |
S2 |
1,8292 |
1,8298 |
1,8302 |
1,8305 |
1,8312 |
S3 |
1,8218 |
1,8232 |
1,8238 |
1,8245 |
1,8258 |
H |
1,8481 |
1,8481 |
1,8481 |
1,8481 |
1,8481 |
L |
1,8365 |
1,8365 |
1,8365 |
1,8365 |
1,8365 |
C |
1,8377 |
1,8397 |
1,8407 |
1,8417 |
1,8437 |
| /td> | -30 |
-10 |
0 |
10 |
30 |
Abweichungen des Mittelwerts, in Punkten |
|||||
* |
GBPUSD |
GBPUSD |
GBPUSD |
GBPUSD |
GBPUSD |
R3 |
-20 |
-6,7 |
1,8586 |
6,7 |
20 |
R2 |
-10 |
3,3 |
1,8534 |
3,3 |
10 |
R1 |
-20 |
6,7 |
1,8470 |
6,7 |
20 |
Pivot |
-10 |
3,3 |
1,8418 |
3,3 |
10 |
S1 |
-20 |
6,7 |
1,8354 |
6,7 |
20 |
S2 |
-10 |
3,3 |
1,8302 |
3,3 |
10 |
S3 |
-20 |
6,7 |
1,8238 |
6,7 |
20 |
H |
1,8481 |
1,8481 |
1,8481 |
1,8481 |
1,8481 |
L |
1,8365 |
1,8365 |
1,8365 |
1,8365 |
1,8365 |
C |
1,8377 |
1,8397 |
1,8407 |
1,8417 |
1,8437 |
Abweichung der Periode Schlusskurs (oder die zusammengefasste Abweichung von H+L+C) von 30 Punkten, resultiert in dem Fehler von 10 Punkten.
Schnelle Berechnung
Die klassische Formel lautet wie folgt: PP = (HOCH + TIEF + SCHLUSSKURS) / 3
Eine Variante sieht so aus: PP = (H + L) / 2
Angenommen H = 1.9100, L = 1.9000, Bereich = 100. dann muss, per Definition, "Schlusskurs" innerhalb des Bereichs von 1.9000 – 1.9100 sein.
Hoch |
Tief |
Schlusskurs |
(H+L+C)/3 |
(H+L)/2 |
/3 -'/2 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9033 |
1.9050 |
-17 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9010 |
1.9037 |
1.9050 |
-13 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9020 |
1.9040 |
1.9050 |
-10 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9030 |
1.9043 |
1.9050 |
-7 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9040 |
1.9047 |
1.9050 |
-3 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9050 |
0 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9060 |
1.9053 |
1.9050 |
3 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9070 |
1.9057 |
1.9050 |
7 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9080 |
1.9060 |
1.9050 |
10 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9090 |
1.9063 |
1.9050 |
13 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9100 |
1.9067 |
1.9050 |
17 |
Wie sehen, dass die Abweichung des Schlusskurses von (H+L)/2 bis zu 30 Punkten, zu einem Fehler innerhalb von 10 Punkten führt. Es bedeutet, dass, wenn die Bewegung nicht begonnen hat und der Kurs nicht das Hoch- oder Tief-Niveau durchbricht, sie irgendwo in der Mitte des Bereichs bleibt, wir einen PP unter Verwendung von Andrews Pitchfork direkt im Chart erhalten, wobei die Abweichung innerhalb von 10 Punkten von Axels Daten liegt. Darüber hinaus habe ich es, wegen dem Fehlen von Axels Archiv, nicht selbst gemacht. Etwas kann evtl. über die Suche in Axels Prognose und (H+L+C)/3, (H+L)/2 (auf die vorherige Sitzung) gemacht werden.
Support/Resistance Ebenen
Die Formeln sind oben angegeben. Es ist notwendig die fehlerhafte Annahme über das Verständnis der Mehrdeutigkeit der Berechnungsergebnisse zu vermeiden, wie beispielsweise R 3 = 1,9356, nicht mehr oder weniger als das, und die folgende Reihenfolge der Berechnung zu akzeptieren. Das Support/Resistance Ebenen Berechnungsergebnis ist genau bis zur nächsten Support/Resistance Ebene der der realen Historie im Chart. Das ist es, was Rudolf Axel uns tatsächlich demonstriert.
Beispiel: "Der Intraday-Handel EURJPY: Das Paar wird in der Nähe des kleinen Widerstands bei 158,38 (Höchststand vom 9. Februar) gehandelt. Wenn das Niveau durchbrochen wird, wird das Paar 158.78 als Ziel haben (Höchststand vom 14. Februar). Der kleinere Support liegt in der Nähe von 157,78 (Tiefststand vom Mittwoch) und 157,28."
Fazit
Ich habe keine Theorie gefunden, welche Pivot Punkt oder Support/Resistance Ebenen Berechnungsergebnisse beweisen oder widerlegen würde. Wir werden die verallgemeinerte verwenden, die von den Regeln praktisch aller Wissenschaftler akzeptiert wird: "Die Praxis ist das einzige Kriterium der Wahrheit.". Erfahrene Trader auf der ganzen Welt berücksichtigen Referenzwerte, um so nah wie möglich an der Wahrheit zu sein, mit ziemlich hoher statistischer Wahrscheinlichkeit gegenüber einem Münzwurf.
Man kann die Nutzbarkeit, Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Berechnungen so lange und gut begründet bestreiten wie man will. Allerdings ermöglichen die einfachen Formeln und Monotonie ihrer Verwendung, einem Trader auf jedem Niveau Erfahrungen zu sammeln und seinen Weg zu finden. "Fangen Sie am Anfang an."
P.S. Der Artikel wurde vorbereitet von dem Moderator des Forums www.forum.profiforex.ru, Vladimir aka dedd.