ATC 2010: Роль мани-менеджмента в автоматическом трейдинге
ни понил.зачем организаторам и (тем более) спонсорам этого конкурса такой агрессивный и
из года в год -фсе более увеличивающий МММ???
Нам агрессивный ММ не нужен, но вот альтернативы в виде формульных (когда призер определяется по хитрой, из года в год усложняющейся формуле) соревнований еще хуже.
Мы специально оставили очень простой и понятный показатель - прибыль.
Это инструмент, способный превратить практически любую стратегию в безубыточную.
Я конечно извиняюсь, но вот именно это утверждение очень спорно, скажем так. Ни какой ММ не может улучшить саму стратегию. Для успешного применения ММ нужно, как минимум, что бы стратегия была уже безубыточная (т.е. мат.ожидание выигрышей должно быть больше ноля). Вместе с тем, хорошую стратегию можно ухудшить с помощью неудачного ММ.
Говоря иначе
if( удачная_стратегия && удачный_ММ ) удачный_советник;
Нам агрессивный ММ не нужен, но вот альтернативы в виде формульных (когда призер определяется по хитрой, из года в год усложняющейся формуле) соревнований еще хуже.
Мы специально оставили очень простой и понятный показатель - прибыль.
При агрессивном методе торговли прибыль не показатель эффективности работы торгового эксперта, это скорей показатель того повезло или нет автору этого эксперта.
Для выявления победителя не плохо использовать еще что-то, по мимо прибыли. И не надо изобретать велосипед, взгляните на результаты чемпионата (хоть от части) глазами инвестора, ну или человека который мог бы использовать советник в реальной торговле.
Всегда можно придумать систему правил которая просто и без лишних вопросов выявит победителя по результате чемпионата.
Все мы хотим использовать ММ и RM в работе эксперта, многие это пытаются сделать. Но вот как это сделать если условия чемпионата таковы что победителем становится тот у кого максимальна прибыль (и это единственный критерий измерения успеха)?
При том, что начальный размер депозита остается прежним (10 000$) и время проведения чемпионата ограничиваться определенным лимитом для достижения желаемого результата - победы в чемпионате остается не так много возможностей. По большому счету их только две: 1 - увеличение риска, 2 - попытка различными путями избавится от "ложных входов".
Я кончено понимаю, что организаторы чемпионатов специально не пытаются создать условия, при которых участники вынуждены нарушать все писаные и не писанные законы управления капиталом, но все выглядит именно так.
Где будет тот придел наращивания прибыли (2000% или 3000%), при котором сем станет ясно что эксперты уже не участвуют в чемпионате, а пытаются бегать со скоростью света (или пытаются научиться ходить сквозь листы металла толщиной в метр)?
PS
Что касается MM
Не ограничиваете число открытых позиций, хорошо; увеличили число ордеров, еще лучше; пойдите на третий шаг (который несомненно повлияет на усложнение экспертов) - уменьшите размеры лотов до 0,01 (с шагом в 0,01).
Уменьшение размеров лота позволит расширит возможности ММ и RM, а за одно даст мультивалютным экспертам шанс пробиться в лидеры (а значит эксперты станут сложней, а торговля на чемпионатах интересней).
Что касается результатов чемпионата
Как я уже написал выше Баланс это конечно основной показатель, но использовать его как единственный фактор по которому выявляется победитель на мой взгляд не очень корректно (я бы даже сказал не логично, с точки зрения вменяемого инвестора).
Не хотите применять МУДРЕНЫХ формул выявления победителя и не надо. Возьмите простую, но учитывающую набор параметров.
Почему бы не принять к примеру такую модель выявления победителя при которой победителем становится тот у кого абсолютный результат по формуле формуле описанной ниже будет максимальным?
Я бы лично для выявления победителя применил вот такую без хитростную формулу:
Итог = Количество не убыточных сделок * математическое ожидание (т.е. из общего числа сделок следует вычесть убыточные сделки и умножить на средний размер сделки по итогам торгов).
Я конечно извиняюсь, но вот именно это утверждение очень спорно, скажем так. Ни какой ММ не может улучшить саму стратегию. Для успешного применения ММ нужно, как минимум, что бы стратегия была уже безубыточная (т.е. мат.ожидание выигрышей должно быть больше ноля). Вместе с тем, хорошую стратегию можно ухудшить с помощью неудачного ММ.
На счет плохих стратегий
От части соглашусь, поскольку результаты определенных убыточных стратегии можно улучшить (даже вывести их в БУ). Можно даже сделать их прибыльными, но всемы понимаем, что в этом случае это уже будет совсем другая стратегия.
На счет прибыльных стратегий
Тут полностью согласен. Почти всегда хорошие идеи губит отвратительная реализация MM и RM...
................................
При том, что начальный размер депозита остается прежним (10 000$) и время проведения чемпионата ограничиваться определенным лимитом для достижения желаемого результата - победы в чемпионате остается не так много возможностей. По большому счету их только две: 1 - увеличение риска, 2 - попытка различными путями избавится от "ложных входов".
...............................Остается ещё несколько возможностей вырваться вперед кроме тупого наращивания лота и попыток фильтрации "ложных входов".... Но в большинстве своём, уверен, эксперты не будут использовать эти возможности.
Можно оставить правила выявления победителя прежними - по максимальной итоговой прибыли. Но ввести ограничения: 1) Риск на сделку не должен превышать, скажем, 2% от депо на момент сделки. 2) Максимальная просадка от серии из, например, 10 сделок не должна превышать 10% от депо на момент первой из серии сделок.
Дуркующих экспертов станет меньше, а те что будут, быстро выйдут из игры. Причем, как я сказал, имеются возможности превзойти прибыльность экспертов предыдущих чемпионатов, даже при таких, казалось бы, узких рамках использования наличного капитала.
Вот выписка правил из одного конкурса, с помощью этих показателей действительно определяется лучший, если применить эти правила к чемпионату, я думаю они приведут к действительно достойным решениям написания экспертов.
Завершение очередного тура конкурса и определение победителей 3.1. Определение победителей очередного тура происходит следующим образом: 3.1.1. Для формирования Итогового рейтинга вводятся два показателя: * Фактор восстановления (приоритет A); * Минимальный уровень маржи (приоритет B). Показатель Фактор восстановления обладает наивысшим приоритетом, далее по убыванию приоритета следует Минимальный уровень маржи. Расчет показателей производится с точностью до четвертого знака после запятой. Примечание: формулы расчета показателей приведены в комментариях к правилам данного конкурса (комментарий №1). 3.1.2. Для формирования Серого рейтинга вводятся четыре показателя: * Процент прибыли (приоритет №1); * Процент максимальной относительной просадки (приоритет №2); * Минимальный уровень маржи (приоритет №3); * Профит-фактор (приоритет №4). Показатель Процент прибыли обладает наивысшим приоритетом, далее по убыванию приоритета следуют Процент максимальной относительной просадки, Минимальный уровень маржи и Профит-фактор. Расчет показателей производится с точностью до четвертого знака после запятой. Примечание: формулы расчета показателей приведены в комментариях к правилам данного конкурса (комментарий № 1). 3.1.3. Итоговый рейтинг участника конкурса рассчитывается следующим образом: * a) Формируется Серый рейтинг, в который входят участники с положительным результатом операций, т.е. текущий ликвидный баланс счета которых больше начального депозита (EquityBeginingTour). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (см. п. 3.1.2). Если у двух или более участников значения показателя Процент прибыли совпадают, то положение в Сером рейтинге определяется по показателю Процент максимальной относительной просадки, который имеет приоритет №2. В случае совпадения значений показателей Процент прибыли и Процент максимальной относительной просадки у двух или более участников, положение в рейтинге определяется по показателю Минимальный уровень маржи (приоритет №3). В случае совпадения значений показателей Процент прибыли, Процент максимальной относительной просадки и Минимальный уровень маржи у двух или более участников, положение в рейтинге определяется по показателю Профит-фактор (приоритет №4). В случае совпадения значений показателей Процент прибыли, Процент максимальной относительной просадки, Минимальный уровень маржи и Профит-фактор у двух или более участников, более высокое место занимает участник с меньшим номером логина в MetaTrader 4. * b) Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 25 первых участников Серого рейтинга, которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из двух показателей п. 3.1.1. * c) Участник, который занимает первое место в Итоговом рейтинге по показателю Фактор восстановления (т.е. имеет максимальное значение этого показателя), получает 25 баллов, второе место — 24 балла и т.д. Наконец, участник, занявший двадцать пятое место, получает 1 балл. В случае совпадения у двух или более участников значений показателя Фактор восстановления, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге. * d) Участник, который занимает первое место в рейтинге по показателю Минимальный уровень маржи (т.е. имеет максимальное значение этого показателя), получает 25 баллов, второе место — 24 балла и т.д. Наконец, участник, занявший двадцать пятое место, получает 1 балл. В случае совпадения у двух или более участников значений показателя Минимальный уровень маржи, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге. * e) Сумма набранных баллов является Итоговым рейтингом (IR). Примечание: пример расчета итогового рейтинга описан в комментариях к правилам конкурса (комментарий №2). 3.1.4. В случае совпадения итогового рейтинга у двух или более участников, занявшим более высокое место считается тот, у которого выше значение показателя с более высокой приоритетностью (см. п. 3.1.1). Например, если у двух или более участников значения Итогового рейтинга совпадают, то положение в рейтинге определяется по показателю Фактор восстановления, который имеет приоритет A. В случае совпадения значений по показателю Фактор восстановления, положение в рейтинге определяется по показателю Минимальный уровень маржи (приоритет B). 3.2. Определение абсолютного победителя по итогам всего конкурса происходит следующим образом: 3.2.1. Формируется список претендентов на победу из участников конкурса, у которых итоговый рейтинг хотя бы в одном из прошедших туров больше нуля. 3.2.2. Для каждого участника, вошедшего в список претендентов на победу, рассчитывается совокупный рейтинг (SR) как сумма значений итоговых рейтингов в каждом из прошедших туров: * SR=IR1+IR2+IR3+IR4, где * SR — совокупный рейтинг; * IR1 — итоговый рейтинг за первый тур; * IR2 — итоговый рейтинг за второй тур; * IR3 — итоговый рейтинг за третий тур; * IR4 — итоговый рейтинг за четвертый тур. 3.2.3. В случае совпадения совокупного рейтинга у двух или более участников, занявшим более высокое место считается тот, у которого выше значение итоговой суммы показателя с более высокой приоритетностью (см. п. 3.1.1). Приоритет A имеет итоговая сумма показателя Фактор восстановления: * RFtotal=RF1+RF2+RF3+RF4, где * RFtotal — итоговое значение Фактора восстановления за четыре тура; * RF1 — значение Фактора восстановления за первый тур; * RF2 — значение Фактора восстановления за второй тур; * RF3 — значение Фактора восстановления за третий тур; * RF4 — значение Фактора восстановления за четвертый тур. Приоритет B имеет итоговая сумма показателя Минимальный уровень маржи: * MMLtotal=MML1+MML2+MML3+MML4, где * MMLtotal — итоговый минимальный уровень маржи за четыре тура; * MML1 — минимальный уровень маржи за первый тур; * MML2 — минимальный уровень маржи за второй тур; * MML3 — минимальный уровень маржи за третий тур; * MML4 — минимальный уровень маржи за четвертый тур. В случае совпадения итоговых сумм показателей Фактор восстановления и Минимальный уровень маржи первое место в совокупном рейтинге определяется путем жеребьевки. Метод жеребьевки определяется администрацией конкурса по факту возникновения подобной ситуации. 3.3. Абсолютным победителем конкурса объявляется участник, занявший наиболее высокое место в совокупном рейтинге в соответствии с п. 3.2.
а я считаю что все ок с правилами. деньги они и в африке деньги.. формула 1... своего рода.. кого там интересует сколько где лошадиних сил, или крутящий момент.. интересует только время
а математическое ожидание.. я беру деньгами ) чего и вам желаю
p.s. по сей день не знаю какое у меня мат. ожидание) .. и знать не хочю
Остается ещё несколько возможностей вырваться вперед кроме тупого наращивания лота и попыток фильтрации "ложных входов".... Но в большинстве своём, уверен, эксперты не будут использовать эти возможности.
Можно оставить правила выявления победителя прежними - по максимальной итоговой прибыли. Но ввести ограничения: 1) Риск на сделку не должен превышать, скажем, 2% от депо на момент сделки. 2) Максимальная просадка от серии из, например, 10 сделок не должна превышать 10% от депо на момент первой из серии сделок.
Дуркующих экспертов станет меньше, а те что будут, быстро выйдут из игры. Причем, как я сказал, имеются возможности превзойти прибыльность экспертов предыдущих чемпионатов, даже при таких, казалось бы, узких рамках использования наличного капитала.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликована статья "Роль мани-менеджмента в автоматическом трейдинге". Значение мани-менеджмента для успешной торговли сложно переоценить. Это инструмент, способный превратить практически любую стратегию в безубыточную. А слабый мани-менеджмент, наоборот, может привести трейдера к краху. Именно о правилах мани-менеджмента и собственых стратегиях в этой области рассуждают видные участники прошлых Чемпионатов Automated Trading Championship.
Статья опубликована на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 в разделе "Новости".
Спонсорами Чемпионата являются: Interbank FX LLC (IBFX), MIG BANK SA и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсорами - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата MetaQuotes Software Corp.