Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.. Если вариация dt предсказуема...
мне кажеться нет. даже не кажеться, я уверен что не предсказуема. нет физики в этом. это случайная величина вот тут есть исследования на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/103289
к сожалению с такими процессами у меня очень мало опыта работы (уж очень там все сложно). Лучший вариант пойти набить морду тому кто делал такой тактовый генератор :-) обычно помогало )). А тут этот метод не работает.HideYourRichess:
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?
Это Вы предлагаете для визуальности или для нахождения сильных гармоник из этого спектра? Спасибо за прикрепл-нные ссылки в предыдущем посте. Будем читать.
Интересной бы виглядела экстаполяция в виде свечей, а не линией (не критика а предложение. я и так слабо)
Период привязать бы ко времени, чтобы пересчитывался бы, при переключении таймфрейма. А то не совсем ясная картина и действительно противоречивая.
Например в часах T = hr * 60.0 / Period().
И подгонку ряда лучше проводить в резонанс по уже прошедшим данным, типа быстро просканировать и выбрать вариант по минимуму СКО или максимуму корелляции, тогда прогноз более вероятно будет совпадать с реальной картиной.
Период привязать бы ко времени, чтобы пересчитывался бы, при переключении таймфрейма. А то не совсем ясная картина и действительно противоречивая.
Например в часах T = hr * 60.0 / Period().
И подгонку ряда лучше проводить в резонанс по уже прошедшим данным, типа быстро просканировать и выбрать вариант по минимуму СКО или максимуму корелляции, тогда прогноз более вероятно будет совпадать с реальной картиной.
Спасибо за советы. Что-то подобное пробовал, только минимум СКО диктовался на последних барах.
Вообще-то с траекторией, чтобы уж ее точно изобразить совпадающей с последующими данными, - это очень не просто. Обычно более хороший результат дает 3-5 гармоник, больше уже врет сильно. И достаточно добиться на предыдущих данных, чтобы текущий период более-менее совпадал бы с разворотными точками, хотя бы грубо. Тогда и продолжение с большей вероятностью совпадает. И изымать гармоники как показывает опыт для лучшей подгонки под предыдущие данные не стоит, а то прошлая картина будет красивой, а последующая совершенно не совпадающей.
Ну и еще очень сильно зависит относительно чего раскладывается на гармоники. Я пробовал разные способы - и регресиию в виде трендовой составляющей и всевозможные мувинги с поиском совпадений по предыдущим данным и от пяти наиболее совпадающих кривых суммировал с весовыми коэффициентами их продолжения в тех же пропорциях, и сумму экстраполировал. Грубо вообщем-то получалось. Но торговать по таким предсказаниям очень опасно - все-таки очень велика ошибка.
кому интересно как использовать фурье посмотрите вот эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/127331 там есть исходники на маткаде и как что там делать с пояснениями (я выкладывал). Я всем рекомендую сначала научиться прогнозировать что либо простое, типа функции там выложенной, а потом уже переходить к прогнозированию рынка, тогда Вы будете понимать, что для чего и почему Вы делаете...