Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий - скрипт для MetaTrader 4

При проверке работоспособности экспертов в тестере стратегий MetaTrader 4 наиболее дотошные трейдеры сталкиваются с ограниченной точностью процесса тестирования. Связано это ограничение с тем, что детализированная история котировок хранится терминалом в виде минутных свечей. В свою очередь, каждая минутная свеча представлена только четырьмя значениями (ценами открытия, закрытия, максимума и минимума).

Во многих случаях этого вполне достаточно для воспроизведения реальных событий, что и делает тестер, моделируя поведение цены внутри минутной свечи. Но для тех случаев, когда речь идет о восстановлении событий во время выхода важных новостей, моделирование оказывается бессильным, а помочь восстановить реальные события может только детализированная тиковая история.

Скрипт преобразует файл тиковой истории формата TKS в файл FXT, подставляя итоговый файл в папку тестера стратегий. Программа использует символ и период графика, к которому прикреплен, в качестве параметров для создания файла соответствующего символа и таймфрейма.

Дата начала и окончания тестирования указываются в первых двух параметрах скрипта. Третий параметр служит для указания размера предварительной истории (минимум 1, максимум - вся история, доступная на графике символа), подкачиваемой до начала тестирования. Четвертый параметр - спред в пунктах. Именно это значение будет использовано при запуске процесса тестирования, а не то, которое установлено в тестере.

При запуске тестера стратегий необходимо выбрать такой же символ и таймфрейм, который использовался при запуске скрипта, модель тестирования "Все тики" и интервал дат, который хотя бы немного пересекается с интервалом дат, указанным в скрипте.

Файл TKS (данные о тиках) должен содержать последовательные записи следующего вида:

struct TickStruct
{
   datetime time;    // Дата/время поступления тика
   double   bid;     // Цена Bid тика
   double   ask;     // Цена Ask тика
};

Более подробно работа скрипта описана в статье Тестирование на реальной истории.